MACD- und Supertrend-Kombinationsstrategie

Überblick

Dieser Artikel beschreibt eine Handelsstrategie, die die beiden technischen Indikatoren MACD und Supertrend kombiniert. Die Strategie nutzt die Kreuzung der MACD-Indikatoren und die Trendrichtung der Supertrend-Indikatoren, um die Ein- und Ausstiegsmomente zu bestimmen, um in der Trendlage zu profitieren. Die Hauptidee der Strategie besteht darin, dass die MACD-Goldforke bei Supertrend grün ist und mehr macht, wenn die MACD-Forke tot ist und der Supertrend leer ist.

Strategieprinzip

Die Strategie verwendet MACD- und Supertrend-Indikatoren, um ein Handelssignal zu erzeugen. MACD wird durch den schnellen Moving Average ((Default 12 Tage) minus den langsamen Moving Average ((Default 26 Tage) ermittelt und berechnet der 9-Tage-Moving Average des MACD als Signallinie. Wenn ein Goldfork auf der MACD-Linie durch die Signallinie geht, ist es ein Mehr-Signal; wenn ein Schwarzfork unter der MACD-Linie durch die Signallinie geht, ist es ein Null-Signal.

Strategische Vorteile

1. In Kombination mit Trend- und Dynamik-Indikatoren kann die Trendbewegung besser erfasst werden. Der MACD-Indikator ist führend und kann die Trendwende vorzeitig beurteilen, während der Supertrend-Indikator die Schaukelbewegung wirksam filtert. Beide können in Kombination in der Trendbewegung rechtzeitig Positionen aufbauen und die strategischen Erträge verbessern.
2. Die MACD-Signallinie reagiert auf die kurzfristige Tendenz des Preises. Wenn sie sich mit der MACD-Linie kreuzt, bedeutet dies, dass der Trend sich umkehren kann. Die rechtzeitige Ausgleichsstellung kann den Rückzug effektiv kontrollieren und größere Verluste vermeiden.
3. Die Strategie ist logisch klar, die Regeln sind einfach und einfach umzusetzen und zu optimieren. Die Strategie verwendet nur zwei gängige technische Indikatoren, die Berechnungsmethode ist ausgereift und kann bequem anhand verschiedener Parameter getestet und optimiert werden.

Strategisches Risiko

1. Die Berechnung der MACD- und Supertrend-Indikatoren beinhaltet Zeitzyklus-Parameter, wobei die optimalen Parameter für verschiedene Märkte und Sorten unterschiedlich sein können und feste Parameter dazu führen können, dass die Strategie unter bestimmten Umständen ausfällt.
2. Die MACD ist ein Trendindikator, dessen Signal im Vergleich zum Preis eine gewisse Verzögerung aufweist und in der Anfangsphase des Trendwechsels möglicherweise immer noch falsche Signale sendet. Die Supertrend hat eine gewisse Verzögerung bei der Beurteilung eines Trendwechsels.
3. Risiken des häufigen Handelns in den Schaukelmärkten. Die Strategie kann zu häufigen Gold- und Dead-Fork-Signalen in den Schaukelmärkten führen, was zu häufigem Handel führt, zu hohen Handelskosten führt und die Erträge der Strategie verringert.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Optimierung von MACD- und Supertrend-Parametern für verschiedene Sorten und Perioden. Optimale Parameterkombinationen können mit Hilfe von Schritt-für-Schritt- oder genetischen Algorithmen und anderen Methoden gefunden werden, um die Anpassungsfähigkeit und Stabilität der Strategie zu verbessern.
2. Aufbauend auf dem MACD-Goldfork-Dead-Fork-Signal werden weitere Filterbedingungen wie Umsatzveränderungen, Preisbrüche usw. hinzugefügt, um eine Trendwende weiter zu bestätigen und falsche Signale zu reduzieren.
3. Einführung von Positionsmanagement und Stop-Loss-Mechanismen, wie ATR-Stopps, Prozentsatz-Stopp-Stopps usw., um das Risiko für einzelne Geschäfte zu kontrollieren und die Fähigkeit zur strategischen Rücknahme-Kontrolle und Verlustquote zu verbessern.
4. Erwägen Sie die Einbeziehung von Zyklus-Filter oder Varianten-Rotationsregeln, um die Häufigkeit von Transaktionen in einem wackligen Markt zu verringern und die strategische Gewinne-Risiko-Relation zu erhöhen.

Zusammenfassen

Dieser Artikel beschreibt eine Trading-Strategie, die auf MACD- und Supertrend-Indikatoren basiert. Die Strategie verwendet MACD-Trendbeurteilung und Supertrend-Richtungsfilter, um im Trend zu handeln und gleichzeitig die Signallinie zu überschreiten, um die Rücknahme zu kontrollieren. Die Strategie hat den Vorteil, dass die Logik einfach ist, die Trendfassungsfähigkeit stark ist, aber auch das Risiko von Parameteranwendbarkeit, Signalrückstand und häufiger Handel.