ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist ein intelligentes Handelssystem, basierend auf einer doppelten Gleichgewicht-Kreuzung, mit einem 9-Zyklus- und 21-Zyklus-Index-Moving-Average (EMA) als Kernindikator. Die Strategie integriert einen dynamischen Stop-Loss-Stopp-Mechanismus, der die Handelsanweisungen automatisch ausführt, indem er die EMA-Indikator-Kreuzungssignale in Echtzeit überwacht. Das System verwendet ein Prozentsatz-Stopp- und ein Fixed-Ratio-Stopp-System, um die Sicherheit des Handels zu gewährleisten und die Gewinnchancen zu gewährleisten.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie basiert auf der Kreuzbeziehung zwischen einem schnellen EMA (Zyklus 9) und einem langsamen EMA (Zyklus 21). Wenn die schnelle Linie nach oben über die langsame Linie geht, erkennt das System ein bullishes Signal, das automatisch die Positionen auslöst und ein Plus eröffnet. Wenn die schnelle Linie nach unten über die langsame Linie geht, erkennt das System ein bullishes Signal, das automatisch die Positionen auslöst und ein Plus eröffnet. Gleichzeitig wird ein dynamischer Stop-Loss-Mechanismus eingerichtet: Während der Haltung von mehreren Positionen wird der Stop-Loss-Preis 5% unter dem Eröffnungspreis festgelegt, der Stop-Loss-Preis 10% über dem Eröffnungspreis.
Strategische Vorteile
- Indikatoren sind wissenschaftlich vertretbar: Die EMA reagiert besser auf Marktveränderungen und ist in der Lage, Markttrends zeitnah zu erfassen
- Verbesserte Stop-Loss-Stopp-Mechanismen: Mit einer prozentualen Einstellung, die flexibel an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden kann
- Hohe Automatisierungsstufe: Automatisierung des gesamten Prozesses von der Signalerkennung bis zur Transaktionsdurchführung mit geringem menschlichen Eingriff
- Risikokontrolle in Position: Es gibt klare Stop-Loss- und Stop-Out-Positionen für jeden Handel
- Klare Code-Struktur: Variablenbenennung, logische Ebenen für die spätere Wartung und Optimierung
Strategisches Risiko
- Schaukelrisiko: Häufige Kreuzungen können auftreten, was zu häufigen Transaktionen führt.
- Auslaufrisiko: Bei starken Marktschwankungen kann es zu Abweichungen zwischen dem tatsächlichen und dem theoretischen Preis kommen.
- Risikomanagement: Die Verwaltung von Positionen mit einem festen Verhältnis kann unter bestimmten Marktbedingungen nicht flexibel sein
- Systematisches Risiko: Stopp- oder Stop-Loss-Anweisungen können nicht rechtzeitig ausgeführt werden, wenn eine Extremsituation auftritt
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung von Trendfiltern: ADX- oder ATR-Indikatoren können hinzugefügt werden, um die Stärke des Trends zu beurteilen und häufigen Handel in einem wackligen Markt zu vermeiden
- Optimierung des Stop-Loss-Stopp-Mechanismus: Es kann in Betracht gezogen werden, den Stop-Loss-Stopp-Abstand mit ATR dynamisch anzupassen, um ihn besser an Marktschwankungen anzupassen
- Hinzufügen von Zeitfiltern für den Handel: Spezifische Zeitbeschränkungen für den Handel können hinzugefügt werden, um schwankende Zeiten zu vermeiden
- Verbesserung der Positionsverwaltung: Die Anzahl der eröffneten Positionen kann an die Dynamik der Marktfluktuation angepasst werden
- Hinzufügen von Market Sentiment-Indikatoren: Eine Transaktionsbestätigung kann mit Indikatoren wie RSI oder MACD kombiniert werden
Zusammenfassen
Die Strategie ist ein strukturiertes, logisch klares, automatisiertes Handelssystem. Die Handelsentscheidung wird über EMA-Kreuzsignale getroffen, die mit einem dynamischen Stop-Loss-Stopp-Mechanismus verbunden sind, um eine bessere Performance in einem Trendmarkt zu erzielen. Die Verwendung erfordert jedoch die Beachtung der Veränderungen der Marktumgebung, die Anpassung der Parameter-Einstellungen und die Risikokontrolle.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Cross Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// 添加策略参数设置
var showLabels = input.bool(true, "显示标签")
var stopLossPercent = input.float(5.0, "止损百分比", minval=0.1, maxval=20.0, step=0.1)
var takeProfitPercent = input.float(10.0, "止盈百分比", minval=0.1, maxval=50.0, step=0.1)
// 计算EMA
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
// 绘制EMA线
plot(ema9, "EMA9", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema21, "EMA21", color=color.red, linewidth=2)
// 检测交叉
crossOver = ta.crossover(ema9, ema21)
crossUnder = ta.crossunder(ema9, ema21)
// 格式化时间显示 (UTC+8)
utc8Time = time + 8 * 60 * 60 * 1000
timeStr = str.format("{0,date,MM-dd HH:mm}", utc8Time)
// 计算止损止盈价格
longStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercent / 100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfitPercent / 100)
shortStopLoss = strategy.position_avg_price * (1 + stopLossPercent / 100)
shortTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 - takeProfitPercent / 100)
// 交易逻辑
if crossOver
if strategy.position_size < 0 // 如果持有空仓
strategy.close("做空") // 先平掉空仓
strategy.entry("做多", strategy.long) // 开多仓
if showLabels
label.new(bar_index, high, text="做多入场\n" + timeStr, color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_label_down, yloc=yloc.abovebar)
if crossUnder
if strategy.position_size > 0 // 如果持有多仓
strategy.close("做多") // 先平掉多仓
strategy.entry("做空", strategy.short) // 开空仓
if showLabels
label.new(bar_index, low, text="做空入场\n" + timeStr, color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_label_up, yloc=yloc.belowbar)
// 设置止损止盈
if strategy.position_size > 0 // 多仓止损止盈
strategy.exit("多仓止损止盈", "做多", stop=longStopLoss, limit=longTakeProfit)
if strategy.position_size < 0 // 空仓止损止盈
strategy.exit("空仓止损止盈", "做空", stop=shortStopLoss, limit=shortTakeProfit)