ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie ist ein Trend-Tracking-System, das auf historischen Preis-Breakouts und Gleichgewichtsfiltern basiert. Es kombiniert mehrperiodische Preis-Breakout-Signale und Moving Averages, um Markttrends zu identifizieren und mittelfristige Marktbewegungen durch strenge Einstiegs- und Ausstiegsregeln zu erfassen. Die Strategie verwendet 55-Tage-Preis-Breakouts als Mehrwertsignale und 20-Tage-Preis-Breakouts als Flat-Position-Signale, während die 200-Tage-Gleichgewichtslinie als Trendfilter eingeführt wird, um das Risiko von Fehlbreakouts zu verringern.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie basiert auf Preis- und Trendbeobachtungen:
- Eintrittssignale: Mehrfaches Signal wird ausgesendet, wenn der Preis ein neues 55-Tage-Hoch erreicht und der Schlusskurs oberhalb des 200-Tage-Mittelwertes liegt
- Ausstiegssignal: System-Plating beendet den Handel, wenn der Preis ein 20-Tage-Tief erreicht
- Trendfilter: Die 200-Tage-Mittelwertlinie wird als Grundlage für die Beurteilung des Großtrends verwendet, nur über der Mittelwertlinie wird eingesetzt
- Positionsmanagement: 10% des Konto-Netzwerts als Kapitalanteil pro Transaktion
- Gleichlauf-Auswahl: Unterstützung von vier Gleichlauf-Methoden: SMA, EMA, WMA und VWMA mit flexibler Auswahl je nach Markteigenschaften
Strategische Vorteile
- Die Logik ist einfach und klar: Die Strategie nutzt klassische Preis- und Durchschnittsindikatoren, die leicht zu verstehen und auszuführen sind
- Gute Risikokontrolle: eindeutige Stop-Loss-Bedingungen und Risikomanagement durch einheitliche Filterung und Positionskontrolle
- Anpassungsfähigkeit: Anpassung an unterschiedliche Marktumgebungen durch Anpassung von Parametern
- Trendfangfähigkeit: Bestätigung der Trendrichtung durch Preisdurchbrüche in mehreren Zeiträumen
- Hohe Automatisierungsstufe: Strategische Regeln sind klar und lassen sich programmatisch umsetzen
Strategisches Risiko
- Risiken von Marktschwankungen: Falsche Durchbruchsignale im Horizontal-Sortierungsprozess
- Slippage-Risiko: In weniger flüssigen Märkten kann der Slippage bei einem Durchbruch größer sein
- Risiko für eine Trendwende: Ein größerer Rückzug in der Nähe der großen Trendwende ist möglich
- Parameter-Sensitivität: Optimale Parameter können in unterschiedlichen Marktumgebungen stark variieren
- Risikomanagement: Ein Fixed-Rate-Position kann unter bestimmten Umständen zu risikoreich sein
Richtung der Strategieoptimierung
- Signalbestätigungsmechanismus: Zusätzliche Kennzahlen wie Durchschnittsvolumen können erhöht werden, um falsche Durchbrüche zu filtern
- Dynamische Stop-Loss: Einführung von Volatilitätsindikatoren wie ATR, um dynamische Stop-Loss zu erreichen
- Positionsmanagement-Optimierung: Positionsanteile, die dynamisch an Marktschwankungen angepasst werden
- Mehrzeit-Analysen: Mehrzeit-Analysen zur Verbesserung der Signalsicherheit
- Marktumfelderkennung: Hinzufügen von Indikatoren für die Trendstärke zur Beurteilung des aktuellen Marktumfelds
Zusammenfassen
Es ist ein Strategie-System, das die klassischen Regeln des Seehandels mit modernen technischen Analyse-Tools kombiniert. Es fängt Trends durch Preis-Breakthroughs auf, verwendet einheitliche Filter, um die Richtung zu bestätigen, und kombiniert mit vernünftigem Positionsmanagement, um Risiken zu kontrollieren. Die Strategie-Logik ist klar, praktisch und hat eine gute Skalierbarkeit.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Turtle Traders - Andrei", overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
// ====== Inputs ======
// Período para a máxima das compras
lookback_buy = input.int(title="Período para Máxima de Compra", defval=55, minval=1)
// Período para a mínima das vendas
lookback_sell = input.int(title="Período para Mínima de Venda", defval=20, minval=1)
// Período da Média Móvel
ma_length = input.int(title="Período da Média Móvel", defval=200, minval=1)
// Tipo de Média Móvel
ma_type = input.string(title="Tipo de Média Móvel", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA", "VWMA"])
// ====== Cálculos ======
// Cálculo da Média Móvel baseada no tipo selecionado
ma = switch ma_type
"SMA" => ta.sma(close, ma_length)
"EMA" => ta.ema(close, ma_length)
"WMA" => ta.wma(close, ma_length)
"VWMA" => ta.vwma(close, ma_length)
// Cálculo da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles
highest_buy = ta.highest(high, lookback_buy)
// Cálculo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
lowest_sell = ta.lowest(low, lookback_sell)
// ====== Condições de Negociação ======
// Condição de entrada: fechamento acima da máxima dos últimos 'lookback_buy' candles E acima da MA
longCondition = (high == highest_buy) and (close > ma)
if (longCondition)
strategy.entry("Comprar", strategy.long)
// Condição de saída: fechamento abaixo da mínima dos últimos 'lookback_sell' candles
exitCondition = (low == lowest_sell)
if (exitCondition)
strategy.close("Comprar")
// ====== Plotagens ======
// Plotar a máxima de 'lookback_buy' candles
plot(highest_buy, color=color.green, title="Máxima", linewidth=2)
// Plotar a mínima de 'lookback_sell' candles
plot(lowest_sell, color=color.red, title="Mínima", linewidth=2)
// Plotar a Média Móvel
plot(ma, color=color.blue, title="Média Móvel", linewidth=2)
// ====== Sinais Visuais ======
// Sinal de entrada
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green,
style=shape.labelup, title="Sinal de Compra", text="")
// Sinal de saída
plotshape(series=exitCondition, location=location.abovebar, color=color.red,
style=shape.labeldown, title="Sinal de Venda", text="")