ChaoZhang
Überblick
Es handelt sich um eine Trendverfolgungsstrategie, die auf einer Kombination von technischen Analysen basiert und hauptsächlich über RSI-Überkaufe, EMA-Kreuzungen und dynamische Stop-Losses gehandelt wird. Die Strategie verwendet eine Risikokontrolle von 1,5% und kombiniert Leverage, um die Erträge zu erhöhen. Der Kern der Strategie besteht darin, Trends durch die Kombination mehrerer technischer Indikatoren zu bestätigen und gleichzeitig dynamische Stop-Losses zu nutzen, um das Kapital zu schützen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet drei Haupttechnik-Indikatoren: RSI (relativ starke Indikatoren), EMA (indizes bewegliche Durchschnitte) und ATR (durchschnittliche reale Wellenlänge). Die Eintrittssignale werden durch die Kreuzbestätigung der kurzfristigen EMA (mit 9 Zyklen) und der langfristigen EMA (mit 21 Zyklen) bestätigt, während die RSI innerhalb eines vernünftigen Bereichs gefordert wird (Multiple RSI<70, Hohlkopf RSI>). Die Strategie verwendet eine dynamische Stop-Loss-Methode basierend auf ATR, mit einer Stop-Loss-Position, die 4 mal so hoch ist wie die Stop-Loss-Position. Diese Einstellung ermöglicht die Kontrolle des Risikos bei gleichzeitiger Gewinnsicherheit.
Strategische Vorteile
- Strenge Risikokontrolle: Risikomanagement mit einem festen Prozentsatz und einem Risikolimit von 1,5% pro Transaktion
- Dynamischer Stop-Design: ATR-basierter Dynamischer Stop-Design kann besser auf Marktschwankungen eingestellt werden
- Multiple-Signal-Bestätigung: EMA-Kreuzung mit RSI-Filter, um die Signalsicherheit zu erhöhen
- Optimierte Risikogewinn-Relation: Stop-Loss ist viermal so hoch wie Stop-Loss, was zu besseren erwarteten Erträgen führt
- Kleine Mittel geeignet: Um die Ertragspotenzial mit angemessener Hebelwirkung zu erhöhen, berücksichtigen Sie die Eigenschaften von Kleinkapitalkonten
- Hohe Automatisierungsstufe: Alle Parameter sind anpassbar und lassen sich leicht nach Marktsituationen optimieren
Strategisches Risiko
- Marktschwankungsrisiko: Häufige Stop-Losses können in stark schwankenden Märkten ausgelöst werden
- Leverage Risk: Doppelte Leverage erhöht die Verluste
- Falsche Durchbruchgefahr: Falsche Signal bei EMA-Kreuzung
- Rutschrisiko: In schnellen Märkten könnten größere Rutschpunkte auftreten
- Risikomanagement: Die Größe der Positionen muss angemessen kontrolliert werden
Richtung der Strategieoptimierung
- Hinzufügen von Trendfiltern: Trendbeurteilungen mit längeren Perioden
- Optimierung der Eintrittszeit: Eintrittspunkte können durch Kombination von Verkehrsmesswerten verbessert werden
- Dynamische Anpassungsparameter: Automatische Anpassung der ATR-Multiplikatoren an die Schwankungen
- Einführung von Market Sentiment Indicators: Hinzufügen von Sentiment Indicators, um riskante Marktumstände zu filtern
- Verbesserung der Kapitalverwaltung: Erhöhung der dynamischen Positionsverwaltungsmechanismen
Zusammenfassen
Dies ist eine Strategie, die eine vernünftige Trend-Tracking-Strategie entworfen hat, um die Erfolgsrate des Handels durch die Kombination von mehreren technischen Indikatoren zu erhöhen. Die Risikokontrollmechanismen der Strategie sind perfekt und eignen sich für den Einsatz in kleinen Konten.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Aggressive Scalper Strategy", overlay=true)
// Parameters
account_balance = input.float(28.37, title="Account Balance", tooltip="Update this with your balance")
risk_per_trade = input.float(0.015, title="Risk per Trade", tooltip="1.5% risk")
leverage = input.int(2, title="Leverage", minval=1)
stop_loss_percentage = input.float(0.015, title="Stop Loss Percentage", tooltip="1.5% stop loss")
take_profit_multiplier = input.float(4, title="Take Profit Multiplier", tooltip="Take Profit is 4x Stop Loss")
stop_loss_multiplier = input.float(2, title="Stop Loss Multiplier", tooltip="Dynamic Stop Loss Multiplier")
// Trade Size Calculation
position_size = account_balance * risk_per_trade / (stop_loss_percentage / leverage)
trade_qty = position_size / close // This gives you the qty in terms of contracts
// Indicators
rsiLength = input.int(14, title="RSI Length")
emaShort = input.int(9, title="Short-term EMA Length")
emaLong = input.int(21, title="Long-term EMA Length")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
emaShortLine = ta.ema(close, emaShort)
emaLongLine = ta.ema(close, emaLong)
// Entry Conditions
longCondition = ta.crossover(emaShortLine, emaLongLine) and rsi < 70
shortCondition = ta.crossunder(emaShortLine, emaLongLine) and rsi > 30
// ATR for dynamic stop loss and take profit levels
atrLength = input.int(14, title="ATR Length")
atrMultiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr = ta.atr(atrLength)
// Dynamic Take Profit and Stop Loss Levels
longTakeProfitLevel = close + (atr * take_profit_multiplier)
longStopLossLevel = close - (atr * stop_loss_multiplier)
shortTakeProfitLevel = close - (atr * take_profit_multiplier)
shortStopLossLevel = close + (atr * stop_loss_multiplier)
// Strategy Execution
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=trade_qty)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Long", limit=longTakeProfitLevel, stop=longStopLossLevel)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=trade_qty)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Short", limit=shortTakeProfitLevel, stop=shortStopLossLevel)
// Alert Conditions
alertcondition(longCondition, title="Buy Signal", message="Long position entry signal detected.")
alertcondition(shortCondition, title="Sell Signal", message="Short position entry signal detected.")
// Display Information on Chart
var table_info = table.new(position.top_right, 2, 2, frame_color=color.blue, frame_width=1)
if (bar_index == na)
table.cell(table_info, 0, 0, text="Aggressive Scalper", bgcolor=color.blue)
table.cell(table_info, 1, 0, text="Account Balance: $" + str.tostring(account_balance), text_color=color.white)
table.cell(table_info, 1, 1, text="Risk per Trade: " + str.tostring(risk_per_trade * 100) + "%", text_color=color.white)
table.cell(table_info, 0, 1, text="Leverage: " + str.tostring(leverage) + "x", text_color=color.white)