ChaoZhang
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Überblick
Es handelt sich um eine Handelsstrategie, die auf einer Fair Value Gap (FVG) basiert und ein dynamisches Risikomanagement und ein festes Gewinnziel kombiniert. Die Strategie läuft auf 15-Minuten-Zeiträumen, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu erfassen, indem sie die Preislücke in den Märkten identifiziert.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie besteht darin, Fair Value-Lücken zu identifizieren, indem die Preisbeziehungen zwischen drei aufeinanderfolgenden K-Linien überwacht werden.
- Mehrköpfige FVG-Bildungsbedingungen: Der aktuelle Höchstwert einer K-Linie ist niedriger als der Mindestwert der beiden vorherigen K-Linien
- FVG-Bildungsbedingungen: Der aktuelle Mindestpreis einer K-Linie ist höher als der Maximalpreis der beiden vorherigen K-Linien
- Das Eingangssignal wird von den FVG-Threshold-Parametern gesteuert und wird nur ausgelöst, wenn die Lochgröße einen bestimmten Prozentsatz des Preises überschreitet
- Risikokontrolle mit einem festen Anteil an der Kontogewinnquote (%) als Stop-Loss-Kriterium
- Gewinnziel mit festen Punkten (50 Punkte)
Strategische Vorteile
- Die Wissenschaft des Risikomanagements ist vernünftig: Die Einführung des Konto-Reservierungsverhältnisses kann eine dynamische Risikokontrolle ermöglichen
- Die Regeln des Handels sind klar: Fixed Profit Targets, keine subjektiven Urteile
- Leistungsstärke: Höhere Ertragsraten und Ertragsfaktoren zeigen eine gute Stabilität der Strategie
- Einfache Implementierung: Code-Logik ist klar, leicht zu verstehen und zu pflegen
- Anpassungsfähigkeit: Anpassung an unterschiedliche Marktumgebungen durch Parameter
Strategisches Risiko
- Risiken von Marktschwankungen: Fixed-Punkt-Gewinnziele können in einem stark volatilen Markt nicht flexibel genug sein
- Schlupfrisiko: Häufige Transaktionen können zu höheren Schlupfkosten führen
- Parameterabhängigkeit: Strategie-Performance ist stark abhängig von der Einstellung des FVG-Thresholds
- Falschbruchrisiko: Ein Teil der FVG-Signal könnte ein falscher Durchbruch sein und erfordert zusätzliche Bestätigungsindikatoren
- Kapitalmanagement-Risiken: Fixed-Rate-Stop-Verluste können zu einem schnellen Rückgang der Kapitalmenge führen, wenn sie in Folgeverluste entstehen
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung von Volatilitätsindikatoren und dynamische Anpassung der Gewinnziele
- Trend-Filter hinzugefügt, um den Handel in den Horizontalen zu vermeiden
- Entwicklung von mehrfachen Zeitzyklusbestätigungsmechanismen
- Optimierung der Positionsmanagement-Algorithmen und Einführung eines Floating-Positionssystems
- Erhöhung der Filterzeit für den Handel und Vermeidung von Hochschwankungen
- Entwicklung eines Signalstärke-Rating-Systems zur Auswahl von qualitativ hochwertigen Handelsmöglichkeiten
Zusammenfassen
Die Strategie hat durch die Kombination von Fair Value Gap Theorie und wissenschaftlichen Risikomanagement-Methoden eine gute Handelswirksamkeit gezeigt. Die hohe Rentabilität der Strategie und die stabilen Gewinnfaktoren zeigen, dass sie einen praktischen Einsatzwert hat. Durch die empfohlene Optimierungsrichtung gibt es noch Raum für weitere Verbesserungen.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Fair Value Gap Strategy with % SL and Fixed TP", overlay=true, initial_capital=500, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Parameters
fvgThreshold = input.float(0.5, "FVG Threshold (%)", minval=0.1, step=0.1)
// Fixed take profit in pips
takeProfitPips = 50
// Function to convert pips to price
pipsToPriceChange(pips) =>
syminfo.mintick * pips * 10
// Function to detect Fair Value Gap
detectFVG(dir) =>
gap = 0.0
if dir > 0 // Bullish FVG
gap := low[2] - high[1]
else // Bearish FVG
gap := low[1] - high[2]
math.abs(gap) > (close * fvgThreshold / 100)
// Detect FVGs
bullishFVG = detectFVG(1)
bearishFVG = detectFVG(-1)
// Entry conditions
longCondition = bullishFVG
shortCondition = bearishFVG
// Calculate take profit level
longTakeProfit = strategy.position_avg_price + pipsToPriceChange(takeProfitPips)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price - pipsToPriceChange(takeProfitPips)
// Calculate stop loss amount (5% of capital)
stopLossAmount = strategy.equity * 0.01
// Execute trades
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Set exit conditions
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit("Long TP", "Long", limit=longTakeProfit)
strategy.close("Long SL", when=strategy.openprofit < -stopLossAmount)
else if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit("Short TP", "Short", limit=shortTakeProfit)
strategy.close("Short SL", when=strategy.openprofit < -stopLossAmount)
// Plot signals
plotshape(longCondition, "Buy Signal", location = location.belowbar, color = color.green, style = shape.triangleup, size = size.small)
plotshape(shortCondition, "Sell Signal", location = location.abovebar, color = color.red, style = shape.triangledown, size = size.small)