ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist ein integriertes Handelssystem, das eine simple Moving Average (SMA) -Kreuzung und eine Fair Value Gap (FVG) -Korrektur kombiniert. Sie nutzt die Kreuzung von 8 und 20 SMA-Zyklen, um potenzielle Trendänderungen zu identifizieren, während die FVG verwendet wird, um einen präziseren Einstiegspunkt zu bestimmen. Diese Methode zielt darauf ab, Markttrendänderungen zu erfassen und gleichzeitig die Einstiegsmöglichkeiten zu optimieren, indem sie darauf wartet, dass der Preis zu einem wichtigen Unterstützungs-/Widerstandsbereich zurückgreift.
Strategieprinzip
SMA-Kreuzung: Ein einfacher Moving Average mit 8 und 20 Perioden. Wenn ein langfristiger SMA über dem kurzfristigen SMA liegt, gilt dies als bullish Signal. Wenn ein langfristiger SMA unter dem kurzfristigen SMA liegt, gilt dies als bullish Signal.
Fair Value Gap (FVG): Die FVG ist die Preisspanne, die entsteht, wenn der Höchstwert des aktuellen Kurses höher ist als der Höchstwert des vorherigen Kurses und der niedrigste Wert des aktuellen Kurses niedriger ist als der niedrigste Wert des vorherigen Kurses. Dieser Bereich wird als “Fair Value” betrachtet, den der Markt sucht.
Teilnahmebedingungen:
- Eintritt, wenn ein bullisher SMA-Kreuzung auftritt und der Preis zum Tiefpunkt des FVG zurückgreift.
- Blank Head: Eintritt bei einem abwärts gerichteten SMA-Kreuz und einem Preisrückschlag auf den FVG-Hochpunkt.
Ausstiegsbedingungen: Platzierung bei einem SMA-Kreuz in der entgegengesetzten Richtung.
Strategische Vorteile
Trendfollowing kombiniert mit Rückführung: Durch die Kombination von SMA-Kreuzung und FVG-Rückführung kann die Strategie sowohl große Trends erfassen als auch zu günstigeren Preisniveaus eintreten.
Falschsignale reduzieren: Warten, bis der Preis wieder auf die FVG zurückgreift, filtert einige mögliche falsche Kreuzungen aus und verbessert die Genauigkeit des Handels.
Risikomanagement: Die Verwendung von FVGs als Einstiegspunkte bietet natürlich eine engere Stop-Loss-Position, die zur Risikokontrolle beiträgt.
Anpassungsfähigkeit: Durch die Anpassung der SMA-Zyklen und der FVG-Parameter kann die Strategie an verschiedene Marktumgebungen und Handelsarten angepasst werden.
Objektivität: Subjektive Beurteilungen werden reduziert, die auf eindeutigen technischen Indikatoren und Preisverhalten basieren.
Strategisches Risiko
Schwankungsrisiko: Häufige SMA-Kreuzungen können zu Überhändlungen und Verlusten führen.
Nachlässigkeit: Der SMA als nachlässiger Indikator kann einige Gelegenheiten in den frühen Trends verpassen.
Falsche Durchbruchrisiken: Der Preis kann kurzfristig über die FVG springen und dann zurückfallen, was zu falschen Signalen führt.
Risiko einer Marktlücke: In einem stark schwankenden Markt können Preise die FVG-Region überspringen, was zu verpassten Handelsmöglichkeiten führt.
Parameter-Sensitivität: Die Strategie-Performance ist möglicherweise sensibel für SMA-Zyklen und FVG-definierte Parameter und muss sorgfältig optimiert werden.
Richtung der Strategieoptimierung
Dynamische SMA-Zyklen: Es kann in Erwägung gezogen werden, die SMA-Zyklen an die dynamischen Marktschwankungen anzupassen, um sie an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
Hinzufügen von Filterbedingungen: Einführung von zusätzlichen technischen Indikatoren (wie RSI oder MACD) zur Bestätigung von Trends und zur Verringerung von Falschsignalen.
Verbesserte FVG-Definition: Versuchen Sie es mit mehreren K-Linien, oder berücksichtigen Sie die Transaktionsmenge, um die Effektivität der FVG zu überprüfen.
Optimierte Ausstiegsstrategien: Tracking-Stops oder dynamische Stops auf Basis von Volatilität können eingeführt werden, um die Gewinne besser zu schützen.
Hinzufügen eines Zeitfilters: In Anbetracht der Zeit, in der die FVG entstanden sind, kann es notwendig sein, eine Zeitfenster einzurichten, um die Gültigkeit der FVG zu gewährleisten.
Optimierung des Risikomanagements: Anpassung der Positionsgröße an die dynamische Marktvolatilität, um eine genauere Risikokontrolle zu ermöglichen.
Zusammenfassen
“SMA-Cross-Strategie mit Fair Value Gap-Retracing kombiniert” ist eine intelligente Handelsstrategie, die Trend-Following und Preis-Retracing kombiniert. Durch die Kombination von SMA-Cross-Signalen und FVG-Retracing soll die Strategie zu Beginn eines Trends auf einem besseren Preisniveau gehandelt werden. Obwohl die Strategie das Potenzial hat, Trends zu erfassen und Einstiegspunkte zu optimieren, stehen sie vor Herausforderungen wie Marktschock und Parameteroptimierung.
/*backtest
start: 2023-07-25 00:00:00
end: 2024-07-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("8 SMA and 20 SMA with FVG Pullback", overlay=true)
// Input parameters
smaShortLength = input.int(8, title="Short SMA Length")
smaLongLength = input.int(20, title="Long SMA Length")
// Calculate SMAs
smaShort = ta.sma(close, smaShortLength)
smaLong = ta.sma(close, smaLongLength)
// Plot SMAs
plot(smaShort, title="8 SMA", color=color.blue)
plot(smaLong, title="20 SMA", color=color.red)
// Identify SMA crossovers
longCondition = ta.crossover(smaShort, smaLong)
shortCondition = ta.crossunder(smaShort, smaLong)
// Fair Value Gaps (FVG) logic
var float fvgHigh = na
var float fvgLow = na
if (ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, high, 0) and ta.valuewhen(high[1] < high and low[1] > low, low, 0))
fvgHigh := high
fvgLow := low
plot(fvgHigh, title="FVG High", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(fvgLow, title="FVG Low", color=color.orange, linewidth=1, style=plot.style_line)
// Entry conditions
if (longCondition)
if (low <= fvgLow)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
if (high >= fvgHigh)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Exit conditions (optional, you can modify these as per your risk management strategy)
if (ta.crossunder(smaShort, smaLong))
strategy.close("Long")
if (ta.crossover(smaShort, smaLong))
strategy.close("Short")