ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist ein Handelssystem, das auf Gleichgewichtstrend-Beschlüssen und falschen Durchbrüchen von Stützpunkten basiert. Die Strategie erzeugt Handelssignale durch einfache Moving Averages mit 50 und 200 Zyklen, kombiniert mit falschen Durchbruchformen von Stützpunkten und setzt dynamisch eine Stop-Loss-Position mit dem ATR (Average True Range) -Indikator, um ein Gewinnziel an den Durchbruchpunkten zu setzen. Diese Strategie nutzt die Trendeneigenschaften des Marktes und die Regeln der Preisbewegung, um durch die Erfassung von Aufprallmöglichkeiten nach falschen Durchbrüchen zu profitieren.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie umfasst folgende Schlüsselelemente:
- Trendbeurteilung: Markttrends werden anhand der Positionsbeziehungen der 50- und 200-Perioden-Mittellinie beurteilt, wobei ein Aufwärtstrend bestätigt wird, wenn die kurzfristige Mittellinie über der langfristigen liegt.
- Berechnung der Unterstützung: Die Berechnung der Unterstützung erfolgt anhand der Pivot-Punkt-Formel und basiert auf einem gewichteten Durchschnitt der Höchst-, Tiefst- und Schlusskosten der vorherigen Periode.
- Falsche Breakout-Bestätigung: Ein Mehrwertsignal wird gebildet, wenn der Preis kurz vor der Unterstützung im Aufwärtstrend unterbricht und dann über der Unterstützung schließt.
- Risikomanagement: Die Berechnung der dynamischen Stop-Position mit der 14-Zyklus-ATR stellt sicher, dass die Stop-Range bei verstärkter Marktschwankung erweitert wird.
- Gewinnziel: Durch die Berechnung der höchsten Preise der ersten 10 Zyklen als Gewinnziel wird sichergestellt, dass genügend Gewinnraum besteht.
Strategische Vorteile
- Trendfollowing: Strategie, die die Gewinnrate erhöht, indem sie sicherstellt, dass der Handel in Richtung des Haupttrends erfolgt.
- Dynamische Risikokontrolle: Die ATR wird verwendet, um die Stop-Loss-Position dynamisch anzupassen, um sie an unterschiedliche Marktbedingungen anzupassen.
- Klare Handelssignale: Die falsche Durchbruchform der Unterstützung hat klare Beurteilungskriterien und reduziert subjektive Beurteilungen.
- Ein angemessener Risiko-Gewinn-Verhältnis: Sicherstellung eines guten Risiko-Gewinn-Verhältnisses durch die Festlegung von dynamischen Stop-Loss- und Gewinnzielen auf Basis historischer Höchststände.
- Systematische Handhabung: Strategie logisch klar, leicht programmatisch umzusetzen und zu überprüfen.
Strategisches Risiko
- Falschsignalrisiken: In einem schwankenden Markt kann es zu mehr falschen Durchbruchsignalen kommen, was zu höheren Handelskosten führt.
- Trendwechselrisiko: Die Reaktionsschwäche der Mittellinien bei Trendwechselpunkten kann zu einer Verzögerung der Eintrittszeit führen.
- Stop-Loss-Risiko: Die Stop-Loss-Risiko des ATR kann bei einer plötzlichen Erhöhung der Volatilität zu größeren Verlusten führen.
- Das Ziel ist, Gewinne zu erzielen, aber auch Risiken einzugehen: Die historischen Höchstpreise eines bestimmten Zeitraums können die aktuelle Marktlage nicht genau widerspiegeln.
Richtung der Strategieoptimierung
- Erweiterte Filterbedingungen: Umfangsbestätigungskennzahlen können hinzugefügt werden, um die Signalsicherheit zu verbessern.
- Optimierung der Parameter der Durchschnittslinie: Anpassung der Durchschnittslinie-Perioden an die verschiedenen Markteigenschaften, um die Genauigkeit der Trendbeurteilung zu verbessern.
- Verbesserte Verlustminderungsmethoden: Komplexverlustminderung kann in Kombination mit Stützposition eingestellt werden, um die Wirksamkeit der Verlustminderung zu verbessern.
- Dynamische Gewinnziele: Einführung einer dynamischen Methode zur Berechnung der Gewinnziele, um besser an Marktveränderungen anzupassen.
- Hinzufügen von Zeitfiltern: Erweitern Sie die Filterung der Handelszeitfenster, um den Handel in ungünstigen Zeiten zu vermeiden.
Zusammenfassen
Die Multiple-Even-Line-Support-Betriebs-Strategie ist ein vollständiges Handelssystem, das Trendfolgen und Preisformeln kombiniert. Durch die Trendurteilung und die Formerkennung von Support-Betriebs-Betriebsformeln in einem Even-Line-System, kombiniert mit ATR-dynamischen Stop-Losses, wird eine risikokontrollierbare Handelsstrategie aufgebaut. Die Kernvorteile dieser Strategie liegen in einem systematischen Betriebsprozess und einer klaren Risikomanagementmethode. Durch kontinuierliche Optimierung und Verbesserung kann die Strategie besser an unterschiedliche Marktumgebungen angepasst werden und die Handelswirksamkeit verbessert werden.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("False Break Trading Strategy", overlay=true)
// Define inputs for strategy parameters
sma50Length = input.int(50, title="SMA 50 Length")
sma200Length = input.int(200, title="SMA 200 Length")
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
lookbackPeriod = input.int(10, title="Swing High Lookback Period")
// Calculate SMAs
sma50 = ta.sma(close, sma50Length)
sma200 = ta.sma(close, sma200Length)
// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)
// Check if we are in an uptrend
isUptrend = sma50 > sma200
// Calculate Pivot, Support, and Target Profit (Swing High)
pivot = (high[1] + low[1] + close[1]) / 3
support = (2 * pivot) - high[1]
swingHigh = ta.highest(high, lookbackPeriod)
// Create signals for entry
var float entryPrice = na
var float stopLoss = na
var float targetProfit = na
longCondition = isUptrend and low[1] < support and close > support
if (longCondition)
entryPrice := open
stopLoss := low - atr
targetProfit := swingHigh
// Plot signals and lines on chart
plotshape(longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// Plot levels for entry, stop loss, and target
plot(entryPrice, title="Entry Price", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(stopLoss, title="Stop Loss", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(targetProfit, title="Target Profit", color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// Backtest: Simulate exit points for the strategy
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (na(stopLoss) == false and na(targetProfit) == false)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=stopLoss, limit=targetProfit)