Quantitative Handelsstrategie basierend auf logarithmisch gewichteten gleitenden Durchschnitts-Crossover-Signalen

Überblick

Die Strategie ist ein quantitatives Handelssystem, das auf der Überschneidung von Parameterveränderungen und gewichteten Moving Averages (WMA) basiert. Es reduziert Marktlärm durch die Parameterveränderung von Preisdaten und erzeugt Handelssignale mit der Überschneidung von kurz- und langfristigen WMAs. Die Kernidee der Strategie ist es, die Preisschwankungen in die Parameterräume zu übertragen, um eine glattere Verarbeitung zu erzielen, um eine stabilere Trendbeurteilung zu erzielen.

Strategieprinzip

Die Strategie führt zuerst eine logische Umrechnung des Schlusskurses durch, um die Extremereffekte von Preisschwankungen zu reduzieren. Dann werden die gewichteten Moving Averages für die kurzfristige (~ 5 Zyklen) und die langfristige (~ 20 Zyklen) berechnet. Wenn die kurzfristige WMA aufwärts durch die langfristige WMA geht, erzeugt das System ein Mehrwertsignal.

Strategische Vorteile

1. Die numerische Umrechnung reduziert die extremen Effekte von Preisschwankungen und ermöglicht eine stabilere Trendbeurteilung.
2. Die Verwendung eines gewichteten Moving Averages kann schneller auf Preisänderungen reagieren als ein einfacher Moving Average
3. Die Überschneidung von doppelten Moving Averages ist eindeutig und vermeidet mögliche Fehlsignale eines einzelnen Indikators.
4. Das System verfügt über eine automatisierte Ausführung von Geschäften, wodurch Verzögerungen und emotionale Auswirkungen menschlicher Handlungen verringert werden.
5. Echtzeit-Warnfunktionen sorgen dafür, dass wichtige Geschäftsmöglichkeiten nicht verpasst werden

Strategisches Risiko

1. In einem wackligen Markt kann es zu mehr Falschsignalen kommen, was zu höheren Kosten für häufige Transaktionen führt.
2. Die logarithmische Umwandlung kann die Signalentstehung im Extremfall verzögern.
3. Der Fixed Moving Average Cycle ist möglicherweise nicht für alle Marktbedingungen geeignet. Es wird empfohlen, das Risiko zu verwalten, indem die Stop-Loss-Bedingungen und die Positionskontrolle eingestellt werden, und die Signalbestätigung kann in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren durchgeführt werden.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Einführung von adaptiven Moving Average-Perioden, die die Parameter an die dynamischen Marktschwankungen anpassen
2. Erhöhung von Hilfsindikatoren wie Transaktionsvolumen zur Bestätigung von Handelssignalen
3. Ein Trendstärkenfilter, um den Handel bei schwachen Trends zu vermeiden
4. Optimierung der Stop-Loss- und Stop-Out-Bedingungen und Effizienz bei der Verwendung von Geldern
5. Erwägen Sie Rücknahme-Kontrollmechanismen, um erhebliche Verluste zu vermeiden

Zusammenfassen

Dies ist eine Trendverfolgungsstrategie, die eine Kombination aus logarithmischen Umrechnungen und gewichteten Moving Averages enthält. Durch die logarithmische Umrechnung wird der Einfluss von Preisschwankungen verringert und die Trendwendepunkte mit doppelten Moving Average-Kreuzungen erfasst. Die Strategie hat eine klare Logik und eine gute Handhabbarkeit, jedoch muss man auf die Risikokontrolle in einem bewegten Markt achten.