ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist ein dynamisch ausgeglichenes Handelssystem, das auf mehreren technischen Indikatoren basiert. Es verwendet mehrere technische Analyse-Tools wie den relativ starken RSI, den Brin-Band, den Index-Moving-Average, den EMA und den Moving-Average Convergence-Divergence-Indicator, um die Kauf- und Verkaufsmöglichkeiten des Marktes durch die gegenseitige Verifizierung zwischen den Indikatoren zu identifizieren. Die Strategie verwendet eine prozentuale Positionsverwaltung, bei der 10% des gesamten Vermögens pro Handel als Standard eingesetzt werden.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie besteht darin, die Zuverlässigkeit von Handelssignalen durch die synchronisierte Bestätigung mehrerer Indikatoren zu erhöhen.
- Überkauf und Überverkauf der Märkte mit dem 14-Zyklus-RSI
- Brin mit 20 Zyklen und 2 mal der Standarddifferenz zur Bestimmung des Preisschwankungsbereichs
- Mit Hilfe von 50- und 200-Perioden-EMA-Werten wird der mittelfristige Trend ermittelt.
- Verwenden Sie die MACD-Parameterkombination ((12,26,9)), um Trendwendepunkte zu erfassen
Für ein Kaufsignal müssen mindestens zwei der folgenden Bedingungen erfüllt sein:
- Überverkaufszonen mit RSI unter 30
- Die Preise berühren die Brin-Regel
- Schnelle EMA über die langsame EMA
- Die MACD-Linie durchläuft die Signallinie.
Ein Verkaufssignal wird ausgelöst, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:
- RSI-Überkaufszone über 70
- Die Preise durchbrechen die Brin-Band-Strecke
Strategische Vorteile
- Mehrfache Kennziffer-Kreuzprüfung erhöht die Signalsicherheit
- Risikokontrolle mit einer Prozentsatz-Holding-Strategie
- Die Vorteile von Trend-Tracking und Bandbreiten-Operation kombiniert
- Flexibel und anpassungsfähig
- Graphische Oberfläche, die Handelssignale visuell darstellt
Strategisches Risiko
- Mehrere Anzeigen können zu Signalverzögerungen führen
- Kann in einem volatilen Markt zu viele falsche Signale erzeugen
- Die festgelegte Parameter-Einstellung ist möglicherweise nicht an Veränderungen der Marktlage angepasst
- Die Genauigkeit der Beurteilung wird nicht durch den Umsatz beeinflusst.
- Die Vermögensverwaltung ist relativ einfach und kann die Rendite beeinflussen
Richtung der Strategieoptimierung
- Einführung von Volumenindikatoren als zusätzliche Bestätigung
- Entwicklung von Anpassungsparameter-Regulierungsmechanismen
- Verfeinerung der Kapitalmanagementstrategie
- Erhöhung der Stop-Loss- und Mobile Stop-Loss-Mechanismen
- Hinzufügen eines Moduls zur Identifizierung der Marktumgebung
- Optimierte Signalfiltermechanismen
Zusammenfassen
Die Strategie baut ein relativ vollständiges Handelssystem auf, indem sie die Kombination von mehreren technischen Indikatoren verwendet. Die Reliabilität der Handelssignale wird durch die Kreuzprüfung zwischen den Indikatoren erhöht. Gleichzeitig wird ein konservatives Positionsmanagement eingesetzt, um das Risiko zu kontrollieren.
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("ETH/USDT Multi-Indicator Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=250)
// Parametri za RSI
rsiPeriod = 14
rsiOversold = 30
rsiOverbought = 70
// Parametri za Bollinger Bands
bbLength = 20
bbStdDev = 2
// Parametri za EMA
emaShort = 50
emaLong = 200
// Parametri za MACD
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
// RSI izračun
rsi = ta.rsi(close, rsiPeriod)
// Bollinger Bands izračun
basis = ta.sma(close, bbLength)
upperBand = basis + bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength)
lowerBand = basis - bbStdDev * ta.stdev(close, bbLength)
// EMA izračun
emaFast = ta.ema(close, emaShort)
emaSlow = ta.ema(close, emaLong)
// Pravilo 1: RSI prelazi iznad 30 nakon preprodatosti
rsiSignal = rsi < rsiOversold
// Pravilo 2: Cena dotakne donju Bollinger traku
bbSignal = close < lowerBand
// Pravilo 3: EMA crossover (zlatni krst)
emaSignal = emaFast > emaSlow
// Pravilo 4: MACD prelazak iznad signalne linije
macdSignal = macdLine > signalLine
// Kombinovani signal za kupovinu (bar dva uslova ispunjena)
buySignal = (rsiSignal and bbSignal) or (emaSignal and macdSignal)
// Pravilo za prodaju (RSI prekupljen ili cena iznad gornje Bollinger trake)
sellSignal = rsi > rsiOverbought or close > upperBand
// Vizualizacija signala
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
// Strategija: Otvaranje i zatvaranje pozicija
if (buySignal)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellSignal)
strategy.close("Buy")
// Bollinger Bands vizualizacija
plot(upperBand, color=color.new(color.blue, 50), title="Upper Band")
plot(lowerBand, color=color.new(color.blue, 50), title="Lower Band")
plot(basis, color=color.blue, title="Basis")
// EMA vizualizacija
plot(emaFast, color=color.orange, title="EMA Short")
plot(emaSlow, color=color.red, title="EMA Long")