ChaoZhang
Im Bereich Quantitative Trading ist die Trend-Tracking-Strategie seit jeher eine der beliebtesten Handelsmethoden. In diesem Artikel wird eine Trend-Tracking-Strategie vorgestellt, die auf einem doppelten Gleichgewichtssystem basiert und die Effizienz des Handels durch optimierte Risiko-Gewinn-Verhältnisse erhöht.
Strategieübersicht
Die Strategie verwendet 20- und 200-Tage-Index-Moving Averages (EMA) als Hauptindikator, kombiniert mit einem Risiko-Gewinn-Verhältnis von 3:1, um Handelsentscheidungen zu treffen. Wenn der Preis die 20-Tage-Durchschnittslinie überschreitet und die 20-Tage-Durchschnittslinie sich über der 200-Tage-Durchschnittslinie befindet, gibt das System ein Kaufsignal aus.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie umfasst die folgenden Schlüsselelemente:
- Die 20- und 200-Tage-EMA werden verwendet, um Markttrends zu bestimmen, die 200-Tage-Mittellinie repräsentiert die langfristige Tendenz, und die 20-Tage-Mittellinie spiegelt die kurzfristige Entwicklung wider
- Wenn der Preis die 20-Tage-Durchschnittslinie überschreitet und die 20-Tage-Durchschnittslinie oberhalb der 200-Tage-Durchschnittslinie liegt, zeigt dies, dass der Markt im Aufwärtstrend ist
- Mit einem Risiko-Gewinn-Verhältnis von 3:1, d.h. mit einem Stop-Loss-Punkt von 1,5% ist das 3-fache des Stop-Loss-Punkts von 0,5%
- Setzen Sie Variablen, um den Status von Transaktionen zu verfolgen, und vermeiden Sie die Wiederholung des Spiels
- Setzen Sie den Handel zurück, wenn der Preis unter dem 20-Tage-Mittelwert fällt, um sich auf den nächsten Handel vorzubereiten
Strategische Vorteile
- Doppelwirk-Systeme filtern Marktlärm und erhöhen die Zuverlässigkeit von Handelssignalen
- Feste RRs tragen zu langfristigen, stabilen Gewinnen bei
- Klare Ein- und Ausstiegsregeln, weniger subjektive Urteile
- Hohe Automatisierungsgrade, leicht zu implementieren und zu erfassen
- Risikokontrollen sind gut vorbereitet und es gibt eine eindeutige Stop-Loss-Regelung für jeden Handel.
Strategisches Risiko
- Häufige Falschsignale auf den OTC-Markt
- Die feste Stop-Loss-Position ist möglicherweise nicht für alle Marktbedingungen geeignet.
- Die tatsächlichen Erträge können ohne Berücksichtigung der Transaktionskosten beeinträchtigt werden.
- In einem sehr volatilen Markt kann ein Stop-Loss zu nahe am Einstiegspunkt liegen.
- Marktliquiditätsfaktoren nicht berücksichtigt
Optimierungsrichtung
- Die Einführung von Quantitativen Indikatoren zur Verbesserung der Genauigkeit von Trendbeurteilen
- Anpassung der Stop-Loss-Position an die Dynamik der Marktfluktuation
- Erhöhung der Trendstärken-Filter und Verringerung der Falschsignale
- Erwägen Sie die Einbeziehung eines Market Sentiment Index
- Optimierung der Positionsverwaltung und bessere Vermögensverwaltung
Zusammenfassen
Es ist eine strukturierte, logisch klare Trend-Tracking-Strategie. Durch die Kombination von einer doppelten Gleichgewichts-System mit einem festen Risiko-Gewinn-Verhältnis, die Strategie ist gut, um das Risiko zu kontrollieren, während die Gewinne zu garantieren. Obwohl es noch einige Optimierungsmöglichkeiten gibt, ist es insgesamt ein Handelssystem, das es wert ist, weiter untersucht und verbessert zu werden.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Estrategia de Compra con Ratio 3:1", overlay=true)
// Parámetros de la temporalidad diaria y las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Condiciones para la entrada en largo
cierre_por_encima_ema20 = close > ema20
ema20_mayor_ema200 = ema20 > ema200
// Variable para registrar si ya se realizó una compra
var bool compra_realizada = false
// Condición para registrar una compra: primera vez que cierra por encima de EMA 20 con EMA 20 > EMA 200
if (cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 and not compra_realizada)
// Abrir una operación de compra
strategy.entry("Compra", strategy.long)
compra_realizada := true // Registrar que se realizó una compra
// Definir los niveles de stop loss y take profit basados en el ratio 3:1
stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.995 // -0.50% (rendimiento)
take_profit = strategy.position_avg_price * 1.015 // +1.50% (3:1 ratio)
// Establecer el stop loss y take profit
strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)
// Condición para resetear la compra: cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 20
if (close < ema20)
compra_realizada := false // Permitir una nueva operación
// Ploteo de las EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red, linewidth=2)
// Colorear el fondo cuando el precio está por encima de ambas EMAs
bgcolor(cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 ? color.new(color.green, 80) : na)