EMA-Doppel-Moving-Average-Crossover-Strategie

Überblick

Die Strategie verwendet zwei Index-Moving Averages (EMA) um Veränderungen in der Preisentwicklung zu erfassen. Wenn ein kurzfristiger EMA einen langfristigen EMA von unten durchquert, erzeugt dies ein Kaufsignal. Wenn ein kurzfristiger EMA einen langfristigen EMA von oben durchquert, erzeugt dies ein Verkaufsignal. Die Strategie setzt gleichzeitig eine tägliche Stop-Loss- und Stop-Stop-Begrenzung, um Ein-Tages-Verluste und -Gewinne zu kontrollieren.

Strategieprinzip

1. Berechnen Sie die kurzfristige EMA (Standardzyklus 9) und die langfristige EMA (Standardzyklus 21).
2. Wenn eine kurzfristige EMA nach oben über die langfristige EMA geht, wird eine Position aufgenommen. Wenn eine kurzfristige EMA nach unten über die langfristige EMA geht, wird eine Position aufgenommen.
3. Die Kontenzinsen werden zu Beginn eines jeden Handelstages verbucht und die Differenz zwischen den Kontenzinsen und den aktuellen Kontenzinsen berechnet, d. h. die Verluste des Tages.
4. Wenn der Verlust an diesem Tag den maximal zulässigen Verlust überschreitet (0,25% des ursprünglichen Kontogeldes), werden alle Positionen abgewickelt.
5. Wenn die Gewinnspanne an diesem Tag die maximal zulässige Gewinnspanne überschreitet (etwa 2% des Anfangskapitals des Kontos), werden alle Positionen abgewickelt.

Strategische Vorteile

1. Einfach und leicht zu verstehen: Die Strategie ist logisch klar, erzeugt Handelssignale mit nur zwei Moving Averages und ist leicht zu verstehen und zu implementieren.
2. Trend-Tracking: Durch die Kreuzung der EMA-Schnell-Slow-Linien kann die Änderung der Preisentwicklung besser erfasst werden und eignet sich für den Einsatz in Trendmärkten.
3. Risikokontrolle: Die Einrichtung von täglichen Stop-Loss- und Stop-Out-Limits ermöglicht eine effektive Kontrolle der Ein-Tages-Verluste und Gewinne und verhindert, dass die Konten zu stark schwanken.

Strategisches Risiko

1. Parameteroptimierung: Die Performance dieser Strategie hängt stark von der Wahl des EMA-Zyklus ab, wobei verschiedene Parameter-Settings zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Parameteroptimierungen und Rückmessungen sind daher unter verschiedenen Marktbedingungen erforderlich.
2. In einem wackligen Markt können die Preise häufig in den EMAs schwanken, was zu einer größeren Anzahl von Falschsignalen führen kann, was zu häufigen Transaktionen und Verlusten von Geldern führt.
3. Trendwechsel: Die Strategie kann den Ein- oder Ausstieg verzögern und die optimale Handelszeit verpassen, wenn sich der Markt umdreht.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Die Einführung anderer technischer Indikatoren wie RSI, MACD usw. hilft bei der Bestimmung der Trendstärke und -richtung und verbessert die Signalgenauigkeit.
2. Optimierung von Stop-Loss- und Stop-Off-Regeln, wie beispielsweise die Verwendung von mobilen Stop-Loss- oder dynamischen Stop-Off-Regeln, um Gewinne besser zu schützen und Risiken zu kontrollieren.
3. Anpassung der EMA-Zyklen an die dynamischen Marktschwankungen, um sie an unterschiedliche Marktsituationen anzupassen
4. In Kombination mit Fundamentalanalysen wie Wirtschaftsdaten, wichtigen Ereignissen usw. werden Handelssignale gefiltert und bestätigt.

Zusammenfassen

Die EMA-Doppel-Gleichgewichts-Kreuzung ist eine einfache, leicht zu verstehende Handelsstrategie, die für den Trendmarkt geeignet ist. Durch die schnelle und langsame Kreuzung der Mittellinie können die Änderungen der Preisentwicklung besser erfasst werden. Die Einstellung von täglichen Stop-Loss- und Stop-Stops kann das Risiko effektiv kontrollieren. Die Strategie kann jedoch in einem bewegten Markt oder bei einer Trendwende schlechter abschneiden und muss in Kombination mit anderen technischen Indikatoren und Analysemethoden optimiert und verbessert werden.