ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie kombiniert den Supertrend-Indikator und den DEMA-Indikator, um ein Handelssignal zu erzeugen. Die Strategie erzeugt mehrere Signale, wenn der Preis den Supertrend-Indikator überschreitet und höher als der DEMA-Indikator ist. Die Strategie erzeugt einen Abbruch, wenn der Preis den Supertrend-Indikator überschreitet und niedriger als der DEMA-Indikator ist.
Strategieprinzip
- Berechnen Sie die Supertrend-Anzeige für den Pivot-Punkt: Erstellen Sie dynamische Unterstützungs- und Widerstandspunkte, indem Sie die Mittelwerte der Höchst- und Tiefstpreise eines bestimmten Zeitraums als Mittelpunkt berechnen und dann auf und ab basierend auf der durchschnittlichen realen Breite ((ATR)) berechnen.
- Berechnen Sie den DEMA-Indikator: Berechnen Sie zunächst den Index-Moving-Average (EMA) des Schlusskurses, danach den EMA mit einem Index-Moving-Average und schließlich den endgültigen DEMA-Indikator mit dem Doppelten von DEMA.
- Erzeugen Sie ein Handelssignal: Wenn der Schlusskurs den Supertrend über die Hauptachse überschreitet und über dem DEMA-Indikator liegt, erzeugen Sie ein Mehr-Signal; Wenn der Schlusskurs den Supertrend über die Hauptachse überschreitet und unter dem DEMA-Indikator liegt, erzeugen Sie ein Negativsignal.
- Setz Stop Loss und Stop Stop: Berechne den spezifischen Stop-Loss- und Stop-Stop-Preis anhand des Pip-Wertes und der vorgegebenen Anzahl von Stop-Loss-Pips und Take-Profit-Pips.
Strategische Vorteile
- Trend-Tracking-Fähigkeit: Der Hubspot Supertrend-Indikator kann die Markttrends effektiv erfassen, während der DEMA-Indikator den Preislärm beseitigt und eine glattere Grundlage für die Trendbeurteilung bietet, die zusammen die wichtigsten Markttrends genau erfassen kann.
- Anpassungsfähigkeit: Durch die dynamische Anpassung der Achselpunkte Supertrend-Indikator auf und ab, kann die Anpassung der Strategie an die verschiedenen Marktschwankungen verbessert werden.
- Starke Risikokontrolle: Ein eindeutiger Stop-Loss- und Stop-Stop-Standpunkt kann die Risikothek für einzelne Geschäfte effektiv kontrollieren und gleichzeitig die bereits erzielten Gewinne rechtzeitig sperren.
Strategisches Risiko
- Parameter-Setting-Risiken: Die Performance einer Strategie hängt von der Einstellung mehrerer Parameter ab, wie z. B. Pivot-Punkt-Zyklus, ATR-Faktor, DEMA-Längen usw. Verschiedene Parameterkombinationen können zu einer großen Unterschiedlichkeit in der Strategie-Performance führen, die sorgfältig ausgewählt und optimiert werden muss.
- Schwankungsrisiko: In einem schwankenden Marktumfeld können häufige Handelssignale zu übermäßigen Transaktionen führen, was zu erhöhten Transaktionskosten und Schlupfrisiken führt.
- Trendwechselrisiko: Die Strategie kann in Folgeverluste geraten, wenn sich die Marktentwicklung umkehrt, und die Strategie muss in Kombination mit anderen Analysemethoden rechtzeitig angepasst werden.
Richtung der Strategieoptimierung
- Parameteroptimierung: Die Optimierung von Parametern durch Tests für verschiedene Zeiträume und Handelsarten erfolgt, um die optimale Kombination von Parametern zu finden und die Stabilität und Profitabilität der Strategie zu verbessern.
- Signalfilterung: Bei der Erzeugung von Handelssignalen kann eine Zweitbestätigung in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren oder Merkmalen des Preisverhaltens durchgeführt werden, um die Zuverlässigkeit des Signals zu erhöhen und den Schaden durch falsche Signale zu verringern.
- Positionsmanagement: Die Positionsgröße für jeden Handel wird dynamisch angepasst, um die Gesamtrisiko-Effekte zu kontrollieren, je nach Marktfluktuation und Risikobereitschaft des Kontos.
- Kombinationsoptimierung: Kombination der Strategie mit anderen Strategien oder Handelssystemen, um die langfristige Leistung der Strategie durch Risikodistribution und erhöhte Stabilität zu verbessern.
Zusammenfassen
Die Strategie kann durch die Kombination von Kernpunkten Supertrend-Indikator und DEMA-Indikator, besser zu erfassen, die Markttrends, aber auch in der Lage, kurzfristige Schwankungen zu bewältigen. Die Strategie hat die Vorteile von Trend-Tracking-Kapazität, Adaptivität, Risikokontrolle, aber auch mit Risiken wie Parameter-Setting, Schaukel-Markt und Trendwechsel. Durch Parameter-Optimierung, Signal-Filterung, Positionsmanagement und Portfolio-Optimierung können die Stabilität und Profitabilität der Strategie weiter verbessert werden, besser an unterschiedliche Marktumgebungen angepasst.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Simple Combined Strategy: Pivot Point SuperTrend and DEMA", overlay=true)
// Pivot Point SuperTrend settings
prd = input.int(2, title="Pivot Point Period", minval=1, maxval=50)
Factor = input.float(3.0, title="ATR Factor", minval=1, step=0.1)
Pd = input.int(10, title="ATR Period", minval=1)
// Double EMA settings
demaLength = input.int(200, title="DEMA Length", minval=1)
src = input(close, title="Source")
// Pip settings
pipValue = input.float(0.0001, title="Pip Value")
stopLossPips = input.int(15, title="Stop Loss (pips)")
takeProfitPips = input.int(35, title="Take Profit (pips)")
// Pivot Point SuperTrend Calculation
float ph = ta.pivothigh(prd, prd)
float pl = ta.pivotlow(prd, prd)
var float center = na
if not na(ph)
center := na(center) ? ph : (center * 2 + ph) / 3
if not na(pl)
center := na(center) ? pl : (center * 2 + pl) / 3
Up = center - (Factor * ta.atr(Pd))
Dn = center + (Factor * ta.atr(Pd))
var float TUp = na
var float TDown = na
var int Trend = na
if na(Trend)
TUp := Up
TDown := Dn
Trend := close > Dn ? 1 : -1
else
TUp := close[1] > TUp[1] ? math.max(Up, TUp[1]) : Up
TDown := close[1] < TDown[1] ? math.min(Dn, TDown[1]) : Dn
Trend := close > TDown[1] ? 1 : close < TUp[1] ? -1 : nz(Trend[1], 1)
Trailingsl = Trend == 1 ? TUp : TDown
linecolor = Trend == 1 ? color.lime : color.red
plot(Trailingsl, color=linecolor, linewidth=2, title="PP SuperTrend")
// Double EMA Calculation
e1 = ta.ema(src, demaLength)
e2 = ta.ema(e1, demaLength)
dema = 2 * e1 - e2
plot(dema, "DEMA", color=color.new(#43A047, 0))
// Strategy Logic
longCondition = close > Trailingsl and close > dema and strategy.position_size <= 0
shortCondition = close < Trailingsl and close < dema and strategy.position_size >= 0
// Plot signals
plotshape(series=longCondition, title="Long", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Long")
plotshape(series=shortCondition, title="Short", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Short")
// Strategy Entry and Exit
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=close - (stopLossPips * pipValue), limit=close + (takeProfitPips * pipValue))
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, stop=close + (stopLossPips * pipValue), limit=close - (takeProfitPips * pipValue))
alertcondition(longCondition, title="Long Alert", message="Long Signal")
alertcondition(shortCondition, title="Short Alert", message="Short Signal")