ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf der innovativen Anwendung von Brin-Band-Indikatoren, um die Marktdynamik durch die Einrichtung von doppelten Standarddifferenzbändern zu erfassen. Im Mittelpunkt der Strategie steht ein Brin-Band-System, das aus zwei verschiedenen Standarddifferenzniveaus (doppelte Standarddifferenz und doppelte Standarddifferenz) besteht, um die extremen Preisbewegungen zu erfassen, indem ein Handelssignal erzeugt wird, wenn der Preis den Doppelstandarddifferenzkanal durchbricht. Die Strategie bietet den Händlern durch präzise mathematische Modelle und statistische Prinzipien eine systematische Handelsstrategie.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet die 34-Perioden-Moving Average als Mittelbahn und berechnet die doppelte und die doppelte Standardabweichung, um eine Auf- und Abwärtsbahn zu bilden. Wenn der Preis die doppelte Standardabweichung überschreitet, gibt das System ein Mehrsignal ab. Wenn der Preis die doppelte Standardabweichung überschreitet, gibt das System ein Nullsignal.
Strategische Vorteile
- Doppelstandard-Differenz-Design bietet eine genauere Bewertung der Marktgrenzen
- Automatisierte Ein- und Ausstiegsmechanismen reduzieren menschliche Fehlentscheidungen
- Ein vollständiges System für die Vermögensverwaltung, um Risiken unter Kontrolle zu halten
- Die Parameter sind flexibel und passen sich den unterschiedlichen Marktbedingungen an.
- Hohe Visualisierung, klare und intuitive Handelssignale
- Es ist eine Kombination aus Trend-Tracking und Volatilitäts-Breakthrough.
Strategisches Risiko
- Häufige Falsch-Breakthroughs in den turbulenten Märkten
- Stop-Loss-Einstellungen können zu einem vorzeitigen Ausstieg in einem stark bewegten Markt führen
- Die Verwaltung von Fixed-Rate-Positionen kann das Risiko bei fortlaufenden Verlusten erhöhen
- Fehlgelegte Parameter können zu Signalverzögerungen führen Es wird empfohlen, die Risiken wie folgt zu verwalten:
- Signalbestätigung in Verbindung mit anderen technischen Kennzahlen
- Dynamische Anpassung der Standarddifferenzmenge
- Einführung von Floating Stop-Mechanismen
- Positionsanpassung an die Dynamik der Volatilität
Richtung der Strategieoptimierung
- Die Einführung einer anpassungsfähigen Standard-Differenz-Berechnung ermöglicht die automatische Anpassung der Brin-Bandbreite an die Marktfluktuation
- Erhöhung der Mengenbestätigungsmechanismen und der Zuverlässigkeit der Durchbruchsignale
- Optimierung des Vermögensmanagements und Einführung dynamischer Positionskontrollen
- Mehr Trendfilter, weniger Falschsignale in wackligen Märkten
- Entwicklung eines intelligenten Optimierungssystems für Parameter zur automatischen Optimierung von Strategien
Zusammenfassen
Es handelt sich um eine innovative Strategie, die auf den klassischen Brin-Band-Indikatoren basiert und durch eine doppelte Standarddifferenz entworfen wurde. Die Strategie bietet ein theoretisches Fundament und ein praktisches Handelssystem. Die Strategie bietet den Händlern ein zuverlässiges Handelsinstrument durch strenge mathematische Modelle und ausgefeilte Risikokontrollen, während die Bedienung einfach und intuitiv bleibt.
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start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=5
// Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands : 27/SEP/2014 01:36 : 1.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", title="Baker Odeh's Strategy - Bollinger Bands", overlay=true, currency=currency.NONE, initial_capital=30, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
if (close > upper2)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (close < lower2)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (close <= lower2)
strategy.close("Long")
if (close >= upper2)
strategy.close("Short")