ChaoZhang
Überblick
Es handelt sich hierbei um eine Strategie, bei der der Kurs in der Richtung des 1-minütigen K-Linien-Schlusses hochfrequenterweise gehandelt wird. Die Strategie bestimmt den Markttrend, indem sie die Beziehung zwischen dem Schlusskurs der K-Line und dem Eröffnungskurs beurteilt, und macht nach der Bildung der bullishen K-Line einen Überschuss und nach der Bildung der beherrschenden K-Line einen Ausfall. Die Strategie verwendet eine feste Haltedauer, platziert die Position bei der nächsten K-Linien-Schließung und begrenzt die maximale Anzahl von Geschäften pro Tag, um das Risiko zu kontrollieren.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie besteht darin, kurzfristige Markttrends anhand der K-Linie zu beurteilen:
- Wenn der Schlusskurs über dem Eröffnungskurs liegt, entsteht eine Sonnenlinie, die zeigt, dass in der aktuellen Periode die Macht der Käufer überwiegt und die Strategie entscheidet.
- Wenn der Schlusskurs unter dem Eröffnungskurs liegt, entsteht eine Schattenlinie, die darauf hindeutet, dass die Verkäuferkräfte in der aktuellen Periode überwiegen und die Strategie short wird.
- Die Strategie besteht darin, bei der nächsten K-Linie nach der Eröffnung der Position zu schließen, um einen schnellen Gewinn oder Verlust zu erzielen.
- Die Anzahl der täglichen Transaktionen wird auf 200 begrenzt, um Übertrieb zu verhindern.
- Jede Transaktion verwendet 1% des Kontos, um das Risiko zu kontrollieren.
Strategische Vorteile
- Die Transaktionslogik ist einfach, klar und leicht zu verstehen und umzusetzen.
- Kurzfristige Positionen reduzieren das Risiko von Marktschwankungen
- Die Verwendung einer festen Haltedauer verhindert die Abweichung durch subjektive Beurteilung.
- Ein Limit für die maximale Anzahl von Transaktionen pro Tag, um das Risiko zu kontrollieren
- Die Nutzung von Prozentsatz-Risikomanagement zur Sicherung von Konto-Fonds
- Strategische Überwachung und Optimierung durch visuelle Anzeige von Handelssignalen
Strategisches Risiko
- Hochfrequente Transaktionen können zu höheren Transaktionskosten führen Lösung: Auswahl der Varianten mit geringerer Differenz und Optimierung der Zeiträume
- Verluste in Folge von starken Marktschwankungen Lösung: Erhöhung der Marktfluktuationsfilterbedingungen
- Die Strategie könnte durch falsche Durchbrüche beeinflusst werden Lösung: Zusätzliche Indikatoren wie Erhöhung des Umsatzes bestätigen
- Ein Fixed-Time-Holding könnte größere Gewinnchancen verpassen Lösung: Die Haltedauer wird dynamisch an die Marktlage angepasst
- Es wurden keine weiteren Marktinformationen und technischen Indikatoren berücksichtigt. Lösung: Optimierte Zulassungsbedingungen in Kombination mit anderen technischen Kennzahlen
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung von Transaktionsmengenindikatoren: Bestätigung der K-Leitung durch Transaktionsmengen, um die Zuverlässigkeit der Handelssignale zu verbessern
- Hinzufügen von Trendfiltern: Trendindikatoren, wie z. B. die Gewinnlinie, kombiniert, um in der Richtung des Haupttrends zu handeln
- Dynamische Haltedauer: Dynamische Anpassung der Haltedauer an die Marktfluktuation, um die Strategieadaptivität zu verbessern
- Optimierung der Kapitalverwaltung: Dynamische Anpassung der Positionsgröße an historische Gewinn- und Verlustrechnungen
- Erhöhung der Marktfluktuations-Filterung: Aussetzung des Handels bei zu hoher oder zu geringer Marktfluktuation
- Hinzufügen von Zeitfiltern: Vermeiden Sie schwankende Öffnungs- und Schlusszeiten
Zusammenfassen
Die Strategie ist ein K-Linie-basiertes Hochfrequenz-Handelssystem, das kurzfristige Marktchancen durch einfache Analyse des Preisverhaltens erfasst. Die Strategie hat die Vorteile der einfachen Logik, der kurzen Haltedauer und des kontrollierbaren Risikos, ist aber auch mit hohen Handelskosten und falschen Durchbrüchen konfrontiert. Durch die Einführung von mehr technischen Indikatoren und Optimierungsprogrammen wird die Stabilität und Profitabilität der Strategie voraussichtlich weiter verbessert.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Candle Close Strategy", overlay=true)
// Define conditions for bullish and bearish candlesticks
isBullish = close > open
isBearish = close < open
// Track the number of bars since the trade was opened and the number of trades per day
var int barsSinceTrade = na
var int tradesToday = 0
// Define a fixed position size for testing
fixedPositionSize = 1
// Entry condition: buy after the close of a bullish candlestick
if (isBullish and tradesToday < 200) // Limit to 200 trades per day
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=fixedPositionSize)
barsSinceTrade := 0
tradesToday := tradesToday + 1
// Entry condition: sell after the close of a bearish candlestick
if (isBearish and tradesToday < 200) // Limit to 200 trades per day
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=fixedPositionSize)
barsSinceTrade := 0
tradesToday := tradesToday + 1
// Update barsSinceTrade if a trade is open
if (strategy.opentrades > 0)
barsSinceTrade := nz(barsSinceTrade) + 1
// Reset tradesToday at the start of a new day
if (dayofmonth != dayofmonth[1])
tradesToday := 0
// Exit condition: close the trade after the next candlestick closes
if (barsSinceTrade == 2)
strategy.close("Buy")
strategy.close("Sell")
// Plot bullish and bearish conditions
plotshape(series=isBullish, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=isBearish, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Plot the candlesticks
plotcandle(open, high, low, close, title="Candlesticks")