ChaoZhang
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Überblick
Die Strategie ist ein dynamisches Handelssystem, das auf dem Wellen-Trend-Indikator ((WaveTrend) basiert, um Überkauf-Überverkauf-Zustände in den Märkten zu erkennen, indem die Dynamik der Preisänderungen berechnet wird und ein Handelssignal erzeugt wird, wenn ein kritischer Preisniveau überschritten wird. Die Strategie verwendet eine doppelt glatt bearbeitete Dynamikkurve ((WT1 und WT2)), um Marktlärm zu filtern und die Signalzuverlässigkeit zu erhöhen.
Strategieprinzip
Im Zentrum der Strategie steht der Aufbau eines Wellentrendindikators durch folgende Schritte:
- Mit dem HLC3-Preis als Benchmark berechnen Sie den Index Moving Average (EMA) für n1 Zyklen als Preiszentrum
- Berechnung der Abweichung von der Mitte und Verwendung von 0,015 als Standardfaktor
- EMA-Gleichung der Abweichung für n2-Zyklen, um die Haupttrendlinie WT1 zu erhalten
- Ein 4-Zyklus-Gleichung des einfachen Moving Averages (SMA) für WT1 ergibt die Signallinie WT2
- Setzen Sie einen Handelsauslöser auf Überkauf (~60) und Überverkauf (~60) Wenn WT1 in der Überverkaufszone nach oben durch WT2 fährt, erzeugt es ein Mehr-Signal; wenn WT1 in der Überkaufszone nach unten durch WT2 fährt, erzeugt es ein Leer-Signal.
Strategische Vorteile
- Die Signalgenerierung ist robust und reduziert Falschsignale durch Doppel- und Überkauf- und Überverkauf-Filter.
- Die Parameter sind flexibel, so dass Händler die Länge der Kanäle und die Durchschnittslinie-Zyklen an unterschiedliche Marktmerkmale anpassen können
- Die Kombination von Trendverfolgung und Dynamikumkehr ermöglicht es, sowohl große Trends zu erfassen als auch in extremen Positionen umzukehren
- Die visuellen Effekte sind hervorragend, so dass Händler die Marktlage und potenzielle Handelsmöglichkeiten intuitiv verstehen können.
Strategisches Risiko
- In einem volatilen Markt können häufige Handelssignale generiert werden, was die Transaktionskosten erhöht
- Feste Schwellenwerte für überkaufte und überverkaufte Märkte sind möglicherweise nicht in allen Marktumgebungen angemessen.
- Die doppelte Gleitbehandlung kann zu Signalverzögerungen führen, die bei schnellen Fahrten die besten Einstiegspunkte verpassen.
- Die Strategie selbst hat keine integrierten und vollständigen Risikomanagementmechanismen
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung einer adaptiven Überkauf-Überverkaufsmarge, die sich dynamisch an die Marktfluktuation anpasst
- Erhöhung der Mengenbestätigung und Signalsicherheit
- Integrierte Trendstärkefilter, reduziert Umkehrungen bei starken Trends
- Hinzufügen von Zeitfiltern, um zu verhindern, dass Sie zu Zeiten mit geringerer Marktvolatilität handeln
- Entwicklung eines vollständigen Positionsmanagementsystems, das die Positionsgröße dynamisch an die Signalstärke anpasst
Zusammenfassen
Dies ist eine Trenddynamik-Handelsstrategie, die durch die Wellen-Trend-Indikatoren eine effektive Umkehrmöglichkeit des Marktes erfasst. Die Kernvorteile der Strategie liegen in ihrer robusten Signalgenerierungsmechanik und guter Anpassbarkeit. Durch die empfohlene Optimierungsrichtung kann die Stabilität und Profitabilität der Strategie weiter verbessert werden.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 2h
basePeriod: 2h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy(title="WaveTrend [LazyBear] Strategy", shorttitle="WT_LB_Strategy", overlay=true)
// Pôvodné vstupné parametre
n1 = input.int(10, title="Channel Length")
n2 = input.int(21, title="Average Length")
obLevel1 = input.int(60, title="Over Bought Level 1")
obLevel2 = input.int(53, title="Over Bought Level 2")
osLevel1 = input.int(-60, title="Over Sold Level 1")
osLevel2 = input.int(-53, title="Over Sold Level 2")
// Výpočet WaveTrendu
ap = hlc3
esa = ta.ema(ap, n1)
d = ta.ema(math.abs(ap - esa), n1)
ci = (ap - esa) / (0.015 * d)
tci = ta.ema(ci, n2)
// Vyhladené krivky
wt1 = tci
wt2 = ta.sma(wt1, 4)
// Plotovanie nulovej línie a OB/OS úrevní
plot(0, color=color.gray, linewidth=1)
plot(obLevel1, color=color.red)
plot(osLevel1, color=color.green)
plot(obLevel2, color=color.red)
plot(osLevel2, color=color.green)
// Plot WaveTrendu
plot(wt1, color=color.green, title="WT1")
plot(wt2, color=color.red, title="WT2")
plot(wt1 - wt2, color=color.blue, style=plot.style_area, title="WT Fill")
//------------------------------------------------------
// STRATEGY LOGIC (ukážková)
//------------------------------------------------------
if ta.crossover(wt1, wt2) and wt1 <= osLevel1
strategy.close("Short")
strategy.entry("Long", strategy.long)
if ta.crossunder(wt1, wt2) and wt1 >= obLevel1
strategy.close("Long")
strategy.entry("Short", strategy.short)