ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie ist eine auf einem doppelte Gleichlinien-System basierende, selbstanpassende Handelsstrategie, die Kaufsignale durch die Kreuzung von schnellen Moving Averages (EMA25) und langsamen Moving Averages (EMA100) identifiziert und die Effektivität des Handels in Kombination mit dynamischen Stop-Loss- und Gewinnzielen optimiert. Die Strategie nutzt eine bahnbrechende Handelsideologie, konzentriert sich auf Risikokontrolle und ist für den Handel mit mittleren und langen Trends geeignet, während Gewinne gesichert werden.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie besteht aus drei wichtigen Teilen:
- Signalsystem: Multi-Signal über die EMA25 durch die EMA100-Formation, die normalerweise den Beginn eines Aufwärtstrends anzeigt.
- Risikokontrolle: Mit dem niedrigsten Punkt der nächsten roten Linie unterhalb der EMA100 als Stop-Loss-Punkt kann der Verlust durch einen False-Breakout wirksam verhindert werden.
- Profitabilitätsmanagement: Setzen Sie ein Risiko-Gewinn-Verhältnis von 1 zu 3, und wenn Sie 2% Gewinne erzielen, wird der Stop-Loss automatisch an die Kostenlinie angepasst, um eine risikofreie Haltung zu erreichen.
Strategische Vorteile
- Hohe Signalzuverlässigkeit: Die Verwendung eines langsamen EMA als Trendbestätigung kann falsche Signale effektiv filtern.
- Risikokontrolle: Dynamische Stop-Loss-Einstellungen und ein Durchbruch-Bestätigungsmechanismus reduzieren das Handelsrisiko.
- Stabilität der Ertragscharakteristiken: Erhöhung der erwarteten Erträge der Strategie durch die Festlegung eines angemessenen Risiko-Gewinn-Verhältnisses.
- Hohe Automatisierungsstufe: umfasst komplette Signalgenerierung, Stop Loss und Positionsmanagementlogik.
- Anpassungsfähigkeit: Die Parameter lassen sich an unterschiedliche Marktbedingungen anpassen.
Strategisches Risiko
- Das Risiko von Marktschwankungen: Ein Stop-Loss kann häufig ausgelöst werden.
- Schlupfrisiko: Schlupfrisiken können während der Hochschwankungen eingetreten sein.
- Gefahr eines Fehlbruchs: Das Signal kann durch ein Falschbruch durch die Gleichschaltung gekreuzt werden.
- Parameter-Sensitivität: Die Einstellung der Mittellinien-Periode hat einen großen Einfluss auf die Strategie-Performance.
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung der Übertragungsbestätigung: Hinzufügung von Übertragungsindikatoren in das Signalsystem, um die Zuverlässigkeit des Durchbruchs zu erhöhen.
- Optimierung des Stop-Loss-Mechanismus: Die Einführung von ATR-Dynamischem Stop-Loss kann in Betracht gezogen werden, um den Stop-Loss anpassungsfähiger zu machen.
- Hinzufügen von Trendstärkefiltern: Hinzufügen von Trendstärkeindikatoren wie ADX, Optimierung der Eintrittszeit.
- Positionsverwaltung verbessern: Positionsgröße entsprechend der dynamischen Volatilität anpassen.
- Marktregierungsbeurteilung: Marktregierungs-Erkennungsmechanismen werden eingeführt, wobei unterschiedliche Parameter-Setzungen in verschiedenen Marktregierungen verwendet werden.
Zusammenfassen
Die Strategie hat eine gute Risiko-Gewinn-Eigenschaft, indem sie einen Trend-Startpunkt mit einer linearen Kreuzung erfasst und mit einem dynamischen Stop-Loss- und Profit-Management-Mechanismus kombiniert wird. Die Strategie ist so konzipiert, dass sie die Bedürfnisse des Einsatzes in der Praxis berücksichtigt.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Crossover with TP and SL (Buy only) and Break-even", overlay=true)
// EMA sozlamalari
emaFastLength = input.int(25, title="Fast EMA Length")
emaSlowLength = input.int(100, title="Slow EMA Length")
// Hisoblash
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)
// Kesishishni aniqlash
bullishCross = ta.crossover(emaFast, emaSlow) // EMA 25 EMA 100 ni yuqoriga kesib o'tganda
// EMA 100 tagidagi oxirgi qizil shamning tagini olish
lastRedCandleLow = ta.valuewhen(close < open and close < emaSlow, low, 0) // EMA 100 pastidagi qizil shamning tagi
// TP va SL darajalarini hisoblash
longSL = lastRedCandleLow
longTP = close + 3 * (close - longSL) // TP SL ga nisbatan 1:2 masofada
// Savdoni ochish va 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o‘zgartirish
if (bullishCross)
strategy.entry("Buy", strategy.long) // Buy pozitsiyasini ochish
strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longSL, limit=longTP) // SL va TP qo'yish
// 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o'zgartirish
if (strategy.position_size > 0)
profitPercentage = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100
if (profitPercentage >= 2)
strategy.exit("Exit Buy BE", "Buy", stop=strategy.position_avg_price) // SLni break-even ga o'zgartirish
// Signalni ko'rsatish
plotshape(bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
// // TP va SL chizish
// if (bullishCross)
// line.new(x1=bar_index, y1=longSL, x2=bar_index+1, y2=longSL, color=color.red, width=1, extend=extend.none)
// line.new(x1=bar_index, y1=longTP, x2=bar_index+1, y2=longTP, color=color.green, width=1, extend=extend.none)
// label.new(bar_index, longSL, text="SL: " + str.tostring(longSL), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
// label.new(bar_index, longTP, text="TP: " + str.tostring(longTP), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)
// EMA chizish
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA (25)")
plot(emaSlow, color=color.orange, title="Slow EMA (100)")
// Alert qo'shish
alertcondition(bullishCross, title="Buy Signal Alert", message="EMA 25 crossed above EMA 100! Buy Signal!")