ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist ein fortgeschrittenes Handelssystem, das mehrere technische Analysewerkzeuge kombiniert, um Handelssignale zu erzeugen, die hauptsächlich auf Fibonacci-Rückzugsebenen mit Preis-Hoch-Low-Breakout-Bedingungen in hohen Zeitrahmen basieren. Die Strategie bildet ein vollständiges Handelsentscheidungssystem durch die dynamische Berechnung von Preisdaten in höheren Zeitrahmen, kombiniert mit Fibonacci-Rückzugsebenen und benutzerdefinierten Preis-Breakout-Bedingungen.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie basiert auf drei Hauptpfeilern: eine Analyse der Preise in höheren Zeitrahmen, die Schaffung einer umfassenderen Marktperspektive durch die Berechnung von Auf- und Abwärtspreisen in höheren Zeitrahmen wie der Tageslinie, die dynamische Berechnung von Fibonacci-Rückziehungsniveaus, die Festlegung von wichtigen Unterstützungswiderstandspunkten basierend auf den Preissegmenten in hohen Zeitrahmen und schließlich die Bestimmung von Preiströßen durch die Festlegung von Höchst- und Tiefstpreisen in der Rücklaufphase als Referenz für den Durchbruch. Die Kaufsignale werden ausgelöst, wenn der Preis das jüngste Tief überschreitet und die 50%ige Fibonacci-Rückziehung überschreitet, während die Verkaufssignale erzeugt werden, wenn der Preis das Hoch überschreitet und die 50%ige Fibonacci-Rückziehung überschreitet.
Strategische Vorteile
- Multidimensionelle Analyse: Es kombiniert einige der am meisten anerkannten Elemente in der technischen Analyse, einschließlich Preisverhalten, Trendverfolgung und Unterstützungswiderstand.
- Anpassungsfähigkeit: Die Parameter können an die verschiedenen Marktbedingungen angepasst werden, einschließlich der Zeitperiode, der Rücklaufzeit und des Fibonacci-Niveaus.
- Risikomanagement verbessert: Reduzierung des Risikos von Falschmeldungen durch mehrfache Bestätigungsmechanismen.
- Hohe Sichtbarkeit: Alle wichtigen Kurse sind klar sichtbar auf den Diagrammen, um die Handelsentscheidungen zu erleichtern.
- Flexibilität: Sie ist für verschiedene Handelsarten und Zeiträume geeignet.
Strategisches Risiko
- Parameter-Sensitivität: Unterschiedliche Rücklaufzeit-Einstellungen können zu einer großen Differenz in der Signalqualität führen.
- Marktbedingte Abhängigkeit: In einem wackligen Markt kann es zu viel Falschsignal geben.
- Rückstandsrisiko: Die Verwendung von Rücklaufdaten kann dazu führen, dass die besten Einstiegspunkte in einem schnellen Markt verpasst werden.
- Risiko einer Überoptimierung: Eine Überoptimierung der Parameter kann zu einer schlechten zukünftigen Leistung führen.
Richtung der Strategieoptimierung
- Erhöhung der Fluktuationsrate-Filterung: Es wird empfohlen, Indikatoren wie ATR oder Bollinger Bandbreite hinzuzufügen, um niedrige Fluktuationsperioden zu filtern.
- Trend-Integrationsfilter: Ein linearer Ansatz kann verwendet werden, um die Richtung des Gesamttrends zu bestätigen.
- Optimierung der Einstiegszeit: Die Einstiegszeit kann mit Dynamikindikatoren wie dem RSI verbessert werden.
- Dynamische Anpassung der Parameter: Einführung eines Anpassungsmechanismus, der die Parameter automatisch an die Marktlage anpasst.
- Erhöhung der Risikokontrolle: Hinzufügen von dynamischen Stop-Loss- und Profit-Zieleinstellungen.
Zusammenfassen
Es handelt sich um ein gut gestaltetes Handelssystem, das durch die Kombination mehrerer klassischer technischer Analyse-Tools eine sowohl theoretische als auch praktische Handelsstrategie erstellt. Die größte Eigenschaft dieser Strategie ist, dass sie durch mehrdimensionale Analyse zuverlässigere Handelssignale liefern kann, während sie genügend Flexibilität beibehalten, um sich an verschiedene Marktumgebungen anzupassen.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fibonacci Levels Strategy with High/Low Criteria", overlay = true)
// Kullanıcıdan yüksek zaman dilimini ve mum bilgilerini al
timeframe = input.timeframe(defval = "D", title = "Higher Time Frame")
currentlast = input.string(defval = "Last", title = "Current or Last HTF Candle", options = ["Current", "Last"])
// Kullanıcıdan en düşük ve en yüksek fiyat bakış sürelerini al
lowestLookback = input(20, "Lowest Price Lookback", tooltip="The strategy will BUY when the price crosses over the lowest it has been in the last X amount of bars")
highestLookback = input(10, "Highest Price Lookback", tooltip="If Take-Profit is not checked, the strategy will SELL when the price crosses under the highest it has been in the last X amount of bars")
// Fibonacci seviyeleri ayarları
level0 = input.float(defval = 0.000, title = "Level 0")
level1 = input.float(defval = 0.236, title = "Level 1")
level2 = input.float(defval = 0.382, title = "Level 2")
level3 = input.float(defval = 0.500, title = "Level 3")
level4 = input.float(defval = 0.618, title = "Level 4")
level5 = input.float(defval = 0.786, title = "Level 5")
level100 = input.float(defval = 1.000, title = "Level 100")
// HTF mumlarını hesapla
newbar = ta.change(time(timeframe)) != 0
var float htfhigh = high
var float htflow = low
var float htfopen = open
float htfclose = close
var counter = 0
if newbar
htfhigh := high
htflow := low
htfopen := open
counter := 0
else
htfhigh := math.max(htfhigh, high)
htflow := math.min(htflow, low)
counter += 1
var float open_ = na
var float high_ = na
var float low_ = na
var float close_ = na
if currentlast == "Last" and newbar
open_ := htfopen[1]
high_ := htfhigh[1]
low_ := htflow[1]
close_ := htfclose[1]
else if currentlast == "Current"
open_ := htfopen
high_ := htfhigh
low_ := htflow
close_ := htfclose
// Fibonacci seviyelerini hesapla
var float[] fibLevels = array.new_float(6)
array.set(fibLevels, 0, open_ + (high_ - low_) * level0)
array.set(fibLevels, 1, open_ + (high_ - low_) * level1)
array.set(fibLevels, 2, open_ + (high_ - low_) * level2)
array.set(fibLevels, 3, open_ + (high_ - low_) * level3)
array.set(fibLevels, 4, open_ + (high_ - low_) * level4)
array.set(fibLevels, 5, open_ + (high_ - low_) * level5)
// Fibonacci seviyelerini grafik üzerine çiz
plot(array.get(fibLevels, 0), color=color.new(color.blue, 75), title="Fibonacci Level 0")
plot(array.get(fibLevels, 1), color=color.new(color.green, 75), title="Fibonacci Level 1")
plot(array.get(fibLevels, 2), color=color.new(color.red, 75), title="Fibonacci Level 2")
plot(array.get(fibLevels, 3), color=color.new(color.orange, 75), title="Fibonacci Level 3")
plot(array.get(fibLevels, 4), color=color.new(color.teal, 75), title="Fibonacci Level 4")
plot(array.get(fibLevels, 5), color=color.new(color.navy, 75), title="Fibonacci Level 5")
// En düşük ve en yüksek fiyat kriterlerini hesapla
lowcriteria = ta.lowest(low, lowestLookback)[1]
highcriteria = ta.highest(high, highestLookback)[1]
plot(highcriteria, color=color.green, title="Highest Price Criteria")
plot(lowcriteria, color=color.red, title="Lowest Price Criteria")
// Fibonacci seviyeleri ile ticaret sinyalleri oluştur
longCondition = close > lowcriteria and close > array.get(fibLevels, 3) // En düşük kriterin ve Fibonacci seviyesinin üstüne çıkarsa alım
shortCondition = close < highcriteria and close < array.get(fibLevels, 3) // En yüksek kriterin ve Fibonacci seviyesinin altına düşerse satış
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)