ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist ein Trend-Tracking-System, basierend auf den RSI- und Supertrend-Indikatoren und kombiniert mit ATR-Wandelraten für das Risikomanagement. Die Strategie ermittelt den Einstiegszeitpunkt durch die Beurteilung von Trendsignalen und Überkauf-Überverkauf-Bereichen und verwaltet das Risiko mit dynamischen Stop-Loss-Dynamiken basierend auf Marktvolatilität. Die Strategie verwendet eine 15-Minuten-Zeitspanne und verwendet die 15%-Fondsverwaltungsregel als Standard.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert auf folgenden Kernkomponenten:
- Benutzung des Supertrend-Indikators (Parameter: 2.76) als Haupt-Trend-Ermittler, der ein Handelssignal erzeugt, wenn sich die Richtung ändert
- Die Einführung des RSI-Wertgefüges (RSI mit Periode 12) als Filter zur Verhinderung von Rückschlägen in Überkauf- und Überverkaufszonen
- Die dynamische Berechnung von Stop-Loss- und Stopppositionen mit dem ATR-Indikator (Zyklus 12) bietet einen Risikomanagementrahmen
- Eintrittsvoraussetzungen für mehrere Aktien: Supertrend-Instruktionen zum Kauf und RSI unter 70
- Eintrittsvoraussetzungen: Supertrend-Anzeige zum Verkauf und RSI über 30
- Der Stop-Loss ist auf den aktuellen Preis + 4x ATR eingestellt.
- Der Stopp ist auf den aktuellen Preis + 2 oder 2.237 mal ATR eingestellt
Strategische Vorteile
- Trend-Tracking kombiniert mit Momentum-Filterung erhöht die Zuverlässigkeit von Handelssignalen
- Dynamische Stop-Loss-Einstellungen basierend auf Schwankungen, sehr anpassungsfähig
- Mit der Verwendung von Prozentsatz-Finanzmanagement wird die Risikolockage wirksam kontrolliert.
- Optimierte Kennzahlen zur Verringerung von Falschmeldungen
- Strategie ist klar, leicht zu verstehen und umzusetzen
- Geeignet für volatile Marktumgebungen
Strategisches Risiko
- Ein volatiler Markt kann häufig falsche Ausbruchssignale erzeugen
- RSI-Filter können dazu führen, dass wichtige Trendpunkte verpasst werden
- ATR-Stopppositionen sind relativ breit, was zu einem größeren Rückzug führen kann
- Der Fixed-Cash-Management-Anteil kann unter bestimmten Marktbedingungen zu risikoreich sein
- Strategie basiert auf technischen Kennzahlen, die sich bei Veränderungen der Marktstrukturen rechtzeitig anpassen müssen
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung von Filtern für die Marktumgebung, z. B. für die Schwankungsbreite
- Optimierung der Kapitalverwaltung und Anpassung der Positionen an die Dynamik der Marktfluktuation
- Erhöhung der Indikatoren für die Bestätigung der Trendstärke und Verbesserung der Signalqualität
- Erwägen Sie, Zeitfilter einzusetzen, um zu vermeiden, dass Sie zu unpassenden Zeiten handeln.
- Die optimale Kombination von Parametern in verschiedenen Marktumgebungen untersuchen
- Erforschung von flexibleren Stop-Loss-Stopp-Mechanismen
Zusammenfassen
Es ist eine strukturierte, logisch klare Trendverfolgungsstrategie. Durch die organische Kombination der drei Indikatoren Supertrend, RSI und ATR wird ein Fokus auf Risikokontrolle gelegt, während Trends erfasst werden. Die Kernvorteile der Strategie liegen in ihrer Anpassungsfähigkeit und dem Risikomanagement-Framework, aber in der praktischen Anwendung müssen die entsprechenden Parameter an die Marktbedingungen angepasst und optimiert werden.
/*backtest
start: 2023-12-02 00:00:00
end: 2024-11-28 08:00:00
period: 3d
basePeriod: 3d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ETH Signal 15m", overlay=true)
// Backtest period
start_time = input(timestamp("2024-08-01 00:00"), title="Backtest Start Time")
end_time = input(timestamp("2054-01-01 00:00"), title="Backtest End Time")
atrPeriod = input(12, "ATR Length")
factor = input.float(2.76, "Factor", step=0.01)
rsiLength = input(12, title="RSI Length")
rsiOverbought = input(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input(30, title="RSI Oversold Level")
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
// Ensure current time is within the backtest period
in_date_range = true
// Long condition: Supertrend buy signal and RSI not overbought
if in_date_range and ta.change(direction) < 0 and rsi < rsiOverbought
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Short condition: Supertrend sell signal and RSI not oversold
if in_date_range and ta.change(direction) > 0 and rsi > rsiOversold
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Optional: Add stop loss and take profit using ATR
atr = ta.atr(atrPeriod)
strategy.exit("Exit Long", "Long", stop=close - 4 * atr, limit=close + 2 * atr)
strategy.exit("Exit Short", "Short", stop=close + 4 * atr, limit=close - 2.237 * atr)