ChaoZhang
1
konzentrieren Sie sich auf
1617
Anhänger
Überblick
Die Strategie ist eine verbesserte Strategie für den Durchbruch der Multi-Bohr-Umstellung, die darauf abzielt, potenzielle Trendwende-Signale mit einer Kombination aus bullish und bearish absorbierenden K-Linien zu erfassen. Die Strategie erzeugt Handelssignale durch die Identifizierung von Swing-Höhen und Tiefen und beim Durchbruch dieser kritischen Niveaus. Die Strategie verwendet vordefinierte Risiko-Rendite-Verhältnisse, um Stop-Loss-Niveaus einzustellen, um das Handelsrisiko besser zu verwalten.
Strategieprinzip
- Berechnung von Swing-Höhen und Tiefen: Vergleichen Sie die aktuellen Höhen und Tiefen mit den Höhen und Tiefen der letzten beiden Perioden, um zu beurteilen, ob neue Swing-Höhen oder Tiefen entstanden sind.
- Identifizierung von bullish und bearish Verschwundungsformen: Wenn der Schlusskurs höher ist als der Eröffnungspreis der vorherigen Periode und die aktuelle K-Linie positiv ist und die vorherige Periode negativ ist, wird als bullish Verschwundungsform beurteilt; Umgekehrt, wenn der Schlusskurs niedriger ist als der Eröffnungspreis der vorherigen Periode und die aktuelle K-Linie negativ ist und die vorherige Periode positiv ist, wird als bullish Verschwundungsform beurteilt.
- Erzeugen Sie ein Handelssignal: Erzeugen Sie ein Mehr-Signal, wenn ein bullish Absorption-Form auftritt und der Preis den Swing-Hochpunkt überschreitet; Erzeugen Sie ein Shorting-Signal, wenn ein bearish Absorption-Form auftritt und der Preis den Swing-Tiefpunkt überschreitet.
- Set Stop Loss: Berechnen Sie Stop-Loss und Stop-Loss-Level nach dem vordefinierten Risiko-Rendite-Verhältnis und setzen Sie die entsprechende Stop-Loss-Anweisung bei der Ausführung des Handels.
Analyse der Stärken
- Kombination von Preisverhalten und K-Linie-Form: Die Strategie berücksichtigt nicht nur die Preis-Kritik-Level, sondern auch die Kombination von bullish und bearish Verschluck-Form, was die Zuverlässigkeit der Handelssignale erhöht.
- Risikomanagement: Durch die vordefinierte Risiko-Rendite-Ratio und die Einstellung eines Stop-Loss-Systems wird die Risikothek für einzelne Geschäfte kontrolliert und die Gesamtherisikomanagementwirksamkeit verbessert.
- Anpassung an unterschiedliche Marktbedingungen: Die Strategie berücksichtigt gleichzeitig mehrere Richtungen und kann in verschiedenen Markttrends nach Handelsmöglichkeiten suchen.
Risikoanalyse
- Falschsignalrisiko: In einigen Fällen können Preisbruche und K-Linien-Formen Falschsignale erzeugen, die zu einer falschen Richtung des Handels führen. Falsche Signale können durch Hinzufügen anderer Bestätigungsindikatoren oder Filterbedingungen verringert werden.
- Risiko von Marktschwankungen: In stark schwankenden Märkten können die Preise schnell über die Schlüsselniveaus hinausgehen und einen Stop-Loss auslösen, was zu einer Reihe von Verlusten führt. Dies kann durch Anpassung des Stop-Loss-Niveaus oder durch eine dynamische Stop-Loss-Strategie verhindert werden.
- Häufigkeit und Kosten: Häufige Transaktionen können die Gebühren erhöhen und die Gesamtperformance der Strategie beeinträchtigen. Die Häufigkeit kann durch Optimierung der Einstiegsbedingungen oder durch entsprechende Anpassung der Parameter kontrolliert werden.
Optimierungsrichtung
- Einführung von Trendbestätigungsindikatoren: In Kombination mit Moving Averages oder anderen Trendindikatoren zur Validierung der Effektivität von Preisbruch und zur Verbesserung der Qualität der Handelssignale.
- Dynamisch angepasste Stop-Losses: Die Stop-Loss-Level wird dynamisch angepasst, um auf die Volatilität des Marktes oder auf Preisänderungen zu reagieren.
- Optimierung der Parameter: Durch die Rückprüfung und Optimierung verschiedener Parameterkombinationen wird die optimale Parameter-Einstellung gefunden, um die Stabilität und Profitabilität der Strategie zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Strategie hat den Vorteil, dass sie das Preisverhalten und die Marktstimmung in Kombination berücksichtigt und an unterschiedliche Marktumgebungen angepasst ist. Die Strategie ist jedoch auch mit Risiken wie Falschsignal, Marktschwankungen und Handelskosten konfrontiert. Sie muss weiter verbessert werden, indem sie Trendbestätigungsindikatoren, dynamische Stop-Loss-Anpassungs- und Optimierungsparametermethoden einführt.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Markoline007
//@version=5
strategy("Improved Swing High/Low Breakout Strategy", overlay=true)
// Define input variables
length = input(14, title="Swing Length")
multiplier = input(3, title="Multiplier")
risk_reward_ratio = input(1.6, title="Risk-Reward Ratio")
target_multiplier = input(2, title="Target Multiplier")
// Calculate swing highs and swing lows
var float lastHigh = na
var float lastLow = na
var bool isHigh = na
var bool isLow = na
if high[1] < high and high[2] < high[1]
lastHigh := high[1]
isHigh := true
isLow := false
else if low[1] > low and low[2] > low[1]
lastLow := low[1]
isLow := true
isHigh := false
else
isHigh := false
isLow := false
// Define buy and sell conditions
buySignal = close > lastHigh and close > open and close[1] < open[1] // Bullish engulfing
sellSignal = close < lastLow and close < open and close[1] > open[1] // Bearish engulfing
// Calculate stop and target levels
stopLevel = close
targetLevel = close + (close - stopLevel) * risk_reward_ratio
// Execute buy and sell trades
if buySignal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.exit("TP/SL", "Buy", profit=targetLevel, loss=stopLevel)
if sellSignal
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.exit("TP/SL", "Sell", profit=targetLevel, loss=stopLevel)