Gewinnmitnahmestrategie mit mehreren gleitenden Durchschnitten und Golden Cross

Überblick

Die Strategie ist ein Trend-Tracking-Trading-System, das auf einem Multiple-Index-Moving-Average (EMA) basiert. Es verwendet ein Gold-Kreuz, das aus drei Ebenen EMA25, EMA50 und EMA100 gebildet wird, um einen starken Aufwärtstrend zu bestätigen und bei einem Preisbruch der EMA25 eine Eintrittsrunde zu erstellen. Die Strategie verwaltet Risiken und Gewinne mit einem dynamischen Stop-Loss- und einem getrennten Stop-Stop.

Strategieprinzip

Die Kernlogik der Strategie umfasst die folgenden Schlüsselelemente:

1. Trendbestätigung: Die Verwendung von drei verschiedenen Perioden des EMAs (25, 50, 100), die eine goldene Kreuzform bilden, wenn der kurzfristige Mittelwert über dem mittleren Mittelwert liegt und der mittlere Mittelwert über dem langfristigen Mittelwert liegt, bestätigt einen Aufwärtstrend.
2. Eintrittssignal: Auf der Grundlage der Goldkreuzung werden zwei Positionen mit jeweils 50% Eintritt mehr gemacht, wenn der Schlusskurs die EMA25 nach oben überschreitet.
3. Stop-Loss-Einstellung: Dynamische Stop-Loss-Einstellung basierend auf den niedrigsten Preisen der letzten 20 Zyklen und Hinzufügung einer zusätzlichen Sicherungsspanne ((0.0003)), um einen False-Breakout zu vermeiden.
4. Das Ziel ist, dass der Spieler mit zwei unterschiedlichen Multiplikatoren (1,0 und 1,5) aufhört. Die erste Position verlässt das Spiel, wenn das niedrigere Ziel erreicht wird, und die zweite Position verlässt das Spiel, wenn das höhere Ziel erreicht wird.
5. Trend-Ende-Schutz: Wenn der Preis die EMA100 überschreitet, wird ein “Plating” -Signal für alle Positionen ausgelöst, um den Verlust einer Trendumkehr zu verhindern.

Strategische Vorteile

1. Mehrere Bestätigungsmechanismen: Durch die kombinierte Verwendung von mehreren Gleichungen können falsche Signale effektiv gefiltert und die Zuverlässigkeit der Transaktionen erhöht werden.
2. Dynamisches Risikomanagement: Die Stop-Loss-Rate wird dynamisch angepasst, basierend auf Echtzeit-Marktschwankungen, und ist besser anpassungsfähig.
3. Schüttel- und Haltelager: Durch Schüttel- und Haltelager können Sie einen Teil der Gewinne sperren, aber auch die Gewinne weiterlaufen lassen und die Gewinne maximieren.
4. Trendschutzmechanismus: Die langfristige Durchschnittslinie dient als Warnlinie für eine Trendumkehr, um Verluste rechtzeitig zu stoppen und einen starken Rückzug zu vermeiden.

Strategisches Risiko

1. Verzögerungsrisiko: Der Mittelwertindikator selbst ist verzögerungsfähig und kann dazu führen, dass der Einstieg zu spät erfolgt und der beste Kaufpunkt verpasst wird.
2. Das Risiko von Marktschwankungen: Häufige falsche Durchbrüche können zu anhaltenden Stop-Losses führen.
3. Risiko einer festen Stop-Loss-Bufferzone: Die Verwendung einer festen Stop-Loss-Bufferzone ist möglicherweise nicht für alle Marktbedingungen geeignet.
4. Risiken bei der Verwaltung des Kapitals: Die Festverteilung von 50% der Positionen ist möglicherweise nicht flexibel genug

Richtung der Strategieoptimierung

1. Optimierung der dynamischen Parameter: Durchschnittszyklus und Stop-Loss-Bufferzone können automatisch an die Marktfluktuation angepasst werden.
2. Marktumfeld-Filter: Hinzufügen von Trendstärken und Volatilitätsindikatoren, um die Strategieparameter für verschiedene Marktumgebungen anzupassen.
3. Optimierung des Positionsmanagements: Positionsgröße wird dynamisch angepasst, basierend auf der Volatilität und dem Nettovermögen des Kontos.
4. Eintrittszeitoptimierung: Eintrittszeitoptimierung kann mit anderen technischen Indikatoren (wie RSI, MACD usw.) kombiniert werden.
5. Optimierte Stopp-Methoden: Ein mobiler Stoppmechanismus kann eingeführt werden, um die bereits gewonnenen Stöcke besser zu schützen.

Zusammenfassen

Durch die Kombination von mehreren Mittellinien und der Batch-Betriebsmethode wurde ein relativ vollständiges Trend-Tracking-Handelssystem aufgebaut. Die Strategie hat den Vorteil, dass sie mehrere wichtige Elemente der Trend-Tracking und des Risikomanagements kombiniert, aber immer noch Parameteroptimierungen und Regelverbesserungen nach den tatsächlichen Marktbedingungen erfordert. Durch die empfohlene Optimierungsrichtung wird erwartet, dass die Strategie in verschiedenen Marktumgebungen stabil bleibt.