ChaoZhang
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Überblick
Dies ist eine Trend-Tracking-Trading-Strategie, die den UT Bot mit einem 50-Zyklus-Index-Moving Average (EMA) kombiniert. Die Strategie handelt hauptsächlich in 1-Minuten-Zeitspannen und verwendet 5-Minuten-Zeitspannen als Richtungsfilter. Die Strategie verwendet den ATR-Indikator, um die Stop-Loss-Position dynamisch zu berechnen, und setzt ein doppeltes Stop-Goal, um den Gewinn zu optimieren.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie basiert auf den folgenden Schlüsselkomponenten:
- Mit dem UT Bot berechnen Sie die Widerstandswerte für die dynamische Unterstützung
- 50 Perioden EMAs mit 5-Minuten-Perioden zur Bestimmung der Gesamttrendrichtung
- In Kombination mit einem 21-Zyklus-EMA und einem UT-Bot-Signal wird ein spezifischer Einstiegspunkt festgelegt.
- Dynamische Tracking-Stopp-Verluste durch ATR-Multiplier
- Setzen Sie zwei Stop-Loss-Ziele von 0,5% und 1%, um jeweils 50% der Positionen zu platzieren
Wenn der Preis die von der UT Bot berechnete Unterstützung/Widerstandslage durchbricht und die 21-Zyklus-EMA mit der UT Bot kreuzt, wird ein Handelssignal ausgelöst, wenn der Preis sich in der richtigen Richtung der 5-minütigen 50-Zyklus-EMA befindet.
Strategische Vorteile
- Mehrfache Zeiträume verbunden mit höherer Zuverlässigkeit der Transaktionen
- Dynamische ATR-Stopps können an Marktschwankungen angepasst werden
- Doppel-Stop-Ziel: Gewinn und Gewinnquote im Gleichgewicht
- Mit Hilfe der Heikin Ashi-Filterkarte kann ein Teil des falschen Durchbruchs gefiltert werden.
- Unterstützt flexible Handelsprozesse (einfach zu viel, einfach zu wenig oder in beide Richtungen)
Strategisches Risiko
- Kurzfristige Transaktionen können mit höheren Spreads und Gebühren verbunden sein.
- Häufige Falschsignale in der Querkorrektur
- Die Einschränkung von mehreren Bedingungen kann dazu führen, dass potenzielle Handelschancen verpasst werden.
- Die Einstellungen für die ATR-Parameter müssen für verschiedene Märkte optimiert werden
Richtung der Strategieoptimierung
- Umsatzindikatoren können als zusätzliche Bestätigung hinzugefügt werden
- Erwägen Sie die Einführung von mehr Market Sentiment Indicators
- Entwicklung von Adaptionsparametern für unterschiedliche Marktschwankungen
- Filter für zusätzliche Transaktionszeiten
- Entwicklung eines intelligenten Lagerverwaltungssystems
Zusammenfassen
Die Strategie baut durch die Kombination von mehreren technischen Indikatoren und Zeiträumen ein vollständiges Handelssystem auf. Es enthält nicht nur klare Ein- und Ausstiegsbedingungen, sondern bietet auch eine solide Risikomanagement-Mechanismus. Obwohl in der praktischen Anwendung noch Parameter-Optimierung nach den spezifischen Marktsituationen erforderlich ist, ist das gesamte Framework sehr praktisch und erweiterbar.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
//Created by Nasser mahmoodsani' all rights reserved
// E-mail : [email protected]
strategy("UT Bot Strategy with T/P and S/L and Trend EMA", overlay=true)
// Inputs
along = input(1, title='Key Value (Sensitivity - Long)', group="LONG")
clong = input(10, title='ATR Period (Long)', group="LONG")
h = input(true, title='Signals from Heikin Ashi Candles')
ashort = input(7, title='Key Value (Sensitivity - Short)', group="SHORT")
cshort = input(2, title='ATR Period (Short)', group="SHORT")
tradeType = input.string("Both", title="Trade Type", options=["Buy Only", "Sell Only", "Both"])
tp1_percent = input.float(0.5, title="TP1 Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // TP1 % input
tp2_percent = input.float(1.0, title="TP2 Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // TP2 % input
sl_percent = input.float(1.0, title="Stop Loss Percentage", step=0.1, group="TP Settings") // SL % input
sl_in_percent = input(true, title="Use Stop Loss in Percentage", group="TP Settings")
tp1_qty = input.float(0.5, title="Take Profit 1 Quantity (as % of position size)", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.1)
tp2_qty = input.float(0.5, title="Take Profit 2 Quantity (as % of position size)", minval=0.0, maxval=1.0, step=0.1)
// Check that total quantities for TPs do not exceed 100%
if tp1_qty + tp2_qty > 1
runtime.error("The sum of Take Profit quantities must not exceed 100%.")
// Calculate 50 EMA from 5-Minute Timeframe
trendEmaPeriod = 50
trendEma_5min = request.security(syminfo.tickerid, "5", ta.ema(close, trendEmaPeriod))
plot(trendEma_5min, title="Trend EMA (5-Min)", color=color.blue, linewidth=2)
// Calculations
xATRlong = ta.atr(clong)
xATRshort = ta.atr(cshort)
nLosslong = along * xATRlong
nLossshort = ashort * xATRshort
src = h ? request.security(ticker.heikinashi(syminfo.tickerid), timeframe.period, close) : close
// LONG
var float xATRTrailingStoplong = na
var float stopLossLong = na
var float takeProfit1 = na
var float takeProfit2 = na
iff_1long = src > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? src - nLosslong : src + nLosslong
iff_2long = src < nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStoplong[1]), src + nLosslong) : iff_1long
xATRTrailingStoplong := src > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStoplong[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStoplong[1]), src - nLosslong) : iff_2long
buy = src > xATRTrailingStoplong and ta.crossover(ta.ema(src, 21), xATRTrailingStoplong) and close > trendEma_5min
if buy and (tradeType == "Buy Only" or tradeType == "Both")
takeProfit1 := close * (1 + tp1_percent / 100)
takeProfit2 := close * (1 + tp2_percent / 100)
// Calculate stop loss based on percentage or ATR
if sl_in_percent
stopLossLong := close * (1 - sl_percent / 100)
else
stopLossLong := close - nLosslong
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Take Profit 1", from_entry="Long", limit=takeProfit1, qty=strategy.position_size * tp1_qty)
strategy.exit("Take Profit 2", from_entry="Long", limit=takeProfit2, qty=strategy.position_size * tp2_qty)
strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long", stop=stopLossLong, qty=strategy.position_size)
// // Create Position Projectile for Long
// var line tpLineLong1 = na
// var line tpLineLong2 = na
// var line slLineLong = na
// var label entryLabelLong = na
// // Update projectile on entry
// line.delete(tpLineLong1)
// line.delete(tpLineLong2)
// line.delete(slLineLong)
// label.delete(entryLabelLong)
// tpLineLong1 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit1, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit1, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
// tpLineLong2 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit2, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit2, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// slLineLong := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossLong, x2=bar_index + 1, y2=stopLossLong, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)
// SHORT
var float xATRTrailingStopshort = na
var float stopLossShort = na
var float takeProfit1Short = na
var float takeProfit2Short = na
iff_1short = src > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? src - nLossshort : src + nLossshort
iff_2short = src < nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? math.min(nz(xATRTrailingStopshort[1]), src + nLossshort) : iff_1short
xATRTrailingStopshort := src > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStopshort[1], 0) ? math.max(nz(xATRTrailingStopshort[1]), src - nLossshort) : iff_2short
sell = src < xATRTrailingStopshort and ta.crossover(xATRTrailingStopshort, ta.ema(src, 21)) and close < trendEma_5min
if sell and (tradeType == "Sell Only" or tradeType == "Both")
takeProfit1Short := close * (1 - tp1_percent / 100)
takeProfit2Short := close * (1 - tp2_percent / 100)
// Calculate stop loss based on percentage or ATR
if sl_in_percent
stopLossShort := close * (1 + sl_percent / 100)
else
stopLossShort := close + nLossshort
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Take Profit 1 Short", from_entry="Short", limit=takeProfit1Short, qty=strategy.position_size * tp1_qty)
strategy.exit("Take Profit 2 Short", from_entry="Short", limit=takeProfit2Short, qty=strategy.position_size * tp2_qty)
strategy.exit("Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=stopLossShort, qty=strategy.position_size)
// Create Position Projectile for Short
// var line tpLineShort1 = na
// var line tpLineShort2 = na
// var line slLineShort = na
// var label entryLabelShort = na
// // Update projectile on entry
// line.delete(tpLineShort1)
// line.delete(tpLineShort2)
// line.delete(slLineShort)
// label.delete(entryLabelShort)
// tpLineShort1 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit1Short, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit1Short, color=color.green, width=2, style=line.style_solid)
// tpLineShort2 := line.new(x1=bar_index, y1=takeProfit2Short, x2=bar_index + 1, y2=takeProfit2Short, color=color.green, width=2, style=line.style_dashed)
// slLineShort := line.new(x1=bar_index, y1=stopLossShort, x2=bar_index + 1, y2=stopLossShort, color=color.red, width=2, style=line.style_solid)
// Updating Stop Loss after hitting Take Profit 1
if buy and close >= takeProfit1
strategy.exit("Adjusted Stop Loss", from_entry="Long", stop=close)
// Updating Stop Loss after hitting Take Profit 1 for Short
if sell and close <= takeProfit1Short
strategy.exit("Adjusted Stop Loss Short", from_entry="Short", stop=close)