Trendgefilterte Pin Bar-Umkehrstrategie

Überblick

Die Strategie beurteilt potenzielle Marktwendepunkte hauptsächlich durch die Identifizierung einer bestimmten K-Linie-Form - der Pin Bar. Die Pin Bar ist eine K-Linie-Form, die aus langen Schattenlinien und kleinen Entitäten besteht, die darauf hindeutet, dass der Markt an diesem Punkt stark schwankt, aber letztendlich einen Preisrückzug aufweist, der zeigt, dass dieser Punkt möglicherweise ein Unterstützungs- oder Widerstandspunkt ist. Die Strategie verwendet einen 50-Zyklus-SMA (einfacher gleitender Durchschnitt) zur Beurteilung der aktuellen Trendrichtung und verwendet einen 20-Zyklus-SMA als Filterbedingungen für die Transaktionsmenge, die nur dann als ein wirksames Signal gelten, wenn der Pin Bar auftritt. Außerdem berechnet die Strategie einen relativ starken und schwachen Index (RSI), der jedoch nicht direkt für die Einstiegs- und Ausstiegsbedingungen verwendet wird, sondern als ein weiteres Filtermittel.

Strategieprinzip

1. Zunächst wird die relative Größe der oberen und unteren Schattenlinie der Pin Bar und der Entität beurteilt. Die Ober- und Unterschattenlinie müssen mindestens 60% des gesamten K-Strecken-Hoch- und Tiefpunktbereichs betragen, während der Entitätsteil nicht mehr als 30% betragen darf.
2. Der Pin Bar wird als bullish oder bearish bezeichnet, indem man die Größe des Schlusskurses mit der des Eröffnungskurses vergleicht.
3. Der aktuelle Trend wird mit einem 50-Zyklus-SMA beurteilt. Wenn der Schlusskurs oberhalb des SMA liegt, wird er als Aufwärtstrend betrachtet, umgekehrt als Abwärtstrend.
4. Der Schwellenwert für die Volumenfilterung unter Verwendung des 20-Zyklus-SMA wird nur als ein gültiges Signal angesehen, wenn der Umsatz bei der Implementierung der Pin Bar größer ist als dieser Wert.
5. Zeichnen Sie die identifizierten Gewinne und Verluste in der Pin Bar.
6. Wenn ein Pin Bar auftritt, wird eine Position mit mehr als einer Kopfposition eröffnet. Wenn ein Pin Bar auftritt, wird eine Position mit einer Kopfposition eröffnet.
7. Die Stop-Loss-Einstellung ist zweimal so groß wie die Pin-Bar-Einheit, die Stop-Loss-Einstellung ist dreimal so groß. Die Mehrkopf-Stop-Einstellung befindet sich unter der niedrigsten Pin-Bar-Einheit und die Stop-Loss-Einstellung befindet sich oberhalb der höchsten Pin-Bar-Einheit.

Analyse der Stärken

1. Die Pin Bar ist eine sehr intuitive und effektive Form der Preisumkehr, die die Veränderungen der Marktmotivation sehr genau erfasst.
2. Die Trendfilterbedingungen gewährleisten, dass die Pin Bar-Signale mit der aktuellen Trendrichtung übereinstimmen, wodurch die Siegeszinsrate des Signals erheblich erhöht wird.
3. Die Volumenbedingungen filtern die Geräusche aus mangelnder Liquidität aus und sorgen dafür, dass die Pin Bar-Signale ausreichend Marktbeteiligung haben.
4. Die Einstellungen für die Stop-Loss- und Stop-Stop-Positionen basieren auf den Eigenschaften der Pin Bar selbst, wobei die Risiken im Vergleich zu den Vorteilen angemessen sind.
5. Die Code-Logik und Regeln sind klar, leicht zu verstehen und umzusetzen.

Risikoanalyse

1. Die Zuverlässigkeit von Pin-Bar-Signalen wird in unsicheren Märkten stark beeinträchtigt, wo die Trendfilter nicht sehr wirksam sind.
2. Die Pin Bar kann auch bei einem Flugzeug- oder Lido-Ereignis ausfallen.
3. Die Handelsfrequenz ist niedrig, die Rückspielung kann unzureichend sein.
4. Für bestimmte Sorten und Perioden müssen die Standardparameter möglicherweise weiter optimiert werden.
5. Ein einziges Signalsystem ist insgesamt gefährlicher.

Optimierungsrichtung

1. Die Einführung anderer Reversionsformen, wie z. B. der inneren Bar, kann zur Bereicherung der Signalquelle in Betracht gezogen werden.
2. Die Position von Stop-Loss und Stop-Out kann dynamisch an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
3. Das ist ein Prozentsatz, der den Verlust verfolgt.
4. Es ist möglich, weitere grundlegende Daten wie den Wirtschaftskalender und wichtige Ereignisse hinzuzufügen, um die möglichen Fehlsignale zu filtern.
5. Erwägen Sie die Einführung eines Fondsmanagement-Moduls, um die Risikobereitschaft für jeden Handel zu kontrollieren.

Zusammenfassen

Die Pin-Bar-Umkehrstrategie verwendet eine einfache und effektive Idee, um die Genauigkeit der Signalerkennung durch Trend-Filterung, Transaktionsvolumen-Filterung usw. zu verbessern. Obwohl es derzeit noch einige Verbesserungsmöglichkeiten gibt, ist die Gesamtidee praktikabel und lohnt es sich, weiter zu optimieren. Die Pin-Bar selbst ist eine klassische Preisform und kann auch in Kombination mit anderen Indikatoren oder Signalen verwendet werden, um ein stabileres Handelssystem zu erhalten.