ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist ein Handelssystem, das auf einer Kombination aus mehreren technischen Indikatoren basiert und durch die Integration von vier Hauptindikatoren wie CCI, RSI, Stochastic und MFI und in Verbindung mit der Indiceschleimbehandlung einen umfassenden Rahmen für die Marktanalyse erstellt. Die Strategie verwendet die IFT-Inverse Fisher Transform, um die Ausgabe der Indikatoren zu normieren und schließlich Handelsentscheidungen durch Signalsynthese zu treffen.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie besteht darin, ein zuverlässigeres Handelssignal durch die Fusion mehrerer Indikatoren bereitzustellen. Zuerst wird die Standardisierung und WMA-Gleichung für die einzelnen Indikatoren durchgeführt, und dann werden die Indikatorwerte über die IFT-Umwandlung auf[-1,1) umfasst insbesondere:
- Die vier Indikatoren CCI, RSI, Stochastic und MFI werden separat berechnet und vereinheitlicht
- WMA für die glatte Verarbeitung von Kennzahlen
- Umwandlung von Kennzahlen in einheitliche Bandbreite über IFT-Umwandlung
- Berechnung der Mittelwerte der vier Umrechnungsindikatoren als Endsignal
- Bei einem Durchbruch von -0,5 wird ein Mehrfachsignal erzeugt, bei einem Durchbruch von 0,5 ein Leerzeichen.
- Setzen Sie 0,5% Stop-Loss und 1% Stop-Stop, um das Risiko zu kontrollieren
Strategische Vorteile
- Die Integration von mehreren Indikatoren bietet eine umfassendere Sicht auf die Märkte und reduziert die Einschränkungen eines einzelnen Indikators
- Die IFT-Umwandlung sorgt für die Konsistenz der Kennzahlen-Ausgabe und ermöglicht die Signalsynthese.
- WMA-Gleichbehandlung reduziert Falschsignale effektiv
- Eine angemessene Stop-Loss-Schranke, die Risiken kontrolliert und gleichzeitig Gewinnspielraum garantiert
- Die Signalgenerierungsmechanismen sind klar und lassen sich leicht deaktivieren und optimieren.
Strategisches Risiko
- Mehrfache Indikatoren könnten in stark schwankenden Märkten zurückbleiben
- Fixed Stop Loss Parameter sind möglicherweise nicht für alle Marktumstände geeignet
- WMA-Gleichung kann zu Signalverzögerungen führen
- Die Kennzahlen müssen für verschiedene Märkte optimiert werden Empfehlung: Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Stop-Parameter, Einführung von Schwankungen und Optimierung der Gleitparameter
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung eines adaptiven Stop-Loss-Mechanismus, der sich an die dynamischen Marktschwankungen anpasst
- Hinzufügen von Filtermechanismen für die Marktumgebung, die unterschiedliche Parameter für unterschiedliche Trendstärken verwenden
- Optimierung der Signalsynthese, wobei ein gewogener Durchschnitt als Ersatz für einen einfachen Durchschnitt in Betracht gezogen werden kann
- Einführung von Gewichten für den Umsatz und der Anpassung der Schwankungsrate
- Entwicklung eines automatischen Optimierungssystems für Kennzahlenparameter
Zusammenfassen
Die Strategie baut ein relativ vollständiges Handelssystem durch die Integration mehrerer Indikatoren und die Optimierung von Signalen auf. Die Vorteile der Strategie liegen in der Zuverlässigkeit der Signale und der Integrität der Risikokontrolle, aber es ist immer noch erforderlich, die Parameter entsprechend den Merkmalen des Marktes in der praktischen Anwendung zu optimieren. Durch die empfohlene Optimierungsrichtung wird die Strategie in verschiedenen Marktumgebungen besser funktionieren.
/*backtest
start: 2024-11-19 00:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy('wombocombo', overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
// IFTCOMBO Hesaplamaları
ccilength = input.int(5, 'CCI Length')
wmalength = input.int(9, 'Smoothing Length')
rsilength = input.int(5, 'RSI Length')
stochlength = input.int(5, 'STOCH Length')
mfilength = input.int(5, 'MFI Length')
// CCI
v11 = 0.1 * (ta.cci(close, ccilength) / 4)
v21 = ta.wma(v11, wmalength)
INV1 = (math.exp(2 * v21) - 1) / (math.exp(2 * v21) + 1)
// RSI
v12 = 0.1 * (ta.rsi(close, rsilength) - 50)
v22 = ta.wma(v12, wmalength)
INV2 = (math.exp(2 * v22) - 1) / (math.exp(2 * v22) + 1)
// Stochastic
v1 = 0.1 * (ta.stoch(close, high, low, stochlength) - 50)
v2 = ta.wma(v1, wmalength)
INVLine = (math.exp(2 * v2) - 1) / (math.exp(2 * v2) + 1)
// MFI
source = hlc3
up = math.sum(volume * (ta.change(source) <= 0 ? 0 : source), mfilength)
lo = math.sum(volume * (ta.change(source) >= 0 ? 0 : source), mfilength)
mfi = 100.0 - 100.0 / (1.0 + up / lo)
v13 = 0.1 * (mfi - 50)
v23 = ta.wma(v13, wmalength)
INV3 = (math.exp(2 * v23) - 1) / (math.exp(2 * v23) + 1)
// Ortalama IFTCOMBO değeri
AVINV = (INV1 + INV2 + INVLine + INV3) / 4
// Sinyal çizgileri
hline(0.5, color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(-0.5, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
// IFTCOMBO çizgisi
plot(AVINV, color=color.red, linewidth=2, title='IFTCOMBO')
// Long Trading Sinyalleri
longCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5)
longCloseCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5)
// Short Trading Sinyalleri
shortCondition = ta.crossunder(AVINV, 0.5)
shortCloseCondition = ta.crossover(AVINV, -0.5)
// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLoss = strategy.position_avg_price * (1 - 0.005) // Long için
takeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + 0.01) // Long için
// Long Strateji Kuralları
if longCondition
strategy.entry('Long', strategy.long)
strategy.exit('Long Exit', 'Long', stop=stopLoss, limit=takeProfit) // Stop-loss eklendi
if longCloseCondition
strategy.close('Long')
// Stop-loss seviyesi (%0.5 kayıp)
stopLossShort = strategy.position_avg_price * (1 + 0.005) // Short için
takeProfitShort = strategy.position_avg_price * (1 - 0.01) // Short için
// Short Strateji Kuralları
if shortCondition
strategy.entry('Short', strategy.short)
strategy.exit('Short Exit', 'Short', stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort) // Stop-loss eklendi
if shortCloseCondition
strategy.close('Short')
// Sinyal noktalarını plotlama
plotshape(longCondition, title='Long Signal', location=location.belowbar, color=color.purple, size=size.small)
plotshape(shortCondition, title='Short Signal', location=location.abovebar, color=color.yellow, size=size.small)