ChaoZhang
Überblick
Die TEMA-Doppel-Equilibrium-Kreuzungsstrategie ist eine quantitative Handelsstrategie, bei der auf zwei unterschiedlichen Perioden basierende Triple Index Moving Averages (TEMA) Kreuzungssignale einen Handel erzeugen. Die Strategie erfolgt durch den Vergleich der relativen Position der beiden TEMA-Linien, wobei die Position auf der kurzfristigen TEMA-Linie beim Durchmarsch der langen TEMA-Linie erhöht wird, die Position unter der kurzfristigen TEMA-Linie beim Durchmarsch der langen TEMA-Linie aufgelöst wird und die Position beim Gegenteil des Kreuzungssignals platziert wird. Die Strategie eignet sich zur Erfassung von kurzfristigen Trends in einem schwankenden Markt.
Strategieprinzip
Der Kern der TEMA Dual-Even-Line-Cross-Strategie ist die Konstruktion von TEMA-Linien mit zwei verschiedenen Perioden. TEMA ist eine Verbesserung der EMA, die durch eine erneute EMA der EMA berechnet wird. Im Vergleich zu EMA und SMA ist der einfache bewegliche Durchschnitt weniger rückständig, näher an der Preisentwicklung und empfindlicher für kurzfristige Trends.
Die Strategie erzeugt ein Handelssignal durch den Vergleich der Positionsbeziehungen der kurzfristigen TEMA-Linie und der langfristigen TEMA-Linie:
- Wenn die kurzfristige TEMA-Linie die langfristige TEMA-Linie überschreitet und die kurzfristige TEMA-Linie sich über der langfristigen TEMA-Linie befindet, eröffnen Sie mehr Positionen.
- Ein Short-TEMA-Position wird abgeschlossen, wenn die kurzfristige TEMA-Linie unter der langfristigen TEMA-Linie liegt und die kurzfristige TEMA-Linie unter der langfristigen TEMA-Linie liegt.
- Bei Mehrbeständen ist die Mehrbestätigung gleich, wenn die Langzeit-TEMA-Linie unter der kurzfristigen TEMA-Linie getragen wird; bei Leerbeständen ist die Leerbestätigung gleich, wenn die Langzeit-TEMA-Linie auf der kurzfristigen TEMA-Linie getragen wird.
Durch die Kreuzung von Signalen zweier TEMA-Linien mit unterschiedlichen Perioden kann man kurzfristige Preistrends in einem schwankenden Markt erfassen.
Strategische Vorteile
- Die TEMA-Indikatoren sind weniger nachlässig als die EMA und SMA, und die Signale sind empfindlicher und passen besser zu den Kursbewegungen.
- Durch die Kreuzung zweier TEMA-Linien mit unterschiedlichen Perioden wird ein Signal für die Eröffnung von Positionen erzeugt, das die kurzfristigen Trends eindeutig und effektiv erfasst.
- Strategie-Logik und -Code sind einfach, klar, leicht zu verstehen und zu optimieren.
- Es ist geeignet für den Einsatz in einem wackligen Markt und bietet einen relativ stabilen Ertrag.
Strategisches Risiko
- In einem einseitigen Trend kann diese Strategie zu häufigen Transaktionen führen, was zu erhöhten Transaktionskosten führt, die sich auf die Erträge auswirken.
- Die TEMA-Indikatoren sind im Vergleich zu den EMA und SMA-Indikatoren preissensitiver und können bei starken Marktschwankungen häufig falsche Signale erzeugen.
- Die Strategie ist in der Parameterwahl eher auf historische Daten angewiesen, was die Strategie beeinflussen kann, wenn sich die Merkmale der zukünftigen Märkte ändern.
- Die Strategie hat keine Stop-Loss-Einstellungen und kann in extremen Situationen ein hohes Risiko auf sich nehmen.
Richtung der Strategieoptimierung
- Die Strategie-Performance kann durch die Optimierung der Parameter des TEMA-Indikators verbessert werden, z. B. durch die Parameteroptimierung, um die besten zwei TEMA-Linien-Periodenparameter zu finden.
- Bei der Erzeugung von Handelssignalen können andere technische Indikatoren oder Marktstimmungsindikatoren als Filterbedingungen verwendet werden, um die Zuverlässigkeit des Signals zu erhöhen und Falschsignale zu reduzieren.
- Die Risiken können basierend auf Marktschwankungen mit dynamischen Stop- und Moving-Stops gesteuert werden.
- Es kann in Betracht gezogen werden, den Positionszyklus und die Handelsfrequenz zu analysieren, um den Zeitpunkt und die Handelsfrequenz für die Platzierung von Positionen zu optimieren, je nach Markteigenschaften und Handelskosten.
- Diese Strategie kann mit anderen Arten von Strategien kombiniert werden, um die Vorteile der verschiedenen Strategien zu nutzen und die Stabilität der Strategie zu verbessern.
Zusammenfassen
Die TEMA Dual Equilibrium-Cross-Strategie ist eine einfache, benutzerfreundliche und quantitative Handelsstrategie, die kurzfristige Preistrends durch die Kreuzung von TEMA-Indikatoren in zwei verschiedenen Perioden erfasst. Die Strategie ist logisch klar und eignet sich für den Einsatz in turbulenten Märkten. Die Strategie birgt jedoch auch einige Risiken, wie häufige Transaktionen, falsche Signale und Extremsituationsrisiken.
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('2 TEMA Cross Strategy', shorttitle='2 TEMA Cross Strat', overlay=true, initial_capital=25000, currency=currency.USD)
//My backtesting showed best results on a 5 min chart
//Create 2 TEMA Input and pre-populate
len1 = input.int(9, minval=1, title='Length 1')
len2 = input.int(26, minval=2, title='Length 2')
//Calculate Tema values for each Input
//Tema 1
ema1 = ta.ema(close, len1)
ema11 = ta.ema(ema1, len1)
ema111 = ta.ema(ema11, len1)
tema1 = 3 * (ema1 - ema11) + ema111
//Tema 2
ema2 = ta.ema(close, len2)
ema22 = ta.ema(ema2, len2)
ema222 = ta.ema(ema22, len2)
tema2 = 3 * (ema2 - ema22) + ema222
//Plot the MAs
plot(tema1, color=color.new(color.black, 20))
plot(tema2, color=color.new(color.maroon, 20))
// Define long/short conditions
long = ta.crossover(tema1, tema2) and tema1 > tema2
short = ta.crossunder(tema1, tema2) and tema1 < tema2
exitLong = ta.crossunder(tema1, tema2)
exitShort = ta.cross(tema1, tema2)
// Buys when buy condition met
strategy.entry('long', strategy.long, when=long)
strategy.close('long', when=exitLong)
// Closes position when sell condition met
strategy.entry('short', strategy.short, when=short)
strategy.close('short', when=exitShort)