ChaoZhang
Überblick
Bei dieser Strategie handelt es sich um eine Grid-Trading-Strategie, die Positionen je nach Ausmaß des Preisrückgangs erhöht und Positionen schließt, wenn ein festes Gewinnziel erreicht wird. Die Kernlogik der Strategie besteht darin, zu kaufen, wenn der Markt in einen voreingestellten Bereich fällt, und die Gesamtposition zu schließen, wenn der Preis wieder ansteigt, um den Zielgewinn zu erreichen, und durch ständige Wiederholung dieses Prozesses Gewinne zu erzielen. Diese Strategie eignet sich besonders dazu, kurzfristige Erholungschancen in volatilen Märkten zu nutzen.
Strategieprinzip
Die Strategie verwendet einen zusammengesetzten Mechanismus aus Grid-Trading und gezielter Gewinnmitnahme:
- Erstes Positionseröffnen: Nach der eingestellten Startzeit wird das System bei der ersten Auslösung erstmals eine Position zum aktuellen Kurs eröffnen.
- Mechanismus zum Hinzufügen von Positionen: Wenn der Preis im Verhältnis zum Eröffnungspreis der ursprünglichen Position um mehr als den voreingestellten Rückgang (Standard 5 %) fällt, werden zusätzliche Käufe getätigt.
- Schließungsmechanismus: Wenn der Preis im Verhältnis zum ursprünglichen Eröffnungspreis um mehr als das voreingestellte Gewinnziel (Standard 5 %) steigt, schließt das System alle Positionen.
- Statistische Verfolgung: Das System zählt die Anzahl der Transaktionen und die angesammelten Gewinne in Echtzeit und zeigt sie dynamisch im Diagramm an.
Strategische Vorteile
- Hoher Automatisierungsgrad: Die Strategie ist vollständig systematisiert, erfordert kein menschliches Eingreifen und kann 24 Stunden am Tag kontinuierlich ausgeführt werden.
- Risikostreuung: Durch den Aufbau von Positionen in Batches kann das Risiko, das mit dem Aufbau einer Position auf einmal einhergeht, effektiv reduziert werden.
- Klarer Gewinnstopp: Setzen Sie sich ein festes Gewinnziel und machen Sie sofort Kasse, sobald das Ziel erreicht ist.
- Starke Anpassungsfähigkeit: Durch Parameteranpassung kann es sich an unterschiedliche Marktumgebungen und Handelsprodukte anpassen.
- Starke Umsetzungsfähigkeit: Die Strategielogik ist klar und nicht von subjektiven Emotionen beeinflusst.
Strategisches Risiko
- Trendrisiko: In einem kontinuierlich fallenden Markt können die Positionen weiter steigen, was zu größeren Verlusten führt.
- Fondsmanagementrisiko: Wenn keine angemessene Positionskontrolle festgelegt wird, kann es aufgrund übermäßiger Positionserhöhungen zu einer übermäßigen Kapitalbesetzung kommen.
- Slippage-Risiko: Bei starken Marktschwankungen kann es zu erheblichen Slippage-Risiken kommen, die die Performance der Strategie beeinträchtigen.
- Parametersensitivität: Die Wirkung der Strategie ist empfindlich gegenüber den Parametereinstellungen, und die Parameter müssen unter unterschiedlichen Marktumgebungen rechtzeitig angepasst werden.
Richtung der Strategieoptimierung
- Dynamischer Stop-Loss: Es wird empfohlen, einen dynamischen Stop-Loss-Mechanismus basierend auf ATR oder Volatilität hinzuzufügen, um einen starken Rückgang zu verhindern.
- Positionsmanagement: Um einen sinnvolleren Einsatz der Mittel zu gewährleisten, kann ein dynamisches Positionsmanagement auf Basis des Kontokapitals eingeführt werden.
- Marktscreening: Fügen Sie Trendbeurteilungsindikatoren hinzu und setzen Sie die Strategieanwendung in Märkten mit offensichtlichen Trends aus.
- Gewinnzieloptimierung: Sie können dynamische Gewinnziele festlegen und diese adaptiv an Marktschwankungen anpassen.
- Optimierung von hinzugefügten Positionen: Sie können eine progressive Anzahl von hinzugefügten Positionen planen, um übermäßige Positionen im Frühstadium zu vermeiden.
Zusammenfassen
Dies ist eine einfache, aber praktische Grid-Trading-Strategie, die Positionen stapelweise entsprechend der voreingestellten Rückgangsspanne aufbaut und alle Positionen schließt, wenn der Zielgewinn erreicht ist. Der Hauptvorteil der Strategie liegt in der Sicherheit ihrer Umsetzung und der Risikostreuung, allerdings sollte bei ihrer Anwendung auf die Auswahl des Marktumfelds und die Optimierung der Parameter geachtet werden. Es gibt noch viel Raum für die Optimierung der Strategie durch das Hinzufügen dynamischer Stop-Loss, die Verbesserung des Positionsmanagements usw. Beim Einsatz im realen Handel empfiehlt es sich, zunächst ausreichende Backtests durchzuführen und die Parameter basierend auf den tatsächlichen Marktbedingungen anzupassen.
/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy Down 5%, Sell at 5% Profit", overlay=true, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
// Inputs
initial_date = input(timestamp("2024-01-01 00:00:00"), title="Initial Purchase Date")
profit_target = input.float(5.0, title="Profit Target (%)", minval=0.1) // Target profit percentage
rebuy_drop = input.float(5.0, title="Rebuy Drop (%)", minval=0.1) // Drop percentage to rebuy
// Variables
var float initial_price = na // Initial purchase price
var int entries = 0 // Count of entries
var float total_profit = 0 // Cumulative profit
var bool active_trade = false // Whether an active trade exists
// Entry Condition: Buy on or after the initial date
if not active_trade
initial_price := close
strategy.entry("Buy", strategy.long)
entries += 1
active_trade := true
// Rebuy Condition: Buy if price drops 5% or more from the initial price
rebuy_price = initial_price * (1 - rebuy_drop / 100)
if active_trade and close <= rebuy_price
strategy.entry("Rebuy", strategy.long)
entries += 1
// Exit Condition: Sell if the price gives a 5% profit on the initial investment
target_price = initial_price * (1 + profit_target / 100)
if active_trade and close >= target_price
strategy.close_all(comment="Profit Target Hit")
active_trade := false
total_profit += profit_target
// Display information on the chart
plotshape(series=close >= target_price, title="Target Hit", style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.green, text="Sell")
plotshape(series=close <= rebuy_price, title="Rebuy", style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.red, text="Rebuy")
// Draw statistics on the chart
var label stats_label = na
if (na(stats_label))
stats_label := label.new(x=bar_index, y=close, text="", style=label.style_none, size=size.small)
label.set_xy(stats_label, bar_index, close)
label.set_text(stats_label, "Entries: " + str.tostring(entries) + "\nTotal Profit: " + str.tostring(total_profit, "#.##") + "%")