ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist ein adaptives Handelssystem, das auf der Fraktaltheorie und der Orderblockanalyse basiert. Es erfasst Handelsmöglichkeiten mit hoher Wahrscheinlichkeit, indem es wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus in der Marktstruktur identifiziert, kombiniert mit fraktalen Ausbruchssignalen und Auftragsblockbestätigungen. Die Strategie integriert mehrere technische Indikatoren, darunter fraktale Indikatoren, dynamische Auftragsblöcke und Systeme zur Bestätigung von Preisdurchbrüchen, um eine präzise Positionierung von Marktwendepunkten und ein genaues Erfassen von Handelsmöglichkeiten zu erreichen.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie basiert auf drei Hauptpfeilern: Erstens die kontinuierliche Überwachung der Markthochs und -tiefs durch das fraktale Berechnungsmodul, um potenzielle Trendwendebereiche zu identifizieren; zweitens durch die Orderblockanalyse, um Angebots- und Nachfragebereiche auf wichtigen Preisniveaus zu ermitteln. ; und schließlich durch ein Breakout-Bestätigungssystem, um die Gültigkeit von Preisdurchbrüchen zu überprüfen. Wenn der Preis das obere Fraktal durchbricht und als gültig bestätigt wird, erstellt das System einen Orderblock für den Nachfragebereich im nächstgelegenen roten Kerzenbereich und eröffnet eine Long-Order; wenn der Preis das untere Fraktal durchbricht und als gültig bestätigt wird , erstellt das System einen Versorgungsbereich im nächstgelegenen Orderblock des grünen Kerzenbereichs und eröffnet eine Short-Order. Die Strategie beinhaltet außerdem eine dynamische Update-Funktion für die Orderblockfarbe, mit deren Hilfe das relative Positionsverhältnis zwischen Kurs und Orderblock intuitiv dargestellt wird.
Strategische Vorteile
- Starke Anpassungsfähigkeit: Die Strategie kann die Position und Größe des Auftragsblocks dynamisch an die Marktbedingungen anpassen und sich an unterschiedliche Marktumgebungen anpassen.
- Mehrfachbestätigungsmechanismus: Kombiniert fraktalen Durchbruch, Auftragsblockbestätigung und Preisaktionsanalyse, um das Risiko falscher Signale zu verringern.
- Verbessertes Risikomanagement: Helfen Sie Händlern, den Status der Strategieoperation in Echtzeit durch klares visuelles Feedback und eine Status-Checkliste zu überwachen.
- Hervorragende Visualisierung: Bietet eine intuitive grafische Benutzeroberfläche einschließlich fraktaler Markierungen, Auftragsblockanzeige und Status-Checkliste.
- Flexible und anpassbare Parameter: Ermöglichen Benutzern, wichtige Parameter wie Fraktalperiode, Durchbruchstyp usw. entsprechend ihrem persönlichen Handelsstil anzupassen.
Strategisches Risiko
- Marktvolatilitätsrisiko: In sehr volatilen Märkten können falsche Ausbruchssignale generiert werden, die zusätzliche Filtermechanismen erfordern.
- Slippage-Risiko: In einem Marktumfeld mit unzureichender Liquidität kann der Auftragsausführungspreis vom idealen Einstiegspunkt abweichen.
- Trendabhängigkeit: Eine Strategie kann in einem Seitwärtsmarkt nicht so gut funktionieren wie in einem Trendmarkt.
- Parametersensitivität: Unterschiedliche Einstellungen der Fraktalperiode können zu deutlich unterschiedlichen Handelsergebnissen führen.
- Verbrauch von Rechenressourcen: Komplexe Visualisierungsfunktionen und Echtzeitberechnungen können die Systemlast erhöhen.
Optimierungsrichtung
- Einführung von Volatilitätsfiltern: Optimieren Sie Handelssignale durch ATR oder andere Volatilitätsindikatoren.
- Trendbestätigungsmechanismus hinzufügen: Kombinieren Sie es mit gleitenden Durchschnitten oder anderen Trendindikatoren, um die Signalzuverlässigkeit zu verbessern.
- Verbessern Sie den Stop-Loss-Mechanismus: Entwerfen Sie eine dynamische Stop-Loss-Strategie basierend auf der Auftragsblockstruktur.
- Auftragsblockgröße optimieren: Passen Sie die Auftragsblockgröße dynamisch an die Marktvolatilität an.
- Volumenanalyse hinzufügen: Kombinieren Sie Volumendaten, um die Wirksamkeit des Durchbruchs zu überprüfen.
Zusammenfassen
Dies ist eine komplexe Handelsstrategie, die mehrere Dimensionen der technischen Analyse integriert. Sie baut ein komplettes Handelssystem auf, dessen Kern die Fraktaltheorie und die Orderblockanalyse sind. Die Vorteile der Strategie liegen in ihrer Anpassungsfähigkeit und ihren vielfältigen Bestätigungsmechanismen, gleichzeitig müssen wir jedoch auch auf die Auswirkungen des Marktumfelds auf die Performance der Strategie achten. Durch die empfohlenen Optimierungshinweise soll die Zuverlässigkeit und Stabilität der Strategie weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supply and Demand - Order Block Strategy", format=format.price, precision=0, overlay=true)
// Input options for customization
changeColor = input(false, title="Change Box Colors?")
breakType = input.string("Wick+Body", title="Fractal Break Type:", options=["Wick+Body", "Body"])
n = input.int(title="Periods", defval=2, minval=1, tooltip="Number of periods for fractal lookback")
if n <= 0
runtime.error("Periods input must be greater than zero.")
transGreenClr = input.color(color.new(color.green, 80), title="Bg:", inline="a_1")
greenClr = input.color(color.new(color.green, 0), title="Border:", inline="a_1")
transRedClr = input.color(color.new(color.red, 80), title="Bg:", inline="b_1")
redClr = input.color(color.new(color.red, 0), title="Border:", inline="b_1")
// --- Fractal Calculation ---
upFractal = high[n] == ta.highest(high, 2 * n + 1)
downFractal = low[n] == ta.lowest(low, 2 * n + 1)
// --- End Fractal Calculation ---
var float topValue = na
var float bottomValue = na
var int lastRedIndex = na
var float lastRedLow = na
var float lastRedHigh = na
var int lastGreenIndex = na
var float lastGreenLow = na
var float lastGreenHigh = na
var line topLine = na
var line bottomLine = na
var box demandBox = na
var box supplyBox = na
var topBreakBlock = false
var bottomBreakBlock = false
var isLongBreak = false
var isShortBreak = false
topBreakCheckSource = breakType == "Wick+Body" ? high : close
bottomBreakCheckSource = breakType == "Wick+Body" ? low : close
// Last Red Check
if close < open
lastRedIndex := bar_index
lastRedLow := low
lastRedHigh := high
// Last Green Check
if close > open
lastGreenIndex := bar_index
lastGreenLow := low
lastGreenHigh := high
// Top break
if ta.crossover(topBreakCheckSource, topValue) and not topBreakBlock
topBreakBlock := true
isLongBreak := true
// line.set_x2(topLine, bar_index)
// demandBox := box.new(lastRedIndex - 1, lastRedHigh, lastRedIndex + 1, lastRedLow, bgcolor=transGreenClr, border_color=greenClr)
if strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long)
// Bottom break
if ta.crossunder(bottomBreakCheckSource, bottomValue) and not bottomBreakBlock
bottomBreakBlock := true
isShortBreak := true
// line.set_x2(bottomLine, bar_index)
// supplyBox := box.new(lastGreenIndex - 1, lastGreenHigh, lastGreenIndex + 1, lastGreenLow, bgcolor=transRedClr, border_color=redClr)
if strategy.position_size >= 0
strategy.entry("Short", strategy.short)
// New up fractal
if upFractal
topBreakBlock := false
isLongBreak := false
topValue := high[n]
// topLine := line.new(bar_index[n], topValue, bar_index, topValue, color=color.teal, style=line.style_dotted, width=2)
// if not isLongBreak[1]
// line.delete(topLine[1])
// New down fractal
if downFractal
bottomBreakBlock := false
isShortBreak := false
bottomValue := low[n]
// bottomLine := line.new(bar_index[n], bottomValue, bar_index, bottomValue, color=color.maroon, style=line.style_dotted, width=2)
// if not isShortBreak[1]
// line.delete(bottomLine[1])
// Box state update
// activeBoxes = box.all
// if array.size(activeBoxes) > 0 and changeColor
// for i = 0 to array.size(activeBoxes) - 1
// boxId = array.get(activeBoxes, i)
// bVal = box.get_bottom(boxId)
// tVal = box.get_top(boxId)
// if close < bVal
// box.set_bgcolor(boxId, transRedClr)
// box.set_border_color(boxId, redClr)
// if close > tVal
// box.set_bgcolor(boxId, transGreenClr)
// box.set_border_color(boxId, greenClr)
//PLOTS
plotshape(downFractal ,style=shape.triangleup, location=location.belowbar, offset=-n, color=color.new(color.gray,80), size = size.tiny)
plotshape(upFractal, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, offset=-n, color=color.new(color.gray,80), size = size.tiny)
// --- Checklist Table ---
// var table checklistTable = table.new(position.bottom_right, 2, 8, bgcolor=color.new(color.gray, 80), border_width=1)
// if barstate.islast
// table.cell(checklistTable, 0, 0, "Condition", text_color=color.white, text_size=size.small, bgcolor=color.teal)
// table.cell(checklistTable, 1, 0, "Status", text_color=color.white, text_size=size.small, bgcolor=color.teal)
// table.cell(checklistTable, 0, 1, "Up Fractal", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 1, upFractal ? "✅" : "❌", text_color=upFractal ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 2, "Down Fractal", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 2, downFractal ? "✅" : "❌", text_color=downFractal ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 3, "Top Break", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 3, isLongBreak ? "✅" : "❌", text_color=isLongBreak ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 4, "Bottom Break", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 4, isShortBreak ? "✅" : "❌", text_color=isShortBreak ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 5, "Last Red Candle", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 5, close < open ? "✅" : "❌", text_color=close < open ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 6, "Last Green Candle", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 6, close > open ? "✅" : "❌", text_color=close > open ? color.green : color.red, text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 0, 7, "Box Color Change Active", text_size=size.small)
// table.cell(checklistTable, 1, 7, changeColor ? "✅" : "❌", text_color=changeColor ? color.green : color.red, text_size=size.small)