ChaoZhang
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Überblick
SMK ULTRA TREND Die Dual Equilibrium-Cross-Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die Handelssignale auf Basis der Kreuzung des 5-Tage-Index-Moving Averages (EMA5) und des 20-Tage-Index-Moving Averages (EMA20) erzeugt. Die Kernidee der Strategie besteht darin, die Veränderungen der Markttrends zu erfassen, indem die Kreuzung der kurzfristigen und mittelfristigen Ebenen genutzt wird.
Strategieprinzip
Das Prinzip der SMK ULTRA TREND Dual Equilibrium Crossover Strategie lässt sich in folgenden Schritten zusammenfassen:
- Die 5-Tage-EMA und die 20-Tage-EMA werden berechnet. Die EMA reagiert schneller auf Preisänderungen als der einfache gleitende Durchschnitt (SMA) und eignet sich besser für die Erfassung von kurzfristigen Trends.
- Beurteilen Sie die Kreuzung von EMA5 und EMA20. Wenn Sie EMA5 auf EMA20 tragen, erzeugen Sie ein Kaufsignal. Wenn Sie EMA5 unter EMA20 tragen, erzeugen Sie ein Verkaufsignal.
- Berechnung von Unterstützungs- und Widerstandspunkten. Unterstützungs- und Widerstandspunkte werden durch die Identifizierung der niedrigsten und höchsten Preise der letzten 5 Handelstage ermittelt.
- Zeichnen Sie EMA5, EMA20, Unterstützungs- und Widerstandslinien auf den Diagrammen, um strategische Signale und Schlüsselpreise visuell darzustellen.
- Die Transaktion wird nach dem Signal ausgeführt. Bei einem Kaufsignal wird eine Überposition eröffnet und bei einem Verkaufsignal eine Niedrigposition.
Strategische Vorteile
- Einfach und einfach zu bedienen: Die Strategie ist klar in der Logik, die verwendeten Indikatoren sind einfach, die Berechnungsmethoden sind leicht zu verstehen und zu implementieren und eignen sich für den Einstieg von Anfängern im Quantifizieren des Handels.
- Anpassungsfähigkeit: Die Binary Equilibrium-Cross-Strategie kann auf mehrere Handelsarten und mehrere Zeiträume angewendet werden. Durch die Anpassung der Parameter für die Quotienten kann sie sich flexibel an verschiedene Marktmerkmale und Handelsstile anpassen.
- Trend-Tracking: Die EMA legt mehr Wert auf die jüngsten Preisveränderungen als die SMA und ist in der Lage, die Änderungen der Preisentwicklung zeitnah zu reflektieren, was der Entwicklung hilft.
- Unterstützungs- und Widerstandsunterstützung: Die Einführung von Unterstützungs- und Widerstandslinien ermöglicht eine bessere Vorstellung von Trendstärken und potenziellen Wendezeiten und bietet mehr Hinweise für Handelsentscheidungen.
Strategisches Risiko
- Häufiger Handel: Die Strategie basiert auf kurzfristigen Durchschnittskursen, die ein Signal erzeugen, dass häufiger Handel in einem wackligen Markt auftreten kann, was zu erhöhten Handelskosten und Rücknahmerisiken führt.
- Verzögerung: Als eine Trend-Tracking-Strategie ist es notwendig, dass die Doppel-Gleichlinie-Kreuzung eine gewisse Verzögerung aufweist, die den optimalen Zeitpunkt für den Trendstart verpasst oder den Start bei einer Trendumkehr verzögert.
- Falsche Signale: Bei hohem Marktrauschen kann ein durchschnittlicher Kreuzungsprozess einige falsche Signale erzeugen, was zu einer schlechten Strategie führt.
Richtung der Strategieoptimierung
- Signalfilterung: Auf der Basis von Gleichschnittkreuzungen werden andere technische Indikatoren wie RSI, MACD usw. eingeführt, um die Handelssignale zweimal zu bestätigen und die Zuverlässigkeit der Signale zu erhöhen.
- Dynamische Parameteroptimierung: Dynamische Anpassung der Parameter der mittleren Periode an die Marktbedingungen und die Merkmale der Sorte, um die Strategie besser an die Veränderungen des Marktrhythmus anzupassen.
- Positionsmanagement: Positionen werden dynamisch angepasst, je nach Indikatoren wie Trendstärke und Volatilität, erhöht werden, wenn der Trend stark ist, und Positionen werden reduziert, wenn der Trend unklar ist oder das Risiko zunimmt.
- Stop-Loss-Stop: Setzen Sie angemessene Stop-Loss-Levels und Stop-Loss-Ziele, um die Risikothek für einzelne Geschäfte zu kontrollieren und die Risikogewinn-Risiko-Ratio der Strategie zu erhöhen.
Zusammenfassen
Die SMK ULTRA TREND Doppel-Evenline-Kreuzungsstrategie ist eine einfache, praktische, quantitative Handelsstrategie, die Markttrends durch die Kreuzung von EMA5- und EMA20-Signalen erfasst und dabei Hilfsmittel wie Unterstützungs- und Widerstandslinien kombiniert, um eine Referenz für Handelsentscheidungen zu liefern. Die Strategie hat die Vorzüge, dass sie logisch klar, anpassungsfähig und leicht zu implementieren und zu optimieren ist. Der Nachteil besteht darin, dass in einem wackligen Markt häufige Transaktionen und Falschsignale auftreten können.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2023-05-17 00:00:00
end: 2024-05-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMK ULTRA TREND STRATEGY", overlay=true)
// Define the length for EMAs
ema5_length = 5
ema20_length = 20
// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, ema5_length)
ema20 = ta.ema(close, ema20_length)
// Plot EMAs
plot(ema5, title="EMA 5", color=color.red )
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue)
// Generate buy and sell signals
buySignal = ta.crossover(ema5, ema20)
sellSignal = ta.crossunder(ema5, ema20)
// Plot buy and sell signals
plotshape(series=buySignal, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Execute buy and sell orders
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("sell")
// Define support and resistance lengths
pivotLen = 5
// Calculate support and resistance levels
var float supportLevel = na
var float resistanceLevel = na
if (ta.pivotlow(low, pivotLen, pivotLen))
supportLevel := low[pivotLen]
if (ta.pivothigh(high, pivotLen, pivotLen))
resistanceLevel := high[pivotLen]
// Plot support and resistance levels
plot(supportLevel, title="Support Level", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(resistanceLevel, title="Resistance Level", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)