ChaoZhang
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Überblick
Diese Strategie ist ein fortschrittliches Handelssystem, das den WaveTrend-Oszillator mit EMA-Gleitdurchschnittsbändern kombiniert. Durch die Integration dieser beiden technischen Indikatoren wird eine Handelsstrategie entwickelt, mit der Wendepunkte in Markttrends präzise erfasst werden können. Die Strategie übernimmt dynamische Stop-Profit- und Stop-Loss-Einstellungen und strebt höhere Renditen bei gleichzeitiger Wahrung der Kapitalsicherheit an.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie besteht darin, Handelssignale durch die Koordination des WaveTrend-Indikators und der acht gleitenden Durchschnitte der EMA zu identifizieren. Der WaveTrend-Indikator misst den überkauften oder überverkauften Zustand des Marktes, indem er die Abweichung zwischen dem Preis und dem gleitenden Durchschnitt berechnet. Das EMA-Gleitdurchschnittsband bestätigt die Trendrichtung durch Kreuzung gleitender Durchschnitte verschiedener Zeiträume. Speziell:
- Wenn EMA2 EMA8 kreuzt oder ein blaues Dreieckssignal erscheint (EMA2 kreuzt EMA3) und kein Blutrautenmuster vorhanden ist, wird ein langes Signal ausgelöst.
- Wenn EMA8 EMA2 kreuzt oder ein blutiges Rautenmuster erscheint, wird ein kurzes Signal ausgelöst.
- Die Stop-Loss-Einstellung verwendet den Extrempunkt nach dem vorherigen Rückwärtssignal, wodurch das Risiko effektiv kontrolliert werden kann.
- Das Gewinnziel wird auf das 2- bis 3-fache der Stop-Loss-Distanz festgelegt, was ein gutes Risiko-Rendite-Verhältnis widerspiegelt
Strategische Vorteile
- Doppelter Bestätigungsmechanismus verbessert die Zuverlässigkeit von Handelssignalen
- Dynamische Stop-Loss-Einstellungen können sich besser an Marktschwankungen anpassen
- Mit klarer Risiko-Rendite-Verhältnis-Einstellung
- Die Verwendung von EMA-Gleitenden Durchschnittsbändern hilft, den allgemeinen Markttrend zu bestimmen
- Der WaveTrend-Indikator kann überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen effektiv identifizieren
- Die Strategielogik ist klar, leicht zu verstehen und umzusetzen
Strategisches Risiko
- In volatilen Märkten können häufig Fehlsignale auftreten
- Dynamischer Stop-Loss kann bei volatilen Schwankungen leicht ausgelöst werden
- Indikatoren, die auf historischen Daten beruhen, können bei drastischen Marktveränderungen versagen.
- Die Verwendung mehrerer technischer Indikatoren kann zu verzögerten Signalen führen Lösung:
- Volatilitätsfilter können hinzugefügt werden, um falsche Signale in volatilen Märkten zu reduzieren
- Erwägen Sie die Verwendung einer lockereren Stop-Loss-Einstellung
- Mechanismus zur Bestätigung der Trendstärke hinzufügen
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung von Marktvolatilitätsindikatoren (wie ATR), um den Stop-Loss-Abstand dynamisch anzupassen
- Fügen Sie einen Lautstärkebestätigungsmechanismus hinzu, um die Signalzuverlässigkeit zu verbessern
- Erwägen Sie das Hinzufügen eines Trendstärkefilters, um nur in stark trendigen Märkten zu handeln
- Optimieren Sie die WaveTrend-Parameter, um sich besser an unterschiedliche Marktumgebungen anzupassen
- Untersuchen Sie die Synergie von Signalen in verschiedenen Zeiträumen
Zusammenfassen
Dies ist ein komplettes Handelssystem, das Trendfolge und Oszillatoren aus der technischen Analyse kombiniert. Durch die kombinierte Verwendung von WaveTrend- und EMA-Gleitdurchschnittsbändern können Sie nicht nur den allgemeinen Trend erfassen, sondern auch rechtzeitig am Wendepunkt des Trends in den Markt einsteigen. Der dynamische Stop-Profit- und Stop-Loss-Verwaltungsmechanismus verleiht der Strategie gute Möglichkeiten zur Risikokontrolle. Der Optimierungsspielraum der Strategie liegt vor allem in der Verbesserung der Signalfilterung und des Risikomanagements.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("VuManChu Cipher A Strategy", overlay=true, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1.0)
// === 函数定义 ===
// WaveTrend函数
f_wavetrend(_src, _chlen, _avg, _malen) =>
_esa = ta.ema(_src, _chlen)
_de = ta.ema(math.abs(_src - _esa), _chlen)
_ci = (_src - _esa) / (0.015 * _de)
_tci = ta.ema(_ci, _avg)
_wt1 = _tci
_wt2 = ta.sma(_wt1, _malen)
[_wt1, _wt2]
// EMA Ribbon函数
f_emaRibbon(_src, _e1, _e2, _e3, _e4, _e5, _e6, _e7, _e8) =>
_ema1 = ta.ema(_src, _e1)
_ema2 = ta.ema(_src, _e2)
_ema3 = ta.ema(_src, _e3)
_ema4 = ta.ema(_src, _e4)
_ema5 = ta.ema(_src, _e5)
_ema6 = ta.ema(_src, _e6)
_ema7 = ta.ema(_src, _e7)
_ema8 = ta.ema(_src, _e8)
[_ema1, _ema2, _ema3, _ema4, _ema5, _ema6, _ema7, _ema8]
// === 变量声明 ===
var float stopPrice = na // 止损价格变量
var float targetPrice = na // 止盈价格变量
var float lastLongPrice = na
var float lastShortPrice = na
var float highestSinceLastLong = na
var float lowestSinceLastShort = na
// === WaveTrend参数 ===
wtChannelLen = input.int(9, title = 'WT Channel Length')
wtAverageLen = input.int(13, title = 'WT Average Length')
wtMASource = hlc3
wtMALen = input.int(3, title = 'WT MA Length')
// === EMA Ribbon参数 ===
ema1Len = input.int(5, "EMA 1 Length")
ema2Len = input.int(11, "EMA 2 Length")
ema3Len = input.int(15, "EMA 3 Length")
ema4Len = input.int(18, "EMA 4 Length")
ema5Len = input.int(21, "EMA 5 Length")
ema6Len = input.int(24, "EMA 6 Length")
ema7Len = input.int(28, "EMA 7 Length")
ema8Len = input.int(34, "EMA 8 Length")
// === 计算指标 ===
// WaveTrend计算
[wt1, wt2] = f_wavetrend(wtMASource, wtChannelLen, wtAverageLen, wtMALen)
// WaveTrend交叉条件
wtCross = ta.cross(wt1, wt2)
wtCrossDown = wt2 - wt1 >= 0
// EMA Ribbon计算
[ema1, ema2, ema3, ema4, ema5, ema6, ema7, ema8] = f_emaRibbon(close, ema1Len, ema2Len, ema3Len, ema4Len, ema5Len, ema6Len, ema7Len, ema8Len)
// === 交易信号 ===
longEma = ta.crossover(ema2, ema8)
shortEma = ta.crossover(ema8, ema2)
redCross = ta.crossunder(ema1, ema2)
blueTriangle = ta.crossover(ema2, ema3)
redDiamond = wtCross and wtCrossDown
bloodDiamond = redDiamond and redCross
// 更新最高最低价
if not na(lastLongPrice)
highestSinceLastLong := math.max(high, nz(highestSinceLastLong))
if not na(lastShortPrice)
lowestSinceLastShort := math.min(low, nz(lowestSinceLastShort))
// === 交易信号条件 ===
longCondition = longEma or (blueTriangle and not bloodDiamond)
shortCondition = shortEma or bloodDiamond
// === 执行交易 ===
if (longCondition)
// 记录多头入场价格
lastLongPrice := close
// 重置最高价跟踪
highestSinceLastLong := high
stopPrice := nz(lowestSinceLastShort, close * 0.98) // 使用前一个空头信号后的最低价作为止损
float riskAmount = math.abs(close - stopPrice)
targetPrice := close + (riskAmount * 2) // 止盈为止损距离的2倍
strategy.entry("做多", strategy.long)
strategy.exit("多头止盈止损", "做多", limit=targetPrice, stop=stopPrice)
if (shortCondition)
// 记录空头入场价格
lastShortPrice := close
// 重置最低价跟踪
lowestSinceLastShort := low
stopPrice := nz(highestSinceLastLong, close * 1.02) // 使用前一个多头信号后的最高价作为止损
float riskAmount = math.abs(stopPrice - close)
targetPrice := close - (riskAmount * 3) // 止盈为止损距离的2倍
strategy.entry("做空", strategy.short)
strategy.exit("空头止盈止损", "做空", limit=targetPrice, stop=stopPrice)
// === 绘制信号 ===
plotshape(longCondition, style=shape.triangleup, color=color.green, location=location.belowbar, size=size.small, title="做多信号")
plotshape(shortCondition, style=shape.triangledown, color=color.red, location=location.abovebar, size=size.small, title="做空信号")
// 绘制止损线
plot(strategy.position_size > 0 ? stopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多头止损线")
plot(strategy.position_size < 0 ? stopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空头止损线")
// 绘制止盈线
plot(strategy.position_size > 0 ? targetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="多头止盈线")
plot(strategy.position_size < 0 ? targetPrice : na, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=2, title="空头止盈线")