ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie ist ein integriertes Handelssystem, das Fair Value Gap (FVG) -Erkennung, Moving Average-Trend-Beschlüsse und dynamische Widerstandspunkte kombiniert. Die Strategie tritt durch die Identifizierung von FVG-Formationen in verschiedenen Zeitrahmen auf und handelt in Kombination mit der Richtung des Moving Average-Trendes, wenn ein Umkehrsignal auftritt. Das System enthält auch dynamische Stop-Loss- und Gewinnziel-Einstellungen basierend auf historischen Höhen.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie umfasst die folgenden Schlüsselelemente:
- FVG-Prüfung: Feststellung von Fair Value-Lücken für Mehrköpfe und Leerköpfe innerhalb des angegebenen Zeitrahmens (Standardzeit 1 Stunde)
- Trendbeurteilung: Die Richtung der Markttrends wird anhand eines 20-Perioden-Moving Averages beurteilt.
- Umkehrbestätigung: Marktumkehrsignale werden anhand der Graphik beurteilt
- Dynamischer Widerstand: Verwendung der jüngsten Höchststände als Widerstandswerte und Gewinnziele
- Risikomanagement: Einsatz einer Prozentsatz-Stop-Loss-Strategie
Strategische Vorteile
- Mehrdimensionale Analyse: Preisstrukturen, Trends und Marktstrukturen zusammen
- Anpassungsfähigkeit: Fähigkeit, Parameter in unterschiedlichen Marktbedingungen anzupassen
- Risikokontrolle: mit klaren Stop-Loss- und Gewinnsätzen
- Visuelle Unterstützung: Graphische Darstellung der FVG-Gebiete und der wichtigsten Preise
- Logische Vollständigkeit: ein vollständiges Handelssystem mit Ein- und Ausstieg sowie Risikomanagement
Strategisches Risiko
- Zeitfensterabhängigkeit: Unterschiedliche Zeitfenster können Konfliktsignale erzeugen
- Marktschwankungen: starke Schwankungen können zu häufigen Stop-Losses führen
- Parameter-sensibel: Die Einstellung von Parametern hat einen großen Einfluss auf die Strategie-Performance
- Trend-Abhängigkeit: Eine mögliche Fehlperformance in einem wackligen Markt
- Signalverzögerung: Der Moving Average hat eine gewisse Lagerung
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung von Volatilitätsanpassungen: Anpassung der Stop-Loss- und Gewinnziele an die Marktschwankungen
- Erhöhung der Filterbedingungen: Hinzufügen von Transaktionsmengen oder Bestätigung anderer technischer Kennzahlen
- Optimierte Zeitrahmen: Testen der Wirksamkeit verschiedener Zeitrahmenkombinationen
- Verbesserte Trendbeurteilung: Verwendung von Multiple Moving Averages oder anderen Trendindikatoren
- Verbesserte Rückwärtsbestätigung: Hinzufügen weiterer Formenerkennungsmethoden
Zusammenfassen
Es ist eine umfassende Strategie, die mehrere Handelsideen kombiniert, um nach hochprobablen Handelsmöglichkeiten durch die Kombination von FVG, Trend und Preisform zu suchen. Die Strategie hat den Vorteil, dass sie systematisch ist, das Risiko ist kontrollierbar, aber die Optimierung der Parameter und die Anpassung an die Marktumgebung sind zu beachten.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMC FVG Entry Strategy with Retest", overlay=true)
// Parametreler
stopLossPercent = input(2, title="Stop Loss (%)") / 100
lookbackPeriod = input(50, title="Güçlü Direnç İçin Geriye Dönük Süre")
fvgLength = input.timeframe("60", title="FVG Zaman Dilimi") // 1 saatlik zaman dilimi
maPeriod = input(20, title="MA Dönemi") // Trend yönü için MA dönemi
// FVG'leri Hesapla
var float fvgLow = na
var float fvgHigh = na
var bool fvgFilled = false
// Seçilen zaman diliminde FVG'leri kontrol et
if (ta.change(time(fvgLength)))
bull_fvg = low > high[2] and close[1] > high[2]
bear_fvg = high < low[2] and close[1] < low[2]
if (bull_fvg)
fvgLow := low[2]
fvgHigh := high
fvgFilled := true
else if (bear_fvg)
fvgLow := low
fvgHigh := high[2]
fvgFilled := true
// Trend Yönü Kontrolü (MA kullanarak)
ma = ta.sma(close, maPeriod)
trendUp = close > ma
trendDown = close < ma
// Dönüş Mumu Kontrolü
bullishReversal = close > open and close[1] < open[1] and fvgFilled and close > fvgHigh
bearishReversal = close < open and close[1] > open[1] and fvgFilled and close < fvgLow
// İlk güçlü direnç noktası
resistanceLevel = ta.highest(high, lookbackPeriod)
// Giriş Koşulları
if (bullishReversal and trendUp)
entryPrice = close
stopLoss = entryPrice * (1 - stopLossPercent)
takeProfit = resistanceLevel
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("TP", "Long", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
if (bearishReversal and trendDown)
entryPrice = close
stopLoss = entryPrice * (1 + stopLossPercent)
takeProfit = resistanceLevel
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("TP", "Short", limit=takeProfit, stop=stopLoss)
// FVG'leri Grafik Üzerinde Göster
// if (fvgFilled)
// var box fvgBox = na
// if (na(fvgBox))
// fvgBox := box.new(left=bar_index[1], top=fvgHigh, bottom=fvgLow, right=bar_index, bgcolor=color.new(color.green, 90), border_color=color.green)
// else
// box.set_top(fvgBox, fvgHigh)
// box.set_bottom(fvgBox, fvgLow)
// box.set_left(fvgBox, bar_index[1])
// box.set_right(fvgBox, bar_index)
// Direnç Noktasını Göster
plot(resistanceLevel, color=color.blue, title="Direnç Noktası", linewidth=2)
plot(ma, color=color.red, title="Hareketli Ortalama", linewidth=2)