ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie ist ein adaptives Handelssystem, das klassische Binär-Trend-Tracking und ATR-Dynamiken kombiniert. Die Strategie bietet zwei Handelsmodelle: Das Basismodell verwendet eine einfache Binär-Trend-Kreuzung für die Trendverfolgung, das Advanced-Modell fügt eine Trendfilterung für höhere Zeitrahmen und eine dynamische Stop-Loss-Mechanismus auf Basis von ATR hinzu. Die Strategie kann über ein einfaches Dropdown-Menü zwischen den beiden Modellen wechseln, um sowohl die Benutzerfreundlichkeit der Anfänger zu berücksichtigen als auch die Bedürfnisse der Risikokontrolle für erfahrene Händler zu erfüllen.
Strategieprinzip
Strategie 1 ((Basismodus) verwendet ein 21- und 49-Tage-Doppel-Gleichgewichtssystem, das mehrere Signale erzeugt, wenn der schnelle Mittelwert den langsamen Mittelwert aufwärts durchquert. Die Gewinnziele können prozentual oder punktmäßig gewählt werden und bieten optional eine mobile Stop-Loss-Funktion, um die Gewinne zu sperren. Strategie 2 ((Advanced Modus) erweitert den Trendfilter auf der Ebene der Tageslinie auf der Basis des Doppel-Gleichgewichtssystems und erlaubt den Einstieg nur, wenn der Preis über dem höheren Zeitrahmengleichgewicht liegt.
Strategische Vorteile
- Strategie ist sehr anpassungsfähig und kann flexibel je nach Erfahrungsniveau des Händlers und Marktumfeld gewechselt werden
- Mehrzeitframe-Analysen im Hochmodus verbessern die Signalqualität
- ATR-Dynamische Stop-Losses können sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen
- Ein Teil des Profitmechanismus balanciert zwischen Gewinnschutz und Trendfortführung
- Flexible Parameterkonfiguration für die Optimierung nach verschiedenen Markteigenschaften
Strategisches Risiko
- Doppel-Einheitlichkeits-Systeme können in Schwankungen häufig falsche Signale erzeugen.
- Trend-Filter könnten zu Signalverzögerungen führen und einige Handelschancen verpassen
- ATR-Stopp kann bei Schwankungen der Schwankungen nicht rechtzeitig sein
- Einige Gewinne könnten zu früh zurückgehen und die Trendgewinne beeinträchtigen.
Richtung der Strategieoptimierung
- Filterung von Falschsignalen zur Erhöhung des Transaktionsvolumens und der Schwankungen
- Erwägen Sie die Einführung eines Anpassungsmechanismus für dynamische Parameter, der die Linienzyklus automatisch an die Marktlage anpasst
- Optimierung des ATR-Rechenzyklus, um Sensitivität und Stabilität zu balancieren
- Erweiterung des Moduls zur Erkennung von Marktzuständen und automatische Auswahl der optimalen Strategie
- Einführung von Optionen zur Verringerung von Verlusten, z. B. Verlustverfolgung, Verlustverzögerung
Zusammenfassen
Es ist ein vernünftig gestaltetes und funktionsfähiges Handelsstrategie-System. Durch die Kombination von Dual-Linear-Trend-Tracking und ATR-Wind-Kontrolle wird sowohl die Zuverlässigkeit der Strategie gewährleistet als auch ein gutes Risikomanagement bereitgestellt. Das Dual-Modell-Design entspricht den Bedürfnissen von Händlern auf verschiedenen Ebenen und bietet eine reichhaltige Parameter-Einstellung.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © shaashish1
//@version=5
strategy("Dual Strategy Selector V2 - Cryptogyani", overlay=true, pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100000)
//#region STRATEGY SELECTION
strategyOptions = input.string(title="Select Strategy", defval="Strategy 1", options=["Strategy 1", "Strategy 2"], group="Strategy Selection")
//#endregion STRATEGY SELECTION
// ####################### STRATEGY 1: Original Logic ########################
//#region STRATEGY 1 INPUTS
s1_fastMALen = input.int(defval=21, title="Fast SMA Length (S1)", minval=1, group="Strategy 1 Settings", inline="S1 MA")
s1_slowMALen = input.int(defval=49, title="Slow SMA Length (S1)", minval=1, group="Strategy 1 Settings", inline="S1 MA")
s1_takeProfitMode = input.string(defval="Percentage", title="Take Profit Mode (S1)", options=["Percentage", "Pips"], group="Strategy 1 Settings")
s1_takeProfitPerc = input.float(defval=7.0, title="Take Profit % (S1)", minval=0.05, step=0.05, group="Strategy 1 Settings") / 100
s1_takeProfitPips = input.float(defval=50, title="Take Profit Pips (S1)", minval=1, step=1, group="Strategy 1 Settings")
s1_trailingTakeProfitEnabled = input.bool(defval=false, title="Enable Trailing (S1)", group="Strategy 1 Settings")
//#endregion STRATEGY 1 INPUTS
// ####################### STRATEGY 2: Enhanced with Recommendations ########################
//#region STRATEGY 2 INPUTS
s2_fastMALen = input.int(defval=20, title="Fast SMA Length (S2)", minval=1, group="Strategy 2 Settings", inline="S2 MA")
s2_slowMALen = input.int(defval=50, title="Slow SMA Length (S2)", minval=1, group="Strategy 2 Settings", inline="S2 MA")
s2_atrLength = input.int(defval=14, title="ATR Length (S2)", group="Strategy 2 Settings", inline="ATR")
s2_atrMultiplier = input.float(defval=1.5, title="ATR Multiplier for Stop-Loss (S2)", group="Strategy 2 Settings", inline="ATR")
s2_partialTakeProfitPerc = input.float(defval=50.0, title="Partial Take Profit % (S2)", minval=10, maxval=100, step=10, group="Strategy 2 Settings")
s2_timeframeTrend = input.timeframe(defval="1D", title="Higher Timeframe for Trend Filter (S2)", group="Strategy 2 Settings")
//#endregion STRATEGY 2 INPUTS
// ####################### GLOBAL VARIABLES ########################
var float takeProfitPrice = na
var float stopLossPrice = na
var float trailingStopPrice = na
var float fastMA = na
var float slowMA = na
var float higherTimeframeTrendMA = na
var bool validOpenLongPosition = false
// Precalculate higher timeframe values (global scope for Strategy 2)
higherTimeframeTrendMA := request.security(syminfo.tickerid, s2_timeframeTrend, ta.sma(close, s2_slowMALen))
// ####################### LOGIC ########################
if (strategyOptions == "Strategy 1")
// Strategy 1 Logic (Original Logic Preserved)
fastMA := ta.sma(close, s1_fastMALen)
slowMA := ta.sma(close, s1_slowMALen)
openLongPosition = ta.crossover(fastMA, slowMA)
validOpenLongPosition := openLongPosition and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) == 0
// Take Profit Price
takeProfitPrice := if (s1_takeProfitMode == "Percentage")
close * (1 + s1_takeProfitPerc)
else
close + (s1_takeProfitPips * syminfo.mintick)
// Trailing Stop Price (if enabled)
if (strategy.position_size > 0 and s1_trailingTakeProfitEnabled)
trailingStopPrice := high - (s1_takeProfitPips * syminfo.mintick)
else
trailingStopPrice := na
else if (strategyOptions == "Strategy 2")
// Strategy 2 Logic with Recommendations
fastMA := ta.sma(close, s2_fastMALen)
slowMA := ta.sma(close, s2_slowMALen)
openLongPosition = ta.crossover(fastMA, slowMA) and close > higherTimeframeTrendMA
validOpenLongPosition := openLongPosition and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) == 0
// ATR-Based Stop-Loss
atr = ta.atr(s2_atrLength)
stopLossPrice := close - (atr * s2_atrMultiplier)
// Partial Take Profit Logic
takeProfitPrice := close * (1 + (s2_partialTakeProfitPerc / 100))
//#endregion STRATEGY LOGIC
// ####################### PLOTTING ########################
plot(series=fastMA, title="Fast SMA", color=color.yellow, linewidth=1)
plot(series=slowMA, title="Slow SMA", color=color.orange, linewidth=1)
plot(series=takeProfitPrice, title="Take Profit Price", color=color.teal, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
// Trailing Stop and ATR Stop-Loss Plots (Global Scope)
plot(series=(strategyOptions == "Strategy 1" and s1_trailingTakeProfitEnabled) ? trailingStopPrice : na, title="Trailing Stop", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
plot(series=(strategyOptions == "Strategy 2") ? stopLossPrice : na, title="ATR Stop-Loss", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_linebr)
//#endregion PLOTTING
// ####################### POSITION ORDERS ########################
//#region POSITION ORDERS
if (validOpenLongPosition)
strategy.entry(id="Long Entry", direction=strategy.long)
if (strategyOptions == "Strategy 1")
if (strategy.position_size > 0)
if (s1_trailingTakeProfitEnabled)
strategy.exit(id="Trailing Take Profit", from_entry="Long Entry", stop=trailingStopPrice)
else
strategy.exit(id="Take Profit", from_entry="Long Entry", limit=takeProfitPrice)
else if (strategyOptions == "Strategy 2")
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Partial Take Profit", from_entry="Long Entry", qty_percent=s2_partialTakeProfitPerc, limit=takeProfitPrice)
strategy.exit(id="Stop Loss", from_entry="Long Entry", stop=stopLossPrice)
//#endregion POSITION ORDERS