MACD und R:R-Verhältnis Intraday Limit Konvergenzstrategie

MACD
Erstellungsdatum: 2024-06-03 16:47:56 zuletzt geändert: 2024-06-03 16:47:56
Kopie: 3 Klicks: 611
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
konzentrieren Sie sich auf
1617
Anhänger

MACD und R:R-Verhältnis Intraday Limit Konvergenzstrategie

Überblick

Die Strategie beurteilt Handelssignale anhand des Convergences und Spreads der MACD-Indikatoren. Wenn die MACD-Linie mit der Signallinie kreuzt und der Wert der MACD-Linie größer als 1,5 oder kleiner als 1,5 ist, erzeugen die Strategie ein Plus- und ein Minussignal. Gleichzeitig setzt die Strategie einen festen Stop-Loss-Punkt ein und führt das Konzept des Risiko-Return-Verhältnisses (R: R) ein.

Strategieprinzip

  1. Berechnen Sie die MACD- und Signallinien für die MACD-Indizes.
  2. Beurteilen Sie die Überschneidung der MACD- und Signallinie und berücksichtigen Sie, ob die MACD-Werte einen bestimmten Schwellenwert überschreiten ([1,5 und -1,5]).
  3. Wenn ein Mehrwertsignal angezeigt wird, eröffnen Sie eine Mehrwertposition, indem Sie den Stop-Loss-Preis auf den aktuellen Höchstpreis + 600 Minimalbewegungen und den Stop-Loss-Preis auf den aktuellen Minimalpreis - 100 Minimalbewegungen setzen.
  4. Wenn ein Leerlaufsignal angezeigt wird, wird eine Leerlaufposition eröffnet, wobei der Stop-Loss-Preis auf den aktuellen Mindestpreis - 600 Minimum-Einheiten und der Stop-Loss-Preis auf den aktuellen Höchstpreis + 100 Minimum-Einheiten festgelegt wird.
  5. Einführung einer beweglichen Stop-Logik, bei der der Stop-Loss-Preis auf den Startpreis (+/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-
  6. Setzen Sie die Grenzen für den maximalen Verlust und den maximalen Gewinn pro Tag und schließen Sie alle Positionen aus, wenn der Verlust 600 Minimum-Veränderungs-Einheiten oder der Gewinn 1800 Minimum-Veränderungs-Einheiten erreicht.

Analyse der Stärken

  1. In Kombination mit MACD-Indikatoren und Preisverlustsituationen filtern wir teilweise Geräuschsignale aus.
  2. Das Risiko-Rendite-Verhältnis (R:R) ist fixiert, die Gewinne pro Transaktion sind kontrollierbar.
  3. Die mobile Stop-Loss-Logik schützt die Gewinne und reduziert den Rückzug nach der Trendbildung.
  4. Die Grenze für maximale Verluste und Gewinne pro Tag hilft bei der Kontrolle der Ein-Tages-Risikoplätze und verhindert übermäßige Verluste oder Rücknahmen nach Gewinnen.

Risikoanalyse

  1. Der MACD-Indikator ist nachlässig und kann zu Signalverzögerungen oder Fehlsignalen führen.
  2. Ein fester Stop-Loss-Punkt kann sich nicht an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen und kann häufig bei Erschütterungen zum Stop-Loss führen.
  3. Die mobile Stop-Logik kann bei einer Trendwende nicht rechtzeitig gestoppt werden, was zu einem Gewinnrückschlag führt.
  4. Die maximale Verlust- und Gewinngrenze eines Tages kann dazu führen, dass die Strategie bei klaren Trends im Tagesmarkt zu früh platziert wird und potenzielle Gewinne verpasst werden.

Optimierungsrichtung

  1. Berücksichtigen Sie die Verwendung von MACD-Indikatoren für mehrere Zeitrahmen zur Bestätigung und Verbesserung der Signalgenauigkeit.
  2. Die Stop-Loss-Punkte werden entsprechend der dynamischen Marktschwankungen angepasst, um sie an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
  3. Optimierung der mobilen Stop-Logik, z. B. die Einstellung der mobilen Stop-Distanz nach den ATR-Indikatoren, um besser auf Preisschwankungen zu reagieren.
  4. Optimieren Sie die Parameter für die maximale Tagesverlust- und Gewinngrenze, finden Sie die richtigen Grenzwerte und versuchen Sie, die Trends zu erfassen, während Sie das Risiko kontrollieren.

Zusammenfassen

Die Strategie beurteilt Handelssignale anhand der Konvergenz und Spread der MACD-Indikatoren und führt Risikokontrollmaßnahmen wie die Risiko-Rendite-Rate, die mobile Stop-Loss-Rate und die Tageslimitation ein. Obwohl die Strategie die Trendentwicklung bis zu einem gewissen Grad erfasst und das Risiko kontrolliert, gibt es noch Raum für Optimierungen und Verbesserungen. In Zukunft kann man überlegen, die Dimensionen der Signalbestätigung, der Stop-Loss-Rate, der mobilen Stop-Loss-Rate und der Tageslimitation zu optimieren, um eine stabilere und sichtbarere Rendite zu erzielen.

Strategiequellcode 
/*backtest
start: 2023-05-28 00:00:00
end: 2024-06-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DD173838

//@version=5
strategy("MACD Convergence Strategy with R:R, Daily Limits, and Tighter Stop Loss", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)

// MACD settings
fastLength = input.int(12, title="Fast Length", minval=1)
slowLength = input.int(26, title="Slow Length", minval=1)
signalSmoothing = input.int(9, title="Signal Smoothing", minval=1)
source = input(close, title="Source")

// Calculate MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(source, fastLength, slowLength, signalSmoothing)

// Plot MACD and signal line
plot(macdLine, title="MACD Line", color=color.blue)
plot(signalLine, title="Signal Line", color=color.red)

// Define convergence conditions
macdConvergenceUp = ta.crossover(macdLine, signalLine) and macdLine > 1.5
macdConvergenceDown = ta.crossunder(macdLine, signalLine) and macdLine < -1.5

// Define take profit and stop loss

        
    
takeProfit = 600
stopLoss = 100

// Plot buy and sell signals on the chart
plotshape(series=macdConvergenceDown, title="Short Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SHORT")
plotshape(series=macdConvergenceUp, title="Long Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="LONG")

// Execute short and long orders with defined take profit and stop loss
if (macdConvergenceDown)
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=1, stop=high + (stopLoss / syminfo.mintick), limit=low - (takeProfit / syminfo.mintick))

if (macdConvergenceUp)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1, stop=low - (stopLoss / syminfo.mintick), limit=high + (takeProfit / syminfo.mintick))

// Trailing stop logic
var float entryPrice = na
var float trailingStopPrice = na

if (strategy.position_size != 0)
    entryPrice := strategy.opentrades.entry_price(0)

if (strategy.position_size > 0)  // For long positions
    if (close - entryPrice > 300)
        trailingStopPrice := entryPrice + (close - entryPrice - 300)

if (strategy.position_size < 0)  // For short positions
    if (entryPrice - close > 300)
        trailingStopPrice := entryPrice - (entryPrice - close - 300)

if (strategy.position_size > 0 and not na(trailingStopPrice) and close < trailingStopPrice)
    strategy.close("Long", comment="Trailing Stop")

if (strategy.position_size < 0 and not na(trailingStopPrice) and close > trailingStopPrice)
    strategy.close("Short", comment="Trailing Stop")

// Daily drawdown and profit limits
var float startOfDayEquity = na
if (na(startOfDayEquity) or ta.change(time('D')) != 0)
    startOfDayEquity := strategy.equity

maxDailyLoss = 600
maxDailyProfit = 1800
currentDailyPL = strategy.equity - startOfDayEquity

if (currentDailyPL <= -maxDailyLoss)
    strategy.close_all(comment="Max Daily Loss Reached")

if (currentDailyPL >= maxDailyProfit)
    strategy.close_all(comment="Max Daily Profit Reached")
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)