ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie basiert auf der traditionellen Parabolic Stop and Reverse (SAR) -Indikator und kombiniert mehrzeitige Trendbeurteilung und eine Anpassungs-Stop-Loss-Mechanismus. Die Strategie verwendet eine dynamische Beschleunigungsfaktor (AF) -Anpassung, um die Markttrends durch ständige Aktualisierung der Extreme (EP) zu verfolgen, um Aufwärtstrends genau zu erfassen und Risiken zu kontrollieren.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie basiert auf den folgenden Schlüsselelementen:
- Dynamische SAR-Berechnung: Die SAR-Werte werden dynamisch an die Trendstärke angepasst, wobei der Anfangsbeschleunigungsfaktor ((AF), der Inzentivwert und die drei Parameter für den Maximalwert verwendet werden.
- Trend-Ermittler: Ermittelt die Richtung des Trends, indem der SAR-Wert mit der Preisposition verglichen wird, und löst ein Trendumkehrsignal aus, wenn der SAR den Preis durchquert.
- Eintrittslogik: Eintritts-Order mit dem SAR-Wert, der für die nächste Periode prognostiziert wird, wenn ein Aufwärtstrend bestätigt wird und keine Position gehalten wird.
- Stop-Loss-Optimierung: Die Grenzwerte der ersten 1-2 K-Linien werden als SAR-Anpassungs-Benchmark verwendet, um die Genauigkeit und Aktualität des Stop-Losses zu verbessern.
Strategische Vorteile
- Anpassungsfähig: Die Strategie kann die Parameter automatisch an die Intensität der Marktschwankungen anpassen, indem sie sich dynamisch an den Beschleunigungsfaktor anpasst.
- Risikokontrolle: Verlustbewältigung mit Hilfe von prognostizierbaren SAR-Werten, um die Voraussichtlichkeit und Effektivität der Verlustbewältigung zu gewährleisten
- Trendsicherheit: Mehrfache Trendbestätigungsmechanismen reduzieren die Gefahr von Falschmeldungen.
- Strenge Berechnungslogik: Ein Variablen-Status-Erhaltungsmechanismus, der die Stabilität der Strategie in der historischen Rückmessung gewährleistet.
Strategisches Risiko
- Schwankungsrisiko: Schwankungsrisiken in den Flügelmärkten können häufig falsche Signale auslösen, was zu einem kontinuierlichen Stop-Loss führt. Lösungen: Ein Fluktuationsfilter kann eingeführt werden, um die Häufigkeit von Transaktionen in einem Umfeld mit geringer Volatilität zu reduzieren.
- Einfluss von Slippage: Prognostic SAR Stopps können ein Slippage-Risiko in einem stark volatilen Markt darstellen. Ansatz: Es wird empfohlen, eine angemessene Gleitpunkt-Toleranz einzurichten und die Parameter an die Eigenschaften der Sorte anzupassen.
- Verzögerung der Trendwende: Ein Stop-Loss kann bei einer starken Trendwende auftreten. Ansatz: Die Empfindlichkeit für Schadensbegrenzung kann mit Hilfe von kurzzeitigen Dynamikmessungen beurteilt werden.
Richtung der Strategieoptimierung
- Mehrzeit-Synchronisation: Die Einführung von Trendbestätigungsmechanismen für mehrere Zeiträume wird empfohlen, um die Signalzuverlässigkeit zu verbessern.
- Dynamische Parameteroptimierung: Die Parameter des Beschleunigungsfaktors können dynamisch an die Marktschwankungen angepasst werden.
- Verbesserung der Schadensbegrenzungsmechanismen: Einführung von ATR-basierten dynamischen Schadensbegrenzungsbändern, um die Schadensbegrenzung flexibler zu gestalten.
- Optimierung der Positionsverwaltung: Hinzufügung einer dynamischen Positionsverwaltungsmechanik, die auf der Volatilität basiert.
Zusammenfassen
Die Strategie ermöglicht eine effektive Kombination aus Trendverfolgung und Risikokontrolle durch tiefe Optimierung der klassischen PSAR-Indikatoren. Die Anpassungsfähigkeit der Strategie und die ausgefeilte Stop-Loss-Mechanik machen sie zu einem starken Einsatz im Einsatz. Durch die empfohlene Optimierungsrichtung werden die Stabilität und die Profitabilität der Strategie voraussichtlich weiter verbessert.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("A股抛物线策略（仅做多）- 完全移除SAR绘图", overlay=true)
// 参数设置
start = input.float(0.02, "起始加速因子")
increment = input.float(0.02, "加速因子增量")
maximum = input.float(0.2, "加速因子最大值")
// 定义变量（var保证变量在整个历史数据中保持状态）
var bool uptrend = true // 默认初始化为上升趋势
var float EP = na // 极值点：上升趋势时为最高价，下降趋势时为最低价
var float SAR = na // 当前K线的SAR
var float AF = start // 当前加速因子
var float nextBarSAR = na // 下一根K线的预测SAR
//【1】初始化：针对第一根K线（bar_index==0）
if bar_index == 0
// 使用首根K线收盘价初始化
SAR := close
nextBarSAR := close
EP := close
uptrend := true
//【2】从第二根K线开始（bar_index>=1）计算SAR
if bar_index >= 1
// 先将上一根K线计算得到的 nextBarSAR 赋给当前SAR
SAR := nz(nextBarSAR, SAR)
// 第2根K线（bar_index==1）做初始化，利用上一根K线（bar_index==0）的高低价
if bar_index == 1
if close > close[1]
uptrend := true
EP := high
SAR := low[1]
else
uptrend := false
EP := low
SAR := high[1]
AF := start
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
else
// 记录是否处于趋势反转的首根K线，方便后续判断
var bool firstTrendBar = false
firstTrendBar := false
// 检测趋势反转：
// 在上升趋势中，如果当前SAR超过最低价，则认为发生反转
if uptrend
if SAR > low
firstTrendBar := true
uptrend := false
// 反转时，SAR取上一次极值与当前最高价中的较大者，极值改为当前最低价
SAR := math.max(EP, high)
EP := low
AF := start
// 注意：原代码在上升趋势中还有个判断 SAR < high 的分支，但通常反转判据只需检测SAR是否穿过低点即可
else
// 在下降趋势中，如果当前SAR低于最高价，则认为反转为上升趋势
if SAR < high
firstTrendBar := true
uptrend := true
SAR := math.min(EP, low)
EP := high
AF := start
// 若非反转情形，则更新极值和加速因子
if not firstTrendBar
if uptrend
if high > EP
EP := high
AF := math.min(AF + increment, maximum)
else
if low < EP
EP := low
AF := math.min(AF + increment, maximum)
// 调整SAR，确保其不超过最近1-2根K线的最低价（上升趋势）或最高价（下降趋势）
if uptrend
SAR := math.min(SAR, low[1])
if bar_index > 1
SAR := math.min(SAR, low[2])
else
SAR := math.max(SAR, high[1])
if bar_index > 1
SAR := math.max(SAR, high[2])
// 计算下一根K线的预测SAR
nextBarSAR := SAR + AF * (EP - SAR)
//【3】交易逻辑（仅做多）
if barstate.isconfirmed
// 当出现上升趋势且当前无多头仓位时进场做多（以预测的下一根K线SAR为止损触发价）
if uptrend and strategy.position_size <= 0
strategy.entry("Long", strategy.long, stop=nextBarSAR, comment="Long Entry")
// 当趋势转为下降且持有多头时平仓
if not uptrend and strategy.position_size > 0
strategy.close("Long", comment="Long Exit")
// 绘图部分完全移除，不再绘制任何与SAR相关的图形