ChaoZhang
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Überblick
Die Hauptidee dieser Strategie ist es, die hohen und niedrigen Punkte der drei-Minuten-K-Linie als Breakout-Punkte zu nutzen. Wenn der Preis die hohen Punkte der drei-Minuten-K-Linie überschreitet, macht er einen Plus und macht sich frei, wenn er die niedrigen Punkte überschreitet. Die Strategie ist für den Tageshandel geeignet.
Strategieprinzip
- Die K-Linie-Daten für die ersten drei Minuten nach der täglichen Eröffnung werden aufgenommen, um den Höchst- und Tiefstpreis der dritten K-Linie aufzuzeichnen.
- Wenn der Preis den höchsten Preis der dritten K-Linie überschreitet, wird ein Aufschlag eröffnet, wobei der Zielpreis um 100 Punkte auf den Eröffnungspreis erhöht wird, bis der Abschluss oder das Erreichen des Zielpreises erreicht wird.
- Wenn der Preis den niedrigsten Preis der dritten K-Linie überschreitet, eröffnet er einen Leerverkauf, wobei der Zielpreis der Eröffnungspreis um 100 Punkte abgezogen wird, bis der Abschluss oder das Erreichen des Zielpreises erreicht wird.
- Der Tag endet mit einem Ausgleich, der am nächsten Tag fortgesetzt wird.
Strategische Vorteile
- Einfach zu verstehen und umzusetzen.
- Das System ist für den Tageshandel geeignet und bietet eine hohe Kapitalnutzung.
- Das Risiko ist relativ gering, die Stop-Loss-Position ist klar.
- Das gilt für trendige Märkte.
Strategisches Risiko
- Wenn der Markt schwankt, kann es zu einem größeren Rückzug kommen.
- Es gibt große Preisschwankungen während der Öffnungszeiten und ein hohes Risiko.
- Die Lage der Durchbruchspunkte ist nicht genau bekannt, was zu Fehleinschätzungen führen kann.
Richtung der Strategieoptimierung
- Es kann in Erwägung gezogen werden, Indikatoren wie beispielsweise einen Moving Average zu verwenden, um die Geräuschsignale in den bewegten Städten zu filtern.
- Es kann in Erwägung gezogen werden, die Eröffnungszeiten zu optimieren, um die offenen Zeiten zu vermeiden.
- Die Optimierung der Stop-Loss-Punkte kann in Betracht gezogen werden, um die Strategie zu stabilisieren.
- Es kann in Erwägung gezogen werden, Positionsverwaltung einzusetzen, um das Rücknahmerisiko zu kontrollieren.
Zusammenfassen
Die Strategie basiert auf dem Hoch-Low-Bruch der drei-Minuten-K-Linie und ist für den Tageshandel geeignet. Die Vorteile sind einfach und leicht zu verstehen, leicht zu realisieren und relativ geringes Risiko. Es gibt jedoch auch einige Risiken, wie z. B. ein großer Rückzug, wenn die Marktfluktuation groß ist.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2023-06-08 00:00:00
end: 2024-06-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Banknifty Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Parameters
start_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00"), title="Start Date")
end_date = input(timestamp("2024-06-07 23:59"), title="End Date")
// Time settings
var startTime = timestamp("2024-06-09 09:15")
var endTime = timestamp("2024-06-09 09:24")
// Variables to store the 3rd 3-minute candle
var bool isCandleFound = false
var float thirdCandleHigh = na
var float thirdCandleLow = na
var float baseCandleHigh = na
var float baseCandleLow = na
var float entryPrice = na
var float targetPrice = na
// Check if the current time is within the specified date range
inDateRange = true
// Capture the 3rd 3-minute candle
if (inDateRange and not isCandleFound)
var int candleCount = 0
if (true)
candleCount := candleCount + 1
if (candleCount == 3)
thirdCandleHigh := high
thirdCandleLow := low
isCandleFound := true
// Wait for a candle to close above the high of the 3rd 3-minute candle
if (isCandleFound and na(baseCandleHigh) and close > thirdCandleHigh)
baseCandleHigh := close
baseCandleLow := low
// Strategy logic for buying and selling
if (not na(baseCandleHigh))
// Buy condition
if (high > baseCandleHigh and strategy.opentrades == 0)
entryPrice := high
targetPrice := entryPrice + 100
strategy.entry("Buy", strategy.long, limit=entryPrice)
// Sell condition
if (low < baseCandleLow and strategy.opentrades == 0)
entryPrice := low
targetPrice := entryPrice - 100
strategy.entry("Sell", strategy.short, limit=entryPrice)
// Exit conditions
if (strategy.opentrades > 0)
// Exit BUY trade when profit is 100 points or carry forward to next day
if (strategy.position_size > 0 and high >= targetPrice)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=targetPrice)
// Exit SELL trade when profit is 100 points or carry forward to next day
if (strategy.position_size < 0 and low <= targetPrice)
strategy.exit("Take Profit", from_entry="Sell", limit=targetPrice)
// Close trades at the end of the day
if (time == timestamp("2024-06-09 15:30"))
strategy.close("Buy", comment="Market Close")
strategy.close("Sell", comment="Market Close")
// Plotting for visualization
plotshape(series=isCandleFound, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="3rd 3-min candle")
plot(baseCandleHigh, title="Base Candle High", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(baseCandleLow, title="Base Candle Low", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_line)