Strategiesystem für gleitende Durchschnitts-Crossover-Volumen mit mehreren Perioden

Überblick

Es ist ein system für quantitative trading-strategien, basierend auf der analytischen Analyse von gleichlaufenden und gleichlaufenden Linien. Die Strategie kombiniert Transaktionsindikatoren, um die Transaktionsentscheidung durch die Kreuzung von Signalen von mehreren Arten von Moving Averages (einschließlich EMA, SMA und WMA) zu treffen. Das System unterstützt die flexible Konfiguration von gleichlaufenden Typen und Parametern, während die Einführung der quantitativen Analyse als Bedingung für die Bestätigung von Transaktionen die Zuverlässigkeit der Transaktionen erhöht.

Strategieprinzip

Die Strategie nutzt die doppelte Gleichgewichtskreuzung als Kernhandelssignal, kombiniert mit der Traffic Analysis als Hilfsentscheidung.

1. Die Verwendung von zwei verschiedenen Perioden von Moving Averages (MA1 und MA2), unterstützt die freie Umschaltung zwischen SMA, EMA und WMA.
2. Die Einführung der Volumen-Mittellinie (Volume SMA) als Referenz für die Menge.
3. Die 200-Zyklus-EMA wird als Basis für die Beurteilung der langfristigen Trends verwendet.
4. Wenn die schnelle Durchschnittslinie die langsame Durchschnittslinie aufwärts durchquert und der aktuelle Umsatz größer ist als der Umsatzdurchschnittslinie, gibt das System mehrere Signale aus.
5. Wenn die schnelle Durchschnittslinie die langsame Durchschnittslinie nach unten durchquert und die aktuelle Transaktionsmenge größer ist als die Transaktionsmenge, gibt das System ein Leerlaufsignal aus.

Strategische Vorteile

1. Flexibilität: Unterstützung für mehrere Schaltungen mit mittlerer Linie, um die Anforderungen verschiedener Handelsstile zu erfüllen.
2. Signalsicherheit: Verbesserung der Signalqualität durch die Bestätigung der Transaktionsmenge.
3. Trend-Tracking: Einführung von langfristigen EMAs, um Trends zu beurteilen und Rückschlüsse zu vermeiden.
4. Die Parameter sind anpassbar: Die Parameter wie die Durchschnitts- und Umsatzzyklen können flexibel an die Marktbedingungen angepasst werden.
5. Systematische Funktionsweise: Die Handelsregeln sind eindeutig und werden nicht von subjektiven Faktoren beeinträchtigt.

Strategisches Risiko

1. Schwankungsrisiko: Häufige falsche Durchbruchsignale können bei schwankenden Schwankungen auftreten.
2. Rückstandsrisiko: Der Moving Average ist selbst rückläufig und kann die beste Einstiegsmomente verpassen.
3. Kostenrisiken: Häufige Transaktionen können zu höheren Transaktionskosten führen.
4. Marktumfeldabhängigkeit: Die Effektivität der Strategie wird durch die Stärke der Markttrends beeinflusst.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Einführung von Trendstärke-Indikatoren: Trendstärke-Indikatoren wie ADX können hinzugefügt werden, um nur bei starken Trends zu handeln.
2. Optimierung des Stop-Loss-Mechanismus: Es wird empfohlen, die Funktion des mobilen Stop-Losses oder des festen Stop-Losses hinzuzufügen, um das Risiko zu kontrollieren.
3. Erhöhung der Marktzyklus-Bestimmung: Kombination von Indikatoren für die Marktfluktuation mit verschiedenen Kombinationen von Parametern in verschiedenen Marktzyklen.
4. Verbesserte Quantenanalyse: Erhöhung der Quantenformerkennung und Verbesserung der Signalqualität.
5. Hinzu kommt das Modul zur Risikokontrolle: Setzen Sie eine maximale Haltbarkeit und eine tägliche Stop-Loss-Begrenzung.

Zusammenfassen

Es handelt sich um eine quantitative Handelsstrategie, die die klassische Theorie der Technischen Analyse kombiniert, um ein Handelssystem durch lineare Kreuzung und Transaktionsanalyse zu erstellen. Die Strategie ist vernünftig konzipiert, hat eine starke Praktikabilität und Erweiterbarkeit. Durch die Optimierung der Parameter und die Vervollkommnung der Module kann die Stabilität und die Profitabilität der Strategie weiter verbessert werden.