ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie handelt, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Die Hauptidee der Strategie besteht darin, bei Preisen unterhalb des SMA200 und in einem Abwärtstrend, niedrigem Handelsvolumen und niedrigerer Volatilität zu kaufen und Stop-Loss- und Stop-Off-Lösungen einzusetzen. Die Strategie verfügt außerdem über eine außergewöhnliche Ausstiegsmechanik, d. h. die Ausstiegsmechanik, wenn der RSI über 70 oder die vorgegebene Stop-Loss-Lösung erreicht.
Strategieprinzip
- Berechnung von SMA, RSI, Volumen-MA und TR-MA
- Beurteilen Sie, ob Sie sich in einem Auf- oder Abwärtstrend befinden
- Beurteilen Sie, ob das aktuelle Volumen und die Volatilität niedrig sind
- Ein Kauf wird getätigt, wenn der Preis unter dem SMA 200 liegt und die Bedingungen für geringe Handelsmengen und geringe Volatilität erfüllt sind
- Der Stop-Loss wird auf 95% des Kaufpreises festgelegt, der Stop-Loss auf 150% des Kaufpreises.
- Beenden Sie den Handel, wenn der RSI über 70 liegt oder die vorgegebene Stop-Loss-Marke erreicht
- Erzwungene Schließung bei Trendwechseln und einem Preisbruch des SMA
Analyse der Stärken
- Die Strategie kombiniert mehrere technische Indikatoren, um eine umfassendere Analyse der Marktlage zu ermöglichen.
- Durch Trendfilterung und Umsatz- und Volatilitätsbedingungen wird vermieden, in einem ungünstigen Marktumfeld zu handeln
- Ein eindeutiger Stop-Loss-Standort, der die Risiken wirksam kontrolliert
- Der Ausfallmechanismus kann in bestimmten Situationen zur Vermeidung von weiteren Verlusten eingesetzt werden
Risikoanalyse
- Die Strategie hängt von mehreren Parameter-Einstellungen ab, deren Auswahl die Leistung der Strategie beeinflussen kann
- In einigen Fällen können die Preise nach dem Auslösen der Kaufbedingungen schnell umkehren und zu Verlusten führen.
- Die Strategie berücksichtigt keine grundlegenden Faktoren, die von einem großen Ereignis beeinflusst werden können.
Optimierungsrichtung
- Einführung weiterer technischer Kennzahlen wie MACD, Brinband usw. zur Verbesserung der Einstiegs- und Ausstiegsgenauigkeit
- Einstellungen zum Optimieren von Stop-Loss-Stellplätzen, wie z. B. die Verwendung eines mobilen Stop-Losses oder eines dynamischen Stopps
- Strategieparameter können dynamisch an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden
- Risikomanagement-Module wie Positionsmanagement, Kapitalmanagement usw. können hinzugefügt werden
Zusammenfassen
Die Strategie kann durch die kombinierte Verwendung von mehreren technischen Indikatoren, kombiniert mit Trendfilter und Handelsvolumen, Volatilität Bedingungen, in bestimmten Fällen zu handeln. Gleichzeitig kann die Einrichtung von eindeutigen Stop-Loss-Stopp- und Exit-Mechanismen, um das Risiko effektiv zu steuern. Aber die Strategie gibt es auch eine gewisse Einschränkungen, wie Parameter-Auswahl, Markt-Ausnahmen und andere Faktoren können die Strategie beeinflussen.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Strategia Stop Loss & Take Profit z Filtrem Trendu i Wyjątkiem", shorttitle="Smooth MA SL & TP with Exception", overlay=true)
// Parametry
tp_multiplier = input.float(1.5, title="Mnożnik Take Profit")
sl_percent = input.float(5, title="Procent Stop Loss")
wait_bars = input.int(3, title="Liczba Oczekiwanych Świec")
sma_period = input.int(200, title="Okres SMA")
rsi_period = input.int(14, title="Okres RSI")
vol_ma_period = input.int(20, title="Okres Średniej Wolumenu")
tr_ma_period = input.int(20, title="Okres Średniej Rzeczywistego Zakresu")
// Obliczenie Gładkiej Średniej Kroczącej
sma = ta.sma(close, sma_period)
// Obliczenie RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
// Filtr Trendu
uptrend = close > sma
downtrend = close < sma
// Warunek konsolidacji: Niski wolumen i niska zmienność
niski_wolumen = volume < ta.sma(volume, vol_ma_period)
niska_zmienosc = ta.tr(true) < ta.sma(ta.tr(true), tr_ma_period)
// Warunek Wejścia (Long): Cena poniżej SMA 200 i filtr trendu w strefie czerwonej
warunek_wejscia = close < sma and niski_wolumen and niska_zmienosc and not uptrend
// Warunek Wyjścia ze strategii
warunek_wyjscia = downtrend and close > sma and ta.crossover(close, sma)
// Ustalanie Stop Loss i Take Profit
var float stop_loss = na
var float take_profit = na
var int indeks_wejscia = na
if (warunek_wejscia)
stop_loss := close * (1 - sl_percent / 100)
take_profit := close * (1 + tp_multiplier)
indeks_wejscia := bar_index
// Handel
if (warunek_wejscia)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Warunek Wyjścia: RSI w strefie wykupienia lub Stop Loss/Take Profit
if (strategy.opentrades != 0)
if (rsi > 70)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", limit=take_profit)
else if (bar_index - indeks_wejscia == wait_bars)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Wyjątek: Warunek Wyjścia z Longów na podstawie zmiany trendu
if (warunek_wyjscia)
strategy.close("Long")
// Rysowanie RSI
rsi_plot = plot(rsi, title="RSI", color=color.blue)
// Rysowanie Gładkiej Średniej Kroczącej
sma_plot = plot(sma, color=color.gray, title="Smooth MA", linewidth=2)
// Rysowanie Filtru Trendu
fill(sma_plot, rsi_plot, color=downtrend ? color.new(color.red, 90) : na)