ChaoZhang
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Überblick
Bei der Strategie handelt es sich um ein quantitatives Handelssystem, das auf mehreren Überkreuzungen exponentieller gleitender Durchschnittswerte (EMA) und einer Retracement-Optimierung basiert. Es verwendet fünf gleitende Durchschnitte, EMA5, EMA8, EMA13, EMA21 und EMA50, und realisiert das Batch-Öffnen und dynamische Schließen von Positionen durch Beobachtung der Querbeziehung zwischen gleitenden Durchschnitten verschiedener Zeiträume und der Positionsbeziehung zwischen Preisen und gleitenden Durchschnitten. Die Strategie basiert auf einem Geldverwaltungssystem, bei dem die Positionen in unterschiedliche Anteile (z. B. 20 %, 40 % usw.) aufgeteilt werden und die Positionen entsprechend unterschiedlicher Marktsignale schrittweise aufgebaut oder reduziert werden.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie umfasst drei Haupteintrittsbedingungen und zwei Ausstiegsbedingungen:
- Die Signale zum Eröffnen einer Position umfassen: Eröffnen einer Position von 20 %, wenn EMA5 EMA8 kreuzt; Hinzufügen einer Position von 20 %, wenn EMA5 EMA13 kreuzt; Hinzufügen einer Position von 40 %, wenn EMA8 EMA21 kreuzt.
- Retracement-Optimierungssystem: Öffnen Sie eine 20%-Position, wenn der Preis EMA50 erreicht; fügen Sie 20% hinzu, wenn der Preis EMA50 erneut durchbricht.
- Schlusssignal: Wenn EMA5 unter EMA13 fällt, schließen Sie 50 % der Position; wenn EMA8 unter EMA21 fällt, schließen Sie alle Positionen.
- Risikokontrolle: Wenn der Preis, EMA5 und EMA8 gleichzeitig unter EMA50 liegen, sofort alle Positionen löschen
Strategische Vorteile
- Mehrfachbestätigungsmechanismus: Bietet zuverlässigere Handelssignale durch mehrere gleitende Durchschnittskreuzungen
- Dynamisches Positionsmanagement: Nutzen Sie unterschiedliche Positionsverhältnisse je nach Signalstärke, um Risiken effektiv zu kontrollieren
- Retracement-Optimierungsdesign: Verwenden Sie EMA50 als Unterstützungsniveau für Retracement-Käufe, um die Eingabegenauigkeit zu verbessern.
- Flexibler Liquidationsmechanismus: Einführung einer schrittweisen Liquidationsstrategie zur Kontrolle der Rückführung bei gleichzeitiger Beibehaltung der Gewinne
- Perfekte Risikokontrolle: Setzen Sie klare Stop-Loss-Bedingungen, um Verluste durch starke Kursrückgänge zu verhindern
Strategisches Risiko
- Hysterese des gleitenden Durchschnitts: Der gleitende Durchschnitt selbst weist eine Hysterese auf, die zu einer Signalverzögerung führen kann
- Risiko eines volatilen Marktes: In einem seitwärts gerichteten und volatilen Markt kann es häufig zu Fehlausbrüchen kommen.
- Risiko eines übermäßigen Handels: Mehrere Eröffnungsbedingungen können zu übermäßigem Handel führen
- Ausführungskosten: Häufiger Handel kann zu höheren Transaktionsgebühren führen
- Systemisches Risiko: In einem volatilen Markt kann es zu spät sein, Positionen zu schließen
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung von Trendfiltern: Sie können Trendindikatoren wie ADX hinzufügen, um Transaktionen nur dann auszuführen, wenn ein starker Trend vorliegt
- Optimieren Sie das Positionsmanagement: Passen Sie die Positionsgröße dynamisch an die Volatilität an
- Preismustererkennung hinzufügen: Kombinieren Sie K-Linien-Muster, um die Eingabegenauigkeit zu verbessern
- Verbessern Sie den Stop-Profit-Mechanismus: Sie können eine dynamische Stop-Profit-Linie festlegen, um Gewinne besser zu sichern
- Marktstimmungsindikatoren hinzufügen: RSI und andere Indikatoren einführen, um den Marktstatus zu filtern
Zusammenfassen
Diese Strategie erstellt durch mehrere gleitende Durchschnittskreuzungen und Retracement-Optimierungssysteme ein relativ vollständiges Handelssystem. Seine Vorteile liegen in seinen zahlreichen Bestätigungsmechanismen und der flexiblen Positionsverwaltung, es gibt jedoch auch inhärente Mängel, wie beispielsweise eine Verzögerung des gleitenden Durchschnitts. Durch die Einführung von Optimierungsmethoden wie Trendfiltern können die Stabilität und Profitabilität der Strategie weiter verbessert werden. Diese Strategie eignet sich für den Einsatz in Märkten mit offensichtlichen Trends, und Händler müssen die Parameter basierend auf den tatsächlichen Marktbedingungen optimieren.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA Strategy with Price & EMA5 & EMA8 < EMA50 Condition", overlay=true, margin_long=100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
// ==============================
// INPUTS
// ==============================
lengthEMA5 = input.int(5, "EMA5 Length")
lengthEMA8 = input.int(8, "EMA8 Length")
lengthEMA13 = input.int(13, "EMA13 Length")
lengthEMA21 = input.int(21, "EMA21 Length")
lengthEMA50 = input.int(50, "EMA50 Length")
// Tam pozisyon boyutu (örnek: 100 birim)
full_position = 100.0
qty20 = full_position * 0.2
qty40 = full_position * 0.4
// ==============================
// EMA HESAPLAMALARI
// ==============================
ema5 = ta.ema(close, lengthEMA5)
ema8 = ta.ema(close, lengthEMA8)
ema13 = ta.ema(close, lengthEMA13)
ema21 = ta.ema(close, lengthEMA21)
ema50 = ta.ema(close, lengthEMA50)
// ==============================
// KESİŞİMLERİ TESPİT FONKSİYONLARI
// ==============================
crossUp(src1, src2) => ta.crossover(src1, src2)
crossDown(src1, src2) => ta.crossunder(src1, src2)
// ==============================
// STRATEJİ KOŞULLARI
// ==============================
// Adım 1: EMA5, EMA8’i yukarı keserse %20’lik alım
step1_condition = crossUp(ema5, ema8)
// Adım 2: EMA5, EMA8’i yukarı kestikten sonra EMA5, EMA13’ü de yukarı keserse %20 daha alım
step2_condition = crossUp(ema5, ema13)
// Adım 3: EMA8, EMA21’i yukarı keserse %40 alım
step3_condition = crossUp(ema8, ema21)
// Çıkış koşulları:
// EMA5, EMA13’ü aşağı keserse pozisyonun %50’sini kapat.
// EMA8, EMA21’i aşağı keserse tüm pozisyonu kapat.
half_close_condition = crossDown(ema5, ema13)
full_close_condition = crossDown(ema8, ema21)
// Düşüşlerde EMA50'ye dokunma -> %20 alım
pullback_condition = low <= ema50 or close <= ema50
// Fiyat tekrar EMA50'nin üzerine çıkarsa -> %20 alım
above_ema50_condition = crossUp(close, ema50)
// Yeni ek koşul:
// Fiyat, EMA5 ve EMA8’in herbiri EMA50’nin altındaysa tüm pozisyon kapat.
// Bu durum tam bir düşüş senaryosunu işaret eder.
all_below_condition = (close < ema50) and (ema5 < ema50) and (ema8 < ema50)
// Mevcut pozisyon büyüklüğü
pos_size = strategy.position_size
// ==============================
// POZİSYON GİRİŞLERİ
// ==============================
if (step1_condition and pos_size == 0)
strategy.entry("Step1", strategy.long, qty=qty20)
if (step2_condition and strategy.opentrades < 2)
strategy.entry("Step2", strategy.long, qty=qty20)
if (step3_condition and strategy.opentrades < 3)
strategy.entry("Step3", strategy.long, qty=qty40)
// Pullback: Fiyat EMA50'ye temas ederse ve pozisyon yoksa %20 alım
if (pullback_condition and strategy.opentrades == 0)
strategy.entry("Pullback", strategy.long, qty=qty20)
// Fiyat EMA50’nin üzerine çıkarsa ve pozisyon %100'e ulaşmamışsa %20 alım
if (above_ema50_condition and strategy.opentrades < 4)
strategy.entry("Above50", strategy.long, qty=qty20)
// ==============================
// POZİSYON YÖNETİMİ (ÇIKIŞLAR)
// ==============================
if (all_below_condition and strategy.opentrades > 0)
// Tüm pozisyonu kapat çünkü sert düşüş senaryosuna girildi
strategy.close("Step3")
strategy.close("Step2")
strategy.close("Step1")
strategy.close("Pullback")
strategy.close("Above50")
else
// Yarı kapatma (EMA5, EMA13 aşağı kesişimi)
if (half_close_condition)
totalTrades = strategy.opentrades
// Öncelikle en son açılan en büyük pozisyonu kapatarak kademeli küçültme
if (totalTrades >= 3)
strategy.close("Step3") // Bu 40% kapatır
else if (totalTrades == 2)
strategy.close("Step2") // Bu 20% kapatır
else if (totalTrades == 1)
strategy.close("Step1") // Bu da 20% kapatır (tamamen çıkar, ama basitlik için böyle)
// Tam kapatma (EMA8, EMA21 aşağı kesişimi)
if (full_close_condition)
// Açık olan tüm pozisyonları kapat
strategy.close("Step3")
strategy.close("Step2")
strategy.close("Step1")
strategy.close("Pullback")
strategy.close("Above50")
// ==============================
// GÖRSELLEŞTİRME
// ==============================
plot(ema5, "EMA5", color=color.new(color.yellow, 0))
plot(ema8, "EMA8", color=color.new(color.blue, 0))
plot(ema13, "EMA13", color=color.new(color.green, 0))
plot(ema21, "EMA21", color=color.new(color.red, 0))
plot(ema50, "EMA50", color=color.new(color.purple, 0))