Quantitative Strategie, die dynamische Donchian-Kanäle und einfache gleitende Durchschnitte kombiniert

Überblick

Die Strategie kombiniert zwei technische Indikatoren, nämlich den Tangxian-Kanal und den einfachen gleitenden Durchschnitt. Sie eröffnet Überpositionen, wenn die Preise den Tangxian-Kanal überschreiten und über dem einfachen gleitenden Durchschnitt liegen. Sie eröffnet Leerpositionen, wenn die Preise den Tangxian-Kanal überschreiten und unter dem einfachen gleitenden Durchschnitt liegen.

Strategieprinzip

1. Berechnen Sie den Auf- und Ablauf des Dongjian-Kanals. Der Auf- und Ablauf des Dongjian-Kanals sind die höchsten Preise der letzten n Perioden, der Ablauf der niedrigsten Preise der letzten n Perioden.
2. Berechnen Sie einen einfachen Moving Average. Ein einfacher Moving Average ist der arithmetische Mittelwert des Schlusskurses für die letzten m Perioden.
3. Mehrköpfige Position: Wenn der Preis unter dem Downtrend des Tangxian-Kanals liegt und der Schlusskurs über dem einfachen gleitenden Durchschnitt liegt, wird eine Mehrköpfige Position eröffnet.
4. Leerstellung: Leerstellung, wenn der Preis höher ist als der Kurs der Tangxian Channel und der Schlusskurs unter dem einfachen gleitenden Durchschnitt liegt.
5. Mehrfache Ausgleichsposition: Wenn der Preis die Tangxian-Straße berührt, wird mehrfache Ausgleichsposition eingelegt.
6. Leerstand: Leerstand, wenn der Preis die Unterbahn des Tangxian-Kanals berührt.

Strategische Vorteile

1. Ein einfacher Moving Average erfasst Trends, der Tangxian-Kanal erfasst Schwankungen, um die Chancen auf Rücktritte in Trends besser zu erfassen.
2. Die Stop-Off-Bedingungen sind klar und helfen, die Gewinne rechtzeitig zu sperren. Mehrköpfe und Leerköpfe können die Gewinnpositionen rechtzeitig vor der Trendwende schließen, wenn der Preis die Tangjian-Gang-Oberbahn und die Unterbahn erreicht.
3. Wenige Parameter und geringe Optimierungs-Schwierigkeit. Die Strategie hat nur drei Parameter für die Periode des Dongxian-Kanals, die Abweichung und die Periode des einfachen gleitenden Durchschnitts, um eine Optimierung zu ermöglichen.

Strategisches Risiko

1. Häufiger Handel. Diese Strategie führt zu einer höheren Häufigkeit von Leerpositionen, die die Erträge in Märkten mit hohen Handelskosten beeinträchtigen. Die Anzahl der Geschäfte kann durch moderate Lockerung der Positionsbedingungen oder durch Erhöhung der Zeitrahmen reduziert werden.
2. Schwankungsmärkte sind nicht gut. Wenn die Tendenz unklar ist, kann die Strategie mehr Verluste erleiden. Schwankungsmärkte können durch statistische Schwankungsindikatoren identifiziert und die Strategie ausgesetzt werden.
3. Die Parameter sind nicht stabil genug. Die Parameter sind nicht stabil genug, die Leistung auf der Festplatte kann nicht ausreichen. Es ist notwendig, ausreichende Tests und Sensitivitätsanalysen durchzuführen, um die Parameter zu bestätigen.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Zusätzliche, optional offene Positionsbedingungen, die mit anderen Indikatoren kombiniert werden können, wie z. B. die Anforderung, dass der ADX im DMI größer als ein gewisses Schwellenwert ist, um Positionen zu eröffnen, oder die Eröffnung von Positionen, wenn der RSI die Überverkaufszone verlässt, um die Eröffnung von Positionen zu erhöhen.
2. Die Verwendung von dynamischen Stop-Lines ersetzt die festen Tongxian-Channel-Stopps, um die Gewinnverfolgung zu ermöglichen. So können beispielsweise mehrere Köpfe die Position auf der ATR-Stopplinie oder der SAR-Stopplinie platzieren, nachdem der Preis den Tongxian-Kanal erreicht hat.
3. Die dynamische Anpassung der Tangxian-Kanal-Zyklen an die Höhe der Volatilität, die Verkürzung der Tangxian-Kanal-Zyklen bei hoher Volatilität und die Verlängerung der Tangxian-Kanal-Zyklen bei niedriger Volatilität. Dies hilft bei der Anpassung an verschiedene Märkte.

Zusammenfassen

Die Strategie, die den dynamischen Tongan-Kanal mit einem einfachen Moving Average kombiniert, ist ein einfacher und benutzerfreundlicher Rahmen für eine quantitative Handelsstrategie. Sie baut die Positionsaufnahmelogik aus zwei Perspektiven auf: Trendverfolgung und Volatilitätsbruch. Sie eignet sich für stark trendige Sorten.