ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie ist ein mehrschichtiges Handelssystem, basierend auf der Analyse von Marktermüdung, das die kritischen Momente identifiziert, in denen ein Marktwechsel möglich ist, durch eine eingehende Analyse der Preisdynamik. Die Strategie kombiniert dynamische Risikomanagementmechanismen, die mehrere Dimensionen umfassen, wie z. B. Kapitalmanagement, Stop-Loss-Optimierung und Rücknahme-Kontrolle, zu einem vollständigen Rahmen für Handelsentscheidungen.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie besteht darin, den Grad der Markttemperatur zu bestimmen, indem die kontinuierlichen Preisbewegungen beobachtet werden.
- Trendrichtung durch Vergleich des aktuellen Schlusskurses mit dem vorherigen Schlusskurs der 4. K-Linie
- Ein Signal-Triggerpunkt mit drei verschiedenen Intensitätsstufen eingerichtet
- Wenn der Preis in eine Richtung bewegt, wird das Signal gezählt.
- Sobald die vorgegebene Signalstärke erreicht ist, gibt das System ein entsprechendes Handelssignal
- Ein integriertes Positionsmanagementsystem mit einem ATR-basierten dynamischen Stop-Loss-Mechanismus und einem Risiko-Rendite-Verhältnis
Strategische Vorteile
- Mehrstufige Signalsysteme bieten unterschiedliche Möglichkeiten zur Identifizierung von Handelsmöglichkeiten
- Sicherung der Sicherheit der Gelder durch Vermögensverwaltung und Risikokontrolle
- Mit ATR-Dynamischen Stop-Losses können Sie besser auf Marktschwankungen reagieren
- Ein Tracking-Stop-Mechanismus wurde eingeführt, um die Gewinne besser zu sichern.
- Maximaler Rückzugsschutz eingerichtet, um übermäßige Verluste zu vermeiden
- Das System verfügt über eine gute Skalierbarkeit und Optimierungsmöglichkeiten für Parameter
Strategisches Risiko
- In einem wackligen Markt könnte es zu falschen Signalen kommen
- Die festgelegte Signal-Thresholds sind möglicherweise nicht für alle Marktumstände geeignet
- Die Verluste bei einer schnellen Umkehrung könnten größer sein.
- Mehr Optimierung von Parametern erforderlich
- In einigen Fällen kann ein Vermögensverwaltungssystem den Gewinnspielraum einschränken.
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung eines Marktfluktuations-Filtermechanismus, um die Signal-Throughput-Werte für unterschiedliche Schwankungen anzupassen
- Erhöhen Sie die Dimension der Volumenanalyse und verbessern Sie die Signalzuverlässigkeit
- Entwicklung von adaptiven Parameteroptimierungssystemen
- Weitere Kennzahlen zur Analyse des Marktumfelds
- Optimierung des Fondsmanagementsystems und Erhöhung seiner Flexibilität
Zusammenfassen
Die Strategie bietet den Händlern einen systematischen Handelsrahmen durch eine vielschichtige Erschöpfungsanalyse und ein gutes Risikomanagementsystem. Obwohl es einige Optimierungsbedürfnisse gibt, ist die Gesamtkonzeption intakt und hat praktischen Anwendungswert. Es wird empfohlen, eine konservative Kapitalmanagementstrategie in der Praxis zu verwenden und ständig Parameteroptimierungen und Systemverbesserungen durchzuführen.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-02-10 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="Improved Exhaustion Signal with Risk Management and Drawdown Control", shorttitle="Exhaustion Signal", overlay=true)
// ———————————————— INPUT SETTINGS ————————————————
showLevel1 = input.bool(true, 'Show Level 1 Signals')
showLevel2 = input.bool(true, 'Show Level 2 Signals')
showLevel3 = input.bool(true, 'Show Level 3 Signals')
// Thresholds for signal strength levels
level1 = 9
level2 = 12
level3 = 14
// Risk management inputs
riskPercentage = input.float(1.0, title="Risk Percentage per Trade", minval=0.1, maxval=5.0) // Risk per trade in percentage
riskRewardRatio = input.float(2.0, title="Risk-to-Reward Ratio", minval=1.0, maxval=5.0) // Reward-to-risk ratio
trailingStop = input.bool(true, title="Enable Trailing Stop") // Enable/Disable trailing stop
trailingStopDistance = input.int(50, title="Trailing Stop Distance (in points)", minval=1) // Distance for trailing stop
// Drawdown protection settings
maxDrawdown = input.float(10.0, title="Max Drawdown Percentage", minval=0.1, maxval=50.0) // Max allowable drawdown before stopping trading
// ———————————————— GLOBAL VARIABLES ————————————————
var int cycle = 0
var int bullishSignals = 0
var int bearishSignals = 0
var float equityHigh = na // Initialize as undefined
// Track equity drawdown
if (na(equityHigh) or strategy.equity > equityHigh)
equityHigh := strategy.equity
drawdownPercent = 100 * (equityHigh - strategy.equity) / equityHigh
// Stop trading if drawdown exceeds the limit
if drawdownPercent >= maxDrawdown
strategy.close_all()
// ———————————————— FUNCTION: RESET & IMMEDIATE RECHECK USING AN ARRAY RETURN ————————————————
f_resetAndRecheck(_bullish, _bearish, _cycle, _close, _close4) =>
newBullish = _bullish
newBearish = _bearish
newCycle = _cycle
// Reset cycle if necessary based on price action
newBullish := 0
newBearish := 0
newCycle := 0
if _close < _close4
newBullish := 1
newCycle := newBullish
else if _close > _close4
newBearish := 1
newCycle := newBearish
resultArray = array.new_int(3, 0)
array.set(resultArray, 0, newBullish)
array.set(resultArray, 1, newBearish)
array.set(resultArray, 2, newCycle)
resultArray
// ———————————————— EXHAUSTION LOGIC ————————————————
if cycle < 9
// Bullish cycle: close < close[4]
if close < close[4]
bullishSignals += 1
bearishSignals := 0
cycle := bullishSignals
// Bearish cycle: close > close[4]
else if close > close[4]
bearishSignals += 1
bullishSignals := 0
cycle := bearishSignals
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
else
// ——— BULLISH checks ———
if bullishSignals > 0
if bullishSignals < (level3 - 1)
if close < close[3]
bullishSignals += 1
bearishSignals := 0
cycle := bullishSignals
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
else if bullishSignals == (level3 - 1)
if close < close[2]
bullishSignals := level3
cycle := bullishSignals
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
// ——— BEARISH checks ———
else if bearishSignals > 0
if bearishSignals < (level3 - 1)
if close > close[3]
bearishSignals += 1
bullishSignals := 0
cycle := bearishSignals
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
else if bearishSignals == (level3 - 1)
if close > close[2]
bearishSignals := level3
cycle := bearishSignals
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
else
newVals = f_resetAndRecheck(bullishSignals, bearishSignals, cycle, close, close[4])
bullishSignals := array.get(newVals, 0)
bearishSignals := array.get(newVals, 1)
cycle := array.get(newVals, 2)
// ———————————————— SIGNAL FLAGS ————————————————
bullishLevel1 = showLevel1 and (bullishSignals == level1)
bearishLevel1 = showLevel1 and (bearishSignals == level1)
bullishLevel2 = showLevel2 and (bullishSignals == level2)
bearishLevel2 = showLevel2 and (bearishSignals == level2)
bullishLevel3 = showLevel3 and (bullishSignals == level3)
bearishLevel3 = showLevel3 and (bearishSignals == level3)
// ———————————————— PLOT SIGNALS ————————————————
plotshape(bullishLevel1, style=shape.diamond, color=color.new(#30ff85, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.belowbar, title="Level 1 Bullish Signal")
plotshape(bearishLevel1, style=shape.diamond, color=color.new(#ff1200, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Level 1 Bearish Signal")
plotshape(bullishLevel2, style=shape.xcross, color=color.new(#30ff85, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.belowbar, title="Level 2 Bullish Signal")
plotshape(bearishLevel2, style=shape.xcross, color=color.new(#ff1200, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Level 2 Bearish Signal")
plotshape(bullishLevel3, style=shape.flag, color=color.new(#30ff85, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.belowbar, title="Level 3 Bullish Signal")
plotshape(bearishLevel3, style=shape.flag, color=color.new(#ff1200, 0), textcolor=color.white, size=size.tiny, location=location.abovebar, title="Level 3 Bearish Signal")
// ———————————————— RESET AFTER LEVEL 3 ————————————————
if bullishSignals == level3 or bearishSignals == level3
bullishSignals := 0
bearishSignals := 0
cycle := 0
// ———————————————— BACKTEST LOGIC ————————————————
// Set up basic long and short entry conditions based on signal levels
longCondition = bullishLevel1 or bullishLevel2 or bullishLevel3
shortCondition = bearishLevel1 or bearishLevel2 or bearishLevel3
// Calculate position size based on risk percentage
equity = strategy.equity
riskAmount = equity * riskPercentage / 100
atr = ta.atr(14)
stopLossLevel = atr * 1.5 // Using ATR for dynamic stop-loss
positionSize = riskAmount / stopLossLevel
// Initialize strategy logic
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=positionSize)
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, qty=positionSize)
// ———————————————— CONCRETE STOP LOSS AND TAKE PROFIT ————————————————
stopLoss = stopLossLevel
takeProfit = stopLoss * riskRewardRatio
// Apply stop loss and take profit to the strategy based on concrete price levels
strategy.exit("Exit Long", from_entry="Long", stop=close - stopLoss, limit=close + takeProfit)
strategy.exit("Exit Short", from_entry="Short", stop=close + stopLoss, limit=close - takeProfit)
// ———————————————— TRAILING STOP ————————————————
if trailingStop
strategy.exit("Exit Long Trailing", from_entry="Long", trail_price=close - trailingStopDistance, trail_offset=trailingStopDistance)
strategy.exit("Exit Short Trailing", from_entry="Short", trail_price=close + trailingStopDistance, trail_offset=trailingStopDistance)