ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist ein integriertes Handelssystem, das auf Brin-Band-Kreuzungssignalen basiert und Gleitpunkte und Preiseffekte berücksichtigt. Sie nutzt die Auf- und Abwärtsbahnen des Brin-Bands, um potenzielle Überkauf- und Überverkaufszonen zu identifizieren, und berücksichtigt Gleitpunkte und Preiseffekte bei der Ausführung von Geschäften, um die Transaktionen unter realen Marktbedingungen besser zu simulieren. Diese Methode soll die Zuverlässigkeit und Funktionalität der Handelsstrategie verbessern und eignet sich insbesondere für ein marktübliches Umfeld mit hoher Volatilität.
Strategieprinzip
Das ist eine sehr schwierige Aufgabe.
- Ein einfacher Moving Average (SMA) mit 20 Perioden als Mittelbahn.
- Der Standardunterschied zwischen der oberen und unteren Bahn wird mit der mittleren Bahn multipliziert und reduziert.
Handelssignale:
- Wenn der Preis in die Höhe geht, wird ein Mehrfachsignal ausgelöst.
- Wenn der Preis unter die Gleise fällt, wird ein Leerlaufsignal ausgelöst.
Der Preis wurde von der Regierung in den letzten Monaten angepasst.
- Es ist eine sehr gute Idee, aber es ist nicht so einfach.
- Der Kaufpreis = der aktuelle Preis + der Gleitpunkt + der Preiswirkung
- Verkaufspreis = aktueller Preis - Gleitpunkt-Anpassung - Preiswirkungsanpassung
Die Bedingungen für die Ausgleichszahlung:
- Die Mehrpositionen werden beim Auslösen des Auslösersignals ausgelöst.
- Die Positionen werden bei einem mehrfachen Signal ausgelöst.
Strategische Vorteile
Marktausfall-Anpassungsfähigkeit: Die Brinbands können sich automatisch an die Marktfluktuation anpassen, so dass die Strategie in verschiedenen Marktumgebungen wirksam bleibt.
Trend-Tracking und Umkehrung kombiniert: Durch die Brin-Band-Kreuzungssignale kann die Strategie sowohl eine Fortsetzung des Trends als auch potenzielle Umkehrungsmöglichkeiten erfassen.
Die Einbeziehung von Gleitpunkten und Preisfaktoren, die die Strategie näher an die reale Handelsumgebung bringen, erhöht die Glaubwürdigkeit der Rückmeldung.
Risikomanagement: Die Verwendung von Brin-Bändern als dynamische Unterstützungs- und Widerstandsebenen hilft bei der Risikokontrolle.
Flexibilität: Durch die parametrische Gestaltung kann die Strategie optimiert werden, um sie an unterschiedliche Märkte und Handelsarten anzupassen.
Strategisches Risiko
Übertriebenheit: In einem horizontalen Markt kann es vorkommen, dass die Preise häufig die Brin-Band überschreiten, was zu unnötigen Übertriebenheiten führt.
Nachlässigkeit: Der Brin-Band ist ein nachlässiger Indikator, der bei schnellen Trendänderungen nicht schnell reagieren kann.
Hohe Gleitpunkte und Preiseffekte: Die Einstellung von Gleitpunkten und Preiseffekten von 40% kann zu hoch sein, was zu einer schwierigen Ausführung des tatsächlichen Handels oder zu erheblichen Verlusten führt.
Falsches Durchbruchrisiko: Der Kurs bricht kurzzeitig die Bollinger Bands durch und fällt dann zurück, was zu falschen Handelssignalen führen kann.
Mangel an zusätzlicher Bestätigung: Die Bestätigung basiert auf dem Brin-Band-Signal und fehlt an anderen technischen Indikatoren oder Fundamentalanalysen.
Richtung der Strategieoptimierung
Einführung von Traffic Indicators: Die Kombination von Traffic Analysis hilft bei der Bestätigung der Wirksamkeit von Durchbrüchen und verringert das Risiko von Falsch-Durchbrüchen.
Hinzufügen von Trendfiltern, z. B. die Verwendung von langfristigen Moving Averages oder ADX-Indikatoren, um sicherzustellen, dass der Handel in der Richtung des Haupttrends erfolgt.
Optimierung der Gleitpunkte und Preiswirkungsparameter: Anpassung der Gleitpunkte und der Preiswirkungsprozentsätze an die tatsächlichen Marktdaten, um sie besser an die tatsächlichen Handelsbedingungen anzupassen.
Um dynamische Stop-Losses zu realisieren, können Sie dynamische Stop-Losses mit dem ATR-Indikator einstellen, um sich an Veränderungen in der Marktvolatilität anzupassen.
Zeitfilter hinzugefügt: Vermeiden Sie den Handel in Zeiten mit geringer Volatilität (wie der Asiatischen Plate), um die Signalgeräusche zu reduzieren.
Optimierung der Brin-Band-Parameter: Versuche verschiedene Brin-Band-Länge und -Modalitäten, um die Einstellungen zu finden, die am besten für den Zielmarkt geeignet sind.
Einführung von Machine-Learning-Algorithmen: Einsatz von Machine-Learning-Technologien zur Optimierung der Einstiegs- und Ausstiegsmomente und zur Verbesserung der Gesamtleistung der Strategie.
Zusammenfassen
Die Brin-Band-Cross-Slide-Price-Impact-Strategie ist ein integriertes Handelssystem, das technische Analyse und tatsächliche Handelsüberlegungen kombiniert. Die Strategie soll eine praktische Handelsmethode bieten, die der Marktbewegung durch Brin-Band-Indikatoren entspricht und die Slippage und Preiswirkung berücksichtigt. Es bestehen jedoch noch einige potenzielle Risiken, wie Übertrieb und Falschbrüche. Durch die Einführung zusätzlicher Bestätigungsindikatoren, optimierte Parameter-Einstellungen und verstärkte Risikomanagement hat die Strategie das Potenzial, ein robusteres und zuverlässigeres Handelssystem zu werden.
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Combined Strategy", overlay=true)
// Input parameters for Bollinger Band Strategy
bb_length = input.int(20, title="BB Length")
bb_mult = input.float(2.0, title="BB Mult")
// Input parameters for Slippage and Price Impact
slippage_percent = input.float(40.0, title="Slippage (%)") / 100 // 40% slippage
price_impact_percent = input.float(40.0, title="Price Impact (%)") / 100 // 40% price impact
// Calculating Bollinger Bands
basis_bb = ta.sma(close, bb_length)
deviation = bb_mult * ta.stdev(close, bb_length)
upper = basis_bb + deviation
lower = basis_bb - deviation
// Entry and exit conditions for Bollinger Band Strategy
longCondition = ta.crossover(close, upper)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower)
closeLongCondition = shortCondition
closeShortCondition = longCondition
// Adjust entry price for slippage and price impact
slippage_adjustment = close * slippage_percent
price_impact_adjustment = close * price_impact_percent
slippage_price_impact_adjusted_long_price = close + slippage_adjustment + price_impact_adjustment
slippage_price_impact_adjusted_short_price = close - slippage_adjustment - price_impact_adjustment
// Strategy logic for Bollinger Band Strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, limit=slippage_price_impact_adjusted_long_price)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, limit=slippage_price_impact_adjusted_short_price)
if (closeLongCondition)
strategy.close("Long")
if (closeShortCondition)
strategy.close("Short")
// Plotting Bollinger Bands
plot(upper, color=color.blue)
plot(lower, color=color.red)