Handelsstrategie basierend auf Fibonacci-Retracements und Volumeninkrementen

Überblick

Die Strategie ist eine Handelsstrategie, die auf Delta-Volumen und Fibonacci-Retracement basiert. Sie beurteilt die Marktentwicklung durch den Vergleich von Käufer- und Verkäufertransaktionen über einen bestimmten Zeitraum und verwendet die Fibonacci-Retracementlinie, um den Ein- und Ausstieg zu bestimmen. Eintritt wird vorgenommen, wenn der Käufer die Fibonacci-Retracementlinie überschreitet und der Preis die Fibonacci-Retracementlinie von 61,8% überschreitet; wenn der Verkäufer die Fibonacci-Retracementlinie überschreitet und der Preis die Fibonacci-Retracementlinie von 38,2% überschreitet.

Strategieprinzip

1. Berechnen Sie die Anzahl der Käufer- und Verkäufertransaktionen innerhalb eines bestimmten Zeitraums und speichern Sie sie in Arrays.
2. Es wird das Delta-Volumen berechnet, d.h. das Transaktionsvolumen des Käufers minus das Transaktionsvolumen des Verkäufers.
3. Berechnen Sie die Höchst- und die Mindestpreise innerhalb des angegebenen Zeitraums und berechnen Sie die Fibonacci-Rückschlaglinie von 38,2% und 61,8% entsprechend.
4. Wenn der Anstieg der Transaktionsmenge größer als 0 ist (die Transaktionsmenge des Käufers ist größer als die des Verkäufers) und der Schlusskurs über der Fibonacci-Rückschlaglinie von 61.8% liegt, wird eine Position mehr eröffnet.
5. Eine Position wird platziert, wenn der Anstieg des Transaktionsvolumens kleiner als 0 ist (die Transaktion des Verkäufers ist größer als die Transaktion des Käufers) und der Abschlusspreis unter der Fibonacci-Rückschlaglinie von 38,2% liegt.

Strategische Vorteile

1. Durch die Kombination der beiden Dimensionen Volumen und Preis können die Markttrends umfassender beurteilt werden.
2. Die Fibonacci-Rückruf-Linie als Einstiegs- und Ausstiegs-Punkt wird mit einer klaren technischen Unterstützung unterstützt.
3. Der Zuwachs im Umsatz ist ein führender Indikator, der die Nachfrage und das Angebot auf dem Markt widerspiegelt.
4. Die Parameter sind anpassbar für verschiedene Märkte und Handelsarten.

Strategisches Risiko

1. In einem unruhigen Markt können häufige Ein- und Ausgänge zu höheren Transaktionskosten führen.
2. Wenn die Märkte stark schwanken, können die Preise schnell über die Fibonacci-Rückschlaglinie gehen, was dazu führt, dass die besten Einstiegs- und Ausstiegspunkte verpasst werden.
3. Die Strategie basiert auf historischen Daten, die für neue Handelsarten oder fehlende Daten berechnet werden können.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Andere technische Indikatoren, wie beispielsweise Moving Averages, RSI und andere, können in Erwägung gezogen werden, um Trends und Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestätigen.
2. Die Berechnungszyklen und Parameter für die Erhöhung des Transaktionsvolumens und die Fibonacci-Rückführung können für verschiedene Märkte und Handelsarten optimiert werden.
3. Nach dem Einstieg kann ein mobiler Stop-Loss oder Stop-Stop eingerichtet werden, um das Risiko zu kontrollieren und die Gewinne zu sperren.
4. Die Strategie kann dynamisch angepasst werden, wenn sie mit Marktstimmungskennzahlen wie dem Fear & Greed Index kombiniert wird.

Zusammenfassen

Die Strategie, die durch die Kombination von Increment und Fibonacci-Rückschlägen, die Eintritt in der Anfangsphase des Trends zu bilden, und die Ausfahrt, wenn der Trend umkehren könnte, um die wichtigsten Trends des Marktes zu fangen. Aber in einem schwankenden Markt kann das Risiko von häufigen Geschäften, so dass in Kombination mit anderen Indikatoren und Risikokontrollen optimiert werden.