Doppelt geglättete Durchschnittstrendfolgestrategie – basierend auf der verbesserten K-Linie von Ping An Jiang


Erstellungsdatum: 2024-11-29 15:03:37 zuletzt geändert: 2024-11-29 15:03:37
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Doppelt geglättete Durchschnittstrendfolgestrategie – basierend auf der verbesserten K-Linie von Ping An Jiang

Überblick

Die Strategie ist ein Trend-Tracking-System, das auf der Heikin-Ashi-K-Linie basiert. Durch eine glatte Verarbeitung des traditionellen EMA-Doppelindex-Moving Averages auf der Heikin-Ashi-K-Linie wird der Marktrauschen reduziert und ein klareres Trendsignal bereitgestellt. Die Strategie arbeitet nur in mehreren Arten, hält Positionen in Aufwärtstrends und hält Positionen in Abwärtstrends, um durch eine effiziente Trendfangung Marktgewinn zu erzielen.

Strategieprinzip

Die Kernlogik der Strategie umfasst die folgenden wichtigen Schritte:

  1. Erste EMA-Gleichbehandlung der OHLC-Preisdaten
  2. Nach der Glättung berechnet man die Preise mit Hilfe der verbesserten K-Linien
  3. Zweite EMA-Gleichung der berechneten K-Linie
  4. Vergleiche der Farbe der K-Linie mit der Farbe des Eröffnungs- und des Schließungspreises nach der Glättung
  5. Auf der K-Linie erzeugt ein Kaufsignal, wenn Rot grün wird, und ein Verkaufssignal, wenn Grün rot wird
  6. Handel mit Positionen in Höhe von 100% des Gesamtwerts des Kontos

Strategische Vorteile

  1. Doppelglättung reduziert False-Signal-Effekte deutlich
  2. Das Risiko eines Bankrotts wird durch mehrere Strategien verringert.
  3. Das ist die einzige Möglichkeit, die es gibt, um zu gewinnen.
  4. Vollständige Signalsysteme unterstützen automatisierte Transaktionen
  5. Flexible Zeitrahmen für unterschiedliche Transaktionsanforderungen
  6. Einfache und klare Ein- und Ausstiegsregeln, die einfach umzusetzen sind
  7. Unterstützung der Vermögensverwaltung unter unterschiedlichen Marktbedingungen

Strategisches Risiko

  1. Ein großer Rückschlag könnte zu Beginn einer Trendwende eintreten
  2. In einem wackligen Markt könnten sich falsche Signale ergeben.
  3. Vollpositionshandel erhöht das Kapitalrisiko
  4. Ein Teil des Anstiegs könnte durch die Verzögerung des Eingangssignals verpasst werden.
  5. Unterschiede in der Leistung in verschiedenen Zeiträumen

Richtung der Strategieoptimierung

  1. Ein Trendstärkenfilter zur Verringerung von Falschsignalen bei Schwankungen
  2. Erhöhung der dynamischen Lagerhaltung und Optimierung der Kapitalnutzung
  3. Hinzufügung einer mobilen Stop-Loss-Funktion, um das Rücknahmerisiko zu kontrollieren
  4. Bestätigung der Signalwirksamkeit in Kombination mit anderen technischen Indikatoren
  5. Entwicklung eines Systems von Adaptionsparametern zur Steigerung der Strategie

Zusammenfassen

Die Strategie baut mit einer doppelten Glattabwicklung und einer verbesserten Ping-Yang-K-Linie einen robusten Trend-Tracking-System auf. Die Strategie ist schlicht und einfach zu verstehen und zu implementieren, und bietet mehrere Optimierungsrichtungen für verschiedene Marktumgebungen. Obwohl es ein gewisses Rückstands- und Rücknahmerisiko gibt, bietet die Strategie den Anlegern ein zuverlässiges Trend-Tracking-Tool durch vernünftige Kapitalmanagement- und Risikokontrollmaßnahmen.

Strategiequellcode 
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smoothed Heiken Ashi Strategy Long Only", overlay=true, initial_capital=1000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

len = input.int(10, title="EMA Length")
len2 = input.int(10, title="Smoothing Length")
start_date = input(defval=timestamp("2020-01-01"), title="Backtest Start Date")

o = ta.ema(open, len)
c = ta.ema(close, len)
h = ta.ema(high, len)
l = ta.ema(low, len)

haclose = (o + h + l + c) / 4
var float haopen = na
haopen := na(haopen[1]) ? (o + c) / 2 : (haopen[1] + haclose[1]) / 2
hahigh = math.max(h, math.max(haopen, haclose))
halow = math.min(l, math.min(haopen, haclose))

o2 = ta.ema(haopen, len2)
c2 = ta.ema(haclose, len2)
h2 = ta.ema(hahigh, len2)
l2 = ta.ema(halow, len2)

col = o2 > c2 ? color.red : color.lime

// Plot candles without visible wicks
plotcandle(o2, o2, c2, c2, title="Heikin Smoothed", color=col, wickcolor=color.new(col, 100))

// Delayed Buy and Sell signals
colorChange = col != col[1]
buySignal = colorChange[1] and col[1] == color.lime
sellSignal = colorChange[1] and col[1] == color.red

plotshape(buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.lime, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

// Strategy entry and exit
if (true)
    if (buySignal)
        strategy.entry("Long", strategy.long)
    if (sellSignal)
        strategy.close("Long")

// Add a vertical line at the start date
// if (time == start_date)
//     line.new(x1=bar_index, y1=low, x2=bar_index, y2=high, color=color.blue, width=2)

// Alert conditions
alertcondition(colorChange[1], title="Color Change Alert", message="Heiken Ashi Candle Color Changed")
alertcondition(buySignal, title="Buy Signal Alert", message="Buy Signal: Color changed from Red to Green")
alertcondition(sellSignal, title="Sell Signal Alert", message="Sell Signal: Color changed from Green to Red")
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