ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist ein Trend-Tracking-Trading-System, das auf den bullish-Markt-Support-Bands basiert. Sie nutzt hauptsächlich die Kreuzungssignal der 20-Wochen-Simple Moving Average (SMA) und der 21-Wochen-Index-Moving Average (EMA) zur Bestimmung der Markttrendrichtung und zur Entscheidungsfindung. Die Strategie sendet mehr Signale, wenn sich die beiden Gleichungen nach oben kreuzen, und platziert, wenn sie nach unten kreuzen, um durch die Erfassung von mittleren und langfristigen Trendchancen zu profitieren.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie besteht darin, Markttrends durch die Beobachtung der relativen Positionsbeziehungen zwischen den 20-Wochen-SMA und der 21-Wochen-EMA zu bestimmen. Wenn der kurzfristige Mittelwert ((20-Wochen-SMA) von unten den langfristigen Mittelwert ((21-Wochen-EMA) überschreitet, wird eine Position aufgenommen, um zu zeigen, dass ein Aufwärtstrend möglich ist. Wenn der kurzfristige Mittelwert von oben fällt, um zu zeigen, dass ein Aufwärtstrend möglich ist, wird ein Ausstieg durchgeführt.
Strategische Vorteile
- Trendspeicher: Trends werden anhand von Kreislinie-Level-Linienüberschneidungen beurteilt, wodurch kurzfristige Marktgeräusche effektiv gefiltert und mittelfristige Trendchancen erfasst werden
- Risikokontrolle ist vernünftig: Die Verwendung eines dynamischen Moving Averages als Stop-Loss-Referenz ermöglicht einen rechtzeitigen Ausstieg bei Marktveränderungen
- Parameter-Setting-Wissenschaft: Parameter-Setting für 20 und 21 Wochen gewährleistet Stabilität des Signals und keine übermäßige Verzögerung
- Logische Klarheit der Ausführung: Ein- und Ausstiegssignale sind eindeutig, keine Subjektivität
- Flexible Vermögensverwaltung: Unterstützung für die Eröffnung von Positionen im Verhältnis zum Nettovermögen der Konten und die dynamische Anpassung der Positionsgröße
Strategisches Risiko
- Nicht für Schaukelmärkte: In schräg schwankenden Märkten können häufige Durchschnittskreuzungen zu Falschbrüchen führen, die zu anhaltenden Verlusten führen
- Große Schlupfpunkte: Der Handel auf der Kreislinie kann große Schlupfpunkte auf der realen Platte aufweisen, was die Strategie beeinflusst
- Eintrittszeitverzögerung: Durchschnittliche Kreuzungen sind von Natur aus verzögernd und können den optimalen Eintrittspunkt verpassen
- Unzureichende Rückziehungssteuerung: Verlässt sich nur auf Gleichschritt als Stoppsignal und kann bei starken Schwankungen einen größeren Rückzug ertragen
- Höhere finanzielle Anforderungen: Transaktionen auf der Kreislinie haben höhere finanzielle und psychische Anforderungen
Richtung der Strategieoptimierung
- Erhöhung der Filterindikatoren: Indikatoren wie RSI und MACD können eingeführt werden, um Trends zu bestätigen und die Signalsicherheit zu verbessern
- Optimierte Stop-Loss-Mechanismen: Dynamische Stop-Loss-Einstellungen in Verbindung mit ATR-Indikatoren, um die Risikokontrolle zu verbessern
- Positionsmanagement verbessern: Positionsgrößen werden dynamisch an Marktschwankungen angepasst, um eine bessere Kapitalverwaltung zu erreichen
- Hinzufügen von Trendfiltern: Einführung von langfristigen Trendbeurteilungen, nur in Richtung des Haupttrends handeln
- Verbesserte Handelsausführung: Optimierung der Handelsregeln zur Verringerung der Auswirkungen von Rutschpunkten und zur Steigerung der Strategiestabilität
Zusammenfassen
Die bullish-support-band-trading-strategie ist ein trend-tracking-system, das auf der klassischen theorie der technischen analyse basiert. Die strategie ist durch mittlere und langfristige tendenzielle chancen auf kreuzung der kreislinie mit logischer klarheit und risikokontrollierbaren eigenschaften gekennzeichnet. Die strategie schlägt jedoch in den schwankenden märkten schlecht ab und es gibt eine gewisse rückständigkeit.
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// © zkdev
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strategy(title='Demo GPT - Bull Market Support Band',
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// Inputs: date range
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fromDate = input(title='Start Date', defval=defaultFromDate)
toDate = input(title='End Date', defval=defaultToDate)
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// Indicator settings & calculations
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emaLength = 21
source = close
sma = ta.sma(source, smaLength)
ema = ta.ema(source, emaLength)
// -------------------------------------------------------------------------
// Fetch weekly SMA & EMA
// -------------------------------------------------------------------------
outSma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', sma, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)
outEma = request.security(syminfo.tickerid, 'W', ema, gaps=barmerge.gaps_on, lookahead=barmerge.lookahead_off)
// -------------------------------------------------------------------------
// Plot visuals (20w SMA, 21w EMA, fill in between)
// -------------------------------------------------------------------------
smaPlot = plot(outSma, color=color.new(color.red, 0), title='20w SMA')
emaPlot = plot(outEma, color=color.new(color.green, 0), title='21w EMA')
fill(smaPlot, emaPlot, color=color.new(color.orange, 75), fillgaps=true)
// -------------------------------------------------------------------------
// We evaluate crossover/crossunder on *every bar* and store the result
// -------------------------------------------------------------------------
crossUp = ta.crossover(outSma, outEma)
crossDown = ta.crossunder(outSma, outEma)
// -------------------------------------------------------------------------
// Trade logic: only operate within chosen date range
// Buy when outSma crosses above outEma; Sell (close) when outSma crosses below outEma
// -------------------------------------------------------------------------
inDateRange = true
if inDateRange
// If we have a crossUp event on this bar, buy (go Long)
if crossUp
strategy.entry('Long', strategy.long)
// If we have a crossDown event on this bar, sell (close Long)
if crossDown
strategy.close('Long')