ChaoZhang
Überblick
Dieser Artikel beschreibt ein Trend-Tracking-Trading-System, das eine Darvas-Box und einen 25-Perioden-Moving-Average (MA25) kombiniert. Die Strategie identifiziert die Box, die sich zwischen den Preiskalkulationen bildet, und kombiniert diese mit einer Gleichgewichts-Trendbestätigung, um starke Trends bei Durchbrüchen zu erfassen. Das System ist so konzipiert, dass die Trend-Kontinuität und die falsche Durchbruchfilterung berücksichtigt werden, um den Händlern einen vollständigen Marktzugang zu bieten.
Strategieprinzip
Die Strategie besteht aus drei zentralen Komponenten:
- Das System ermittelt die Grenzen der Box durch Berechnung der Höchst- und Tiefstpreise der letzten 5 Zyklen. Die Oberseite der Box wird durch die neuen Höchstpunkte bestimmt, die Unterseite durch die Tiefstpunkte innerhalb der entsprechenden Spanne.
- Trendbestätigung der Mittellinie: Einführung eines 25-Perioden-Simplen Moving Averages als Trendfilter, der nur dann zum Aufnehmen von Positionen verwendet wird, wenn der Preis über MA25 liegt.
- Handelssignale werden erzeugt:
- Kaufsignal: Der Preis durchbricht die Boxoberfläche und liegt über MA25
- Verkaufssignale: Der Preis fällt unter den Tiefpunkt
Strategische Vorteile
- Die Trend-Tracking-Fähigkeit:
- Der Beginn des “Crash through Boxing” Trends
- In Kombination mit MA25-Filterung, um sicherzustellen, dass der Handel in Richtung des Haupttrends erfolgt
- Optimierung der Signalqualität:
- Doppelte Bestätigungsmechanismen verringern das Risiko von Falschmeldungen
- Klare Ein- und Ausstiegsbedingungen, keine subjektiven Urteile
- Die Risiken sind gut kontrolliert:
- Natürliche Stop-Loss-Position an der Unterseite der Box
- MA25 bietet zusätzlichen Trendschutz
Strategisches Risiko
- Die Risiken eines Marktschocks:
- Häufige Durchbrüche können zu anhaltenden Verlusten führen
- Empfohlen für starke Trends
- Die Gefahr von Rückstand:
- Die Formung der Hülle dauert, man könnte etwas verpassen.
- MA25 als mittelfristige Durchschnittslinie etwas zurückliegend
- Risiken im Finanzmanagement:
- Der Anteil des Geldes an jeder Transaktion muss angemessen sein.
- Positionsanpassung in Verbindung mit schwankenden Zinssätzen empfohlen
Richtung der Strategieoptimierung
- Parameter optimiert:
- Der Kastenzyklus kann je nach Markteigenschaften angepasst werden
- Die MA-Zyklen können an die Merkmale des Marktzyklus angepasst werden.
- Signalverstärkung:
- Zusätzliche Mengenbestätigung
- Erwägen Sie die Einführung eines dynamischen Stop Loss Mechanismus
- Erhöhung der Risikokontrollen:
- Volatilitätsfilter hinzufügen
- Realisieren Sie dynamisches Positionsmanagement
Zusammenfassen
Die Strategie baut ein robustes Handelssystem auf, indem sie die klassische Theorie des Davos-Boxes mit dem Trendverfolgungssystem für bewegliche Durchschnitte kombiniert. Der Hauptvorteil des Systems besteht darin, dass es in der Lage ist, trendige Verhaltensweisen effektiv zu erfassen und gleichzeitig Risiken durch mehrere Filtermechanismen zu kontrollieren. Obwohl es eine gewisse Rückständigkeit gibt, kann die Strategie durch eine vernünftige Parameteroptimierung und Risikomanagement eine stabile Leistung in einem Trendmarkt erzielen.
/*backtest
start: 2024-10-01 00:00:00
end: 2024-10-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("DARVAS BOX with MA25 Buy Condition", overlay=true, shorttitle="AEG DARVAS")
// Input for box length
boxp = input.int(5, "BOX LENGTH")
// Calculate 25-period moving average
ma25 = ta.sma(close, 25)
// Lowest low and highest high within the box period
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)
// New high detection
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)
// Logic to detect top and bottom of Darvas Box
box1 = k3 < k2
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)
// Plot the top and bottom Darvas Box lines
plot(TopBox, linewidth=3, color=color.green, title="Top Box")
plot(BottomBox, linewidth=3, color=color.red, title="Bottom Box")
plot(ma25, color=#2195f31e, linewidth=2, title="ma25")
// --- Buy and Sell conditions ---
// Buy when price breaks above the Darvas Box AND MA15
buyCondition = ta.crossover(close, TopBox) and close > ma25
// Sell when price drops below the Darvas Box
sellCondition = ta.crossunder(close, BottomBox)
// --- Buy and Sell Signals ---
// Plot BUY+ and SELL labels
plotshape(series=buyCondition, title="Buy+ Signal", location=location.abovebar, color=#72d174d3, style=shape.labeldown, text="BUY")
plotshape(series=sellCondition, title="Sell Signal", location=location.belowbar, color=color.rgb(234, 62, 62, 28), style=shape.labelup, text="SELL")
// --- Strategy execution ---
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.close("Buy")