Trendfolgestrategie basierend auf Ausbruch und Frequenzfilterung (nur Long)

Überblick

Die Strategie ist eine Trendverfolgungsstrategie, die auf Breakouts und Frequenzfilter basiert und nur mehrere Trades durchführt. Die Hauptidee der Strategie ist es, die Richtung des aktuellen Trends anhand der EMA-Indikatoren zu bestimmen, Multi-Signale zu erzeugen, wenn der Preis den höchsten Preis innerhalb eines bestimmten Bereichs durchbricht, und gleichzeitig die Frequenzfilter zu verwenden, um die Handelsfrequenz zu kontrollieren, um zu häufige Positionen zu vermeiden. Die Strategie setzt auch einen Stop-Loss-Punkt ein, um das Risiko zu kontrollieren und die Position am Ende des Trends zu platzieren.

Strategieprinzip

1. Berechnung der EMA-Indikatoren, um die Richtung des aktuellen Trends zu bestimmen. Der aktuelle Trend gilt als mehrseitig, wenn der Schlusskurs über der EMA liegt.
2. Der Maximalwert innerhalb eines bestimmten Bereichs wird als Breakout-Kondition berechnet. Ein Mehrwertsignal wird erzeugt, wenn der Schlusskurs den Maximalwert innerhalb der kürzesten oder längsten Rücklaufphase überschreitet und der aktuelle Trend mehrköpfig ist.
3. Ein Frequenzfilter wird eingeführt, um die minimale Zeit zwischen den Positionen zu kontrollieren und zu verhindern, dass die Häufigkeit der Transaktionen zu hoch ist.
4. Setzen Sie einen Stop-Loss-Punkt und schließen Sie die Position, wenn der Preis unter dem Stop-Loss-Preis fällt, um das Risiko zu kontrollieren.
5. Definition eines Trendende-Signals, wenn der Schlusskurs unter der EMA fällt, wird der Trend als beendet angesehen, und wenn mehrere Optionen gehalten werden, wird der Trend beendet.

Strategische Vorteile

1. Trend-Tracking: Die EMA-Indikatoren helfen dabei, die Richtung der Trends zu bestimmen und entsprechend zu handeln, um die strategischen Erträge zu verbessern.
2. Breakout-Bestätigung: Der Einsatz von Breakouts als Einstiegssignal ermöglicht den rechtzeitigen Einstieg in die Anfangsphase des Trends, um mehr Gewinnspielraum zu erfassen.
3. Frequenzkontrolle: Einführung eines Frequenzfilters, um die Zeitspanne für die fortlaufende Eröffnung von Positionen zu kontrollieren, um zu häufige Geschäfte zu vermeiden und die Kosten und Risiken für den Handel zu reduzieren.
4. Stop-Loss-Schutz: Setzen Sie einen Stop-Loss-Punkt, um das Abwärtsrisiko effektiv zu kontrollieren, wenn der Kurs eine bestimmte Größe erreicht.
5. Dynamische Ausgleichsmarge: Dynamische Ausgleichsmarge basierend auf dem Ende des Trends, um bereits erzielte Gewinne rechtzeitig zu sperren und Verluste durch eine Trendwende zu vermeiden.

Strategisches Risiko

1. Parameter-sensibel: Die Strategie-Performance ist sehr sensibel für die Parameter-Auswahl. Unterschiedliche Parameter-Einstellungen können zu großen Unterschieden in der Strategie-Performance führen. Die Parameter müssen ausreichend getestet und optimiert werden.
2. Durchbruch: Ein Preisbruch ist keine Garantie für eine Fortsetzung des Trends, es kann jedoch ein Durchbruch sein, der zu einem fortlaufenden Verlust führt.
3. Trenderkennung: Die Strategie ist auf die Trends der EMA-Indikatoren angewiesen, aber es kann zu Verzögerungen oder Fehlern bei den EMA-Indikatoren kommen, die die Genauigkeit der Strategie beeinträchtigen.
4. Häufiger Handel: Trotz der Einführung des Frequenzfilters kann es zu häufigen Platzierungen kommen, wenn die Marktfluktuation groß ist, was die Handelskosten erhöht.
5. Stop-Loss-Risiko: Die Einstellung eines Stop-Loss-Punktes kann den maximalen Rückzug der Strategie nicht vollständig verhindern und kann in extremen Situationen immer noch zu großen Verlusten führen.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Parameteroptimierung: Optimierung der wichtigsten Parameter der Strategie, wie EMA-Länge, Rücklauf-Länge, Stop-Loss-Prozentsatz, um die optimale Kombination von Parametern zu finden und die Strategie zu stabilisieren und zu verbessern.
2. Signalfilterung: Nach dem Auftreten eines Durchbruchs signalisieren Sie das Signal durch die Einführung anderer technischer Indikatoren oder Bedingungen, um die Signalqualität zu verbessern und Fehleinschätzungen und Falschsignale zu reduzieren.
3. Trendbeurteilung: Versuchen Sie, andere Trendbeurteilungsindikatoren wie MACD, DMI usw. zu verwenden, oder mehrere Indikatoren zusammen zu verwenden, um die Präzision der Trenderkennung zu verbessern.
4. Dynamische Stop-Losses: Anpassung der Stop-Loss-Punkte an die Marktschwankungen, z. B. durch Berechnung von Dynamischen Stop-Loss-Preisen mit dem ATR-Indikator oder Einführung von Stop-Loss-Strategien, die auf Verlust folgen, um das Risiko besser zu steuern.
5. Positionsmanagement: Optimierung der Positionsmanagementstrategie, dynamische Anpassung der Positionsgröße an die Marktfluktuation und die Kontofinanzierung, Kontrolle der Risikolockage für einzelne Geschäfte und Verbesserung der Effizienz der Kapitalnutzung.

Zusammenfassen

Die Strategie ist eine Trend-Tracking-Strategie, die auf Breakouts und Frequenzfilter basiert, die die Richtung des Trends anhand der EMA-Indikatoren beurteilt, den Preisbruch als Einstiegssignal verwendet und gleichzeitig die Frequenzfilter einführt, um die Handelsfrequenz zu steuern und das Stop-Loss-Risiko zu steuern. Die Vorteile der Strategie liegen im Trend-Tracking, Breakout-Bestätigung, Frequenzkontrolle, Stop-Loss-Schutz und dynamischen Ausgleich, aber es gibt auch potenzielle Risiken wie Parameter-Sensitivität, Breakout- und Ausfalltrend-Erkennung, häufiger Handel und Stop-Loss-Risiko.