ChaoZhang
Überblick
Es handelt sich um eine auf Zeitzyklen basierende intelligente Rotationsstrategie, die durch Multi-Float-Rotationsgeschäfte in einem bestimmten Zeitraum Gewinne erzielt. Die Strategie verwendet eine flexible Positionsverwaltungsmechanik, die die Handelsrichtung automatisch an die Marktumgebung anpasst, und verfügt über eine Risikokontrolle. Die Strategie unterstützt Multi-Float-Zweise-Handel und kann optional ein Swing-Handelsmodus einleiten, der eine starke Anpassungsfähigkeit bietet.
Strategieprinzip
Die Strategie steuert den Handel hauptsächlich über die Zeitspanne und den Positionszustand. Zuerst wird durch die Funktion inActivePeriod () festgestellt, ob der Handel innerhalb des gültigen Handelsbereichs der letzten 500 K-Linien liegt. In der gültigen Zeitspanne entscheidet die Strategie über den Handel nach Variablen wie Positionszustand (PositionHeld), Positionszeit (BarsHeld) und Pausezeit (BarsPaused). Wenn der Swing-Trading-Modus aktiviert ist, bewegt sich die Strategie schnell in mehrräumige Richtungen.
Strategische Vorteile
- Flexibilität: Unterstützung von Multi-Head, Blank-Head oder Multi-Blank
- Risikokontrolle: Vermeidung von langfristigen Risiken durch die Begrenzung der Wochenfrist
- Anpassungsfähigkeit: Fähigkeit, sich automatisch an die Marktumgebung anzupassen
- Einfache Bedienung: Die Transaktionslogik ist klar, leicht zu verstehen und auszuführen
- Effiziente Kapitalnutzung: Effiziente Kapitalnutzung durch häufige Rollen
- Anpassbarkeit der Parameter: Schlüsselparameter können flexibel an die tatsächlichen Anforderungen angepasst werden
Strategisches Risiko
- Häufige Transaktionen können zu höheren Gebühren führen
- Falsche Signale können häufig auftreten, wenn die Märkte schwanken.
- Eine feste Positionszyklus kann wichtige Marktchancen verpassen
- Der Markt ist ein sehr wichtiger Faktor für die Entwicklung der Wirtschaft.
- Fehlende Stop-Loss-Mechanismen, die in extremen Situationen zu größeren Verlusten führen können
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung von Volatilitätsindikatoren (z. B. ATR) zur dynamischen Anpassung der Haltedauer
- Erhöhung der Trendmessgröße und der Genauigkeit der Handelsrichtung
- Erhöhung der Risikokontrolle durch zusätzliche Schadensstopper
- Optimierung der Eintrittszeit und Vermeidung von Handel während ungünstiger Zeiten
- Einführung eines Fondsmanagementsystems zur Optimierung der Positionsgröße
- Der Einsatz von Market Sentiment Indicators verbessert die Genauigkeit von Transaktionen
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Zeit-Zyklus-Kontrolle und Multi-Zyklus-Rotation, um die Markterträge zu erzielen. Sie ist flexibel und anpassungsfähig. Obwohl einige Risiken bestehen, kann die Stabilität und Profitabilität der Strategie durch angemessene Optimierungs- und Risikokontrollmaßnahmen deutlich verbessert werden.
/*backtest
start: 2024-10-12 00:00:00
end: 2024-11-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Tickerly Test Strategy", overlay=true)
// Inputs
longEnabled = input.bool(true, "Enable Long Trades")
shortEnabled = input.bool(true, "Enable Short Trades")
swingEnabled = input.bool(false, "Enable Swing Trading")
// Variables
var positionHeld = 0
var barsHeld = 0
var barsPaused = 0
var lastAction = "none"
// Function to determine if we're in the last 500 bars
inActivePeriod() =>
barIndex = bar_index
lastBarIndex = last_bar_index
barIndex >= (lastBarIndex - 499)
// Main strategy logic
if inActivePeriod()
if swingEnabled
if positionHeld == 0 and barstate.isconfirmed
if lastAction != "long"
strategy.entry("Long", strategy.long)
positionHeld := 1
barsHeld := 0
lastAction := "long"
else
strategy.entry("Short", strategy.short)
positionHeld := -1
barsHeld := 0
lastAction := "short"
if positionHeld != 0
barsHeld += 1
if barsHeld >= 2
if positionHeld == 1
strategy.entry("Short", strategy.short)
positionHeld := -1
barsHeld := 0
lastAction := "short"
else
strategy.entry("Long", strategy.long)
positionHeld := 1
barsHeld := 0
lastAction := "long"
else
if positionHeld == 0 and barsPaused >= 1 and barstate.isconfirmed
if longEnabled and shortEnabled
if lastAction != "long"
strategy.entry("Long", strategy.long)
positionHeld := 1
barsHeld := 0
barsPaused := 0
lastAction := "long"
else
strategy.entry("Short", strategy.short)
positionHeld := -1
barsHeld := 0
barsPaused := 0
lastAction := "short"
else if longEnabled
strategy.entry("Long", strategy.long)
positionHeld := 1
barsHeld := 0
barsPaused := 0
lastAction := "long"
else if shortEnabled
strategy.entry("Short", strategy.short)
positionHeld := -1
barsHeld := 0
barsPaused := 0
lastAction := "short"
if positionHeld != 0
barsHeld += 1
if barsHeld >= 3
strategy.close_all()
positionHeld := 0
barsHeld := 0
barsPaused := 0 // Reset pause counter when exiting a position
else
barsPaused += 1
// Plotting active period for visual confirmation
plot(inActivePeriod() ? 1 : 0, "Active Period", color=color.new(color.blue, 80), style=plot.style_areabr)