ChaoZhang
Es handelt sich um eine Strategie, bei der die Handelsentscheidungen auf der Grundlage von Signalen aus zwei Gruppen verschiedener Perioden (BBI) getroffen werden. Die Strategie erfasst die Veränderungen der Markttrends durch den Vergleich von Kurz- und Langzeit-BBI-Kreuzungen.
Strategieübersicht
Die Strategie verwendet zwei Gruppen von BBI-Indikatoren, die jeweils einfache Moving Averages für 4 verschiedene Perioden enthalten (SMA). Gruppe A verwendet eine kürzere Periode (SMA) (SMA 12/24/48/80) zur Erfassung von kurzfristigen Preistrends. Gruppe B verwendet eine längere Periode (SMA 120/240/480/600) zur Bestätigung von langfristigen Trends.
Strategieprinzip
- Berechnung zweier BBI-Sätze, die jeweils aus einfachen Moving Averages aus vier verschiedenen Perioden bestehen
- Gruppe A BBI = (SMA12 + SMA24 + SMA48 + SMA80) / 4
- Gruppe B BBI = (SMA120 + SMA240 + SMA480 + SMA600) / 4
- Wenn das BBI der Gruppe A von unten durch das BBI der Gruppe B bricht, bedeutet dies, dass der kurzfristige Trend stärker als der langfristige Trend wird, und es wird mehr eingesetzt.
- Wenn der BBI-Bereich A von oben auf den BBI-Bereich B fällt, zeigt dies eine Abweichung des kurzfristigen Trends, wodurch ein Ausgleich erfolgt.
Strategische Vorteile
- Effektives Verringern von Fehlsignalen für einzelne Indikatoren durch Verwendung von mehreren Moving Average-Kombinationen
- In Kombination mit kurz- und langfristigen Trendbeurteilungen erhöht sich die Zuverlässigkeit von Handelssignalen
- Strategie-Logik ist einfach, klar und leicht zu verstehen und umzusetzen
- Es hat gute Trend-Tracking-Funktionen, um größere Trends zu erfassen.
Strategisches Risiko
- Häufige Kreuzungen können in einem turbulenten Markt auftreten, was zu übermäßigen Transaktionen führt.
- Eintritt und Ausstieg sind nachlässig und können den besten Preis verpassen
- Risikokontrollmaßnahmen wie ein Stop-Loss-Stopp-System werden nicht berücksichtigt
- In einem stark schwankenden Markt könnte es zu einem größeren Rückzug kommen.
Richtung der Strategieoptimierung
- Erhöhung der Trendbestätigungsindikatoren wie RSI oder MACD, um falsche Signale zu filtern
- Ein Stop-Loss-Stopp-Mechanismus wurde hinzugefügt, um das Risiko eines einzelnen Handels zu kontrollieren.
- Optimierung der BBI-Zyklusparameter, die sich an unterschiedliche Markteigenschaften anpassen lassen
- Erwägen Sie die Einführung von Transaktionsvolumenindikatoren, um die Signalsicherheit zu verbessern
- Erhöhung der Volatilitätsfilter und Verringerung der Handelsfrequenz während hoher Volatilität
Zusammenfassen
Die Strategie erfasst Markttrends durch den Vergleich verschiedener BBI-Indikatoren aus verschiedenen Perioden. Sie ist logisch klar und leicht umzusetzen. Es ist jedoch erforderlich, Risikokontrollen zu erhöhen und die Parameter für verschiedene Marktbedingungen zu optimieren, um die Stabilität und Zuverlässigkeit der Strategie zu verbessern.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=6
strategy("BBI 多頭策略", overlay=true)
// 自訂參數設置
input_ma1_a = input(12, title="A組 MA1 週期")
input_ma2_a = input(24, title="A組 MA2 週期")
input_ma3_a = input(48, title="A組 MA3 週期")
input_ma4_a = input(80, title="A組 MA4 週期")
input_ma1_b = input(120, title="B組 MA1 週期")
input_ma2_b = input(240, title="B組 MA2 週期")
input_ma3_b = input(480, title="B組 MA3 週期")
input_ma4_b = input(600, title="B組 MA4 週期")
// 設定 A 組 BBI
ma1_a = ta.sma(close, input_ma1_a)
ma2_a = ta.sma(close, input_ma2_a)
ma3_a = ta.sma(close, input_ma3_a)
ma4_a = ta.sma(close, input_ma4_a)
bbi_a = (ma1_a + ma2_a + ma3_a + ma4_a) / 4
// 設定 B 組 BBI
ma1_b = ta.sma(close, input_ma1_b)
ma2_b = ta.sma(close, input_ma2_b)
ma3_b = ta.sma(close, input_ma3_b)
ma4_b = ta.sma(close, input_ma4_b)
bbi_b = (ma1_b + ma2_b + ma3_b + ma4_b) / 4
// 當 A 組 BBI 上穿 B 組 BBI 時，執行做多策略
long_condition = ta.crossover(bbi_a, bbi_b)
if (long_condition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
// 當 A 組 BBI 下穿 B 組 BBI 時，平倉
close_condition = ta.crossunder(bbi_a, bbi_b)
if (close_condition)
strategy.close("Long")
// 繪製 BBI 指標
plot(bbi_a, color=color.blue, title="BBI A")
plot(bbi_b, color=color.red, title="BBI B")