ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie ist ein Trend-Tracking-Trading-System basierend auf dem Vortex-Indikator, VI. Die Strategie identifiziert Wendepunkte in den Markttrends durch Berechnung der Positiv- und Negativdynamik der Preisbewegungen und erzeugt ein Handelssignal an der Kreuzung der wichtigen Indikatoren. Die Strategie verwendet einen glatten gleitenden Moving Average (SMA), um den Lärm zu reduzieren und die Reliabilität des Signals zu erhöhen.
Strategieprinzip
Der Kern der Strategie besteht darin, die Richtung des Trends zu bestimmen, indem die relative Stärke von VI+ und VI- verglichen wird. Die spezifische Berechnung erfolgt wie folgt:
- Berechnen Sie die Positiv- (VM+) und Negativ- (VM-)
- Standardisierte Verarbeitung mit der wahren Reichweite
- Die oben genannten Indikatoren werden mit einer SMA-Gleichbehandlung bearbeitet, um die endgültigen VI+ und VI- zu erhalten
- Wenn VI+ auf VI- durchläuft, erzeugt es ein Mehrfachsignal; wenn VI+ unter VI- durchläuft, erzeugt es ein Leerzeichen
Strategische Vorteile
- Signal Klarheit: Kreuzsignale sind klar sichtbar und helfen bei Handelsentscheidungen
- Trend-Anpassung: Wendepunkte, die mittelfristige Trends besser erfassen können
- Geräuschfilter: Durch eine glatte SMA-Behandlung wird ein falsches Signal wirksam reduziert
- Sehr gut sichtbar: Kauf- und Verkaufssignalmarkierungen auf der Grafik sichtbar
- Flexibilität der Parameter: Die Parameter der Zyklen lassen sich an unterschiedliche Marktmerkmale anpassen
Strategisches Risiko
- Verzögerung: Die Signalverzögerung wird durch die Verwendung einer Moving-Average-Verarbeitung ausgelöst.
- Unbehagen bei Schwingungen: Häufige Falschsignale bei Schwingungen auf der Platte
- Rückwärtsrisiko: Eine starke Rückwärtsbewegung in der Anfangsphase einer Trendwende
- Parameter-sensibel: Unterschiedliche Parameter-Einstellungen beeinflussen die Strategie-Performance erheblich
Richtung der Strategieoptimierung
- Erhöhung der Trendstärke-Filterung: Kombination von Trendstärke-Indikatoren wie ADX, Filterung von Schwächen
- Einführung von Dynamischem Stopp: Dynamische Stopppositionen basierend auf ATR-Design, um die Risikokontrolle zu verbessern
- Optimierung des Positionsmanagements: Dynamische Anpassung des Positionsanteils an die Abweichung von Indikator VI
- Mehrzeit-Analysen: Trendbeurteilung mit höheren Zeiträumen, um die Genauigkeit zu verbessern
Zusammenfassen
Die Strategie bietet durch die innovative Anwendung von Volatilitätsindikatoren einen zuverlässigen analytischen Rahmen für den Trend-Tracking-Handel. Obwohl es einige Rückstände gibt, kann ein stabiles Handelssystem mit vernünftigen Parameteroptimierungen und Risikomanagementmaßnahmen aufgebaut werden.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2022-02-11 00:00:00
end: 2025-02-08 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Vortex Strategy with Signals", shorttitle="VI_Strat", overlay=true)
// Užívateľský vstup
length = input.int(14, title="Period", minval=1)
//------------------------------------
// 1) Výpočet Vortexu
//------------------------------------
vmPlus = math.abs(high - low[1])
vmMinus = math.abs(low - high[1])
trueRange = math.max(math.max(high - low, math.abs(high - close[1])), math.abs(low - close[1]))
// SMA vyhladzovanie
smoothedVMPlus = ta.sma(vmPlus, length)
smoothedVMMinus = ta.sma(vmMinus, length)
smoothedTrueRange = ta.sma(trueRange, length)
// Vortex Indikátory
viPlus = smoothedVMPlus / smoothedTrueRange
viMinus = smoothedVMMinus / smoothedTrueRange
//------------------------------------
// 2) Plot indikátora
//------------------------------------
plot(viPlus, color=color.green, title="VI+")
plot(viMinus, color=color.red, title="VI-")
//------------------------------------
// 3) Definícia signálov
//------------------------------------
bullSignal = ta.crossover(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nahor
bearSignal = ta.crossunder(viPlus, viMinus) // VI+ pretína VI- smerom nadol
//------------------------------------
// 4) Vizualizácia signálov na grafe
//------------------------------------
plotshape(bullSignal,
title="Bull Signal",
style=shape.labelup,
location=location.belowbar,
color=color.green,
text="BUY",
textcolor=color.white,
size=size.small)
plotshape(bearSignal,
title="Bear Signal",
style=shape.labeldown,
location=location.abovebar,
color=color.red,
text="SELL",
textcolor=color.white,
size=size.small)
//------------------------------------
// 5) STRATEGY LOGIC
//------------------------------------
if bullSignal
strategy.entry("Long", strategy.long)
if bearSignal
strategy.entry("Short", strategy.short)