ChaoZhang
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Die Strategie ist ein quantitatives Handelssystem, basierend auf linearen Regressionskanälen und Heinrichs Diagramm, kombiniert mit einem dynamischen Stop-Loss-Mechanismus, der speziell für die Erfassung von schnellen Volatilitätschancen in den Märkten entwickelt wurde.
Strategieübersicht
Die Strategie nutzt die lineare Regressionskanal als Haupthandelsrahmen, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren, indem sie die Bewegung der Preise in den Kanälen überwacht. Wenn der Preis die Kanalbahn durchbricht und einen Anstieg von mehr als 1,8% aufweist, gibt das System mehrere Signale aus. Wenn der Preis die Kanalbahn durchbricht und einen Rückgang von mehr als 0,2% aufweist, gibt das System einen Ausfall aus.
Strategieprinzip
Die Kernstrategie basiert auf einer linearen Regression von 30 Zyklen, wobei die Kanalbreite durch eine Verdoppelung der Standardabweichung festgelegt wird. Das Eintrittssignal basiert auf folgenden Bedingungen:
- Mehrere Eintritte erfordern einen Anstieg von mehr als 1,8% nach dem Abbruch und nicht mehr als 5% innerhalb von 2 Stunden
- Eintritt mit leeren Köpfen erfordert einen Rückgang von mehr als 0,2% nach einem Kursbruch.
- Heinrichs Diagramm mit 3-Minuten-Zeitrahmen zur Bestimmung der Startzeit
- 10% Stop-Loss und 5% Stop-Loss sind eingestellt, um das Risiko zu kontrollieren.
Strategische Vorteile
- Die Kombination von Trend- und Reverse-Trading-Eigenschaften ermöglicht es, schnelle Marktchancen zu ergreifen.
- Die Verwendung von Heinrichs Diagramm als Ausgangsindikator bietet eine robustere Ausgangsmechanik
- Risikokontrolle mit klaren Maßnahmen, einschließlich Stop-Loss-Sets
- Filterung von Marktgeräuschen durch lineare Regressionskanäle zur Verbesserung der Signalqualität
- Es ist wichtig, die langfristigen Preisentwicklungen zu berücksichtigen, um nicht nach einem starken Anstieg zu handeln.
Strategisches Risiko
- Stop-Losses, die bei hoher Volatilität auftreten können
- Die Reaktion der Märkte auf eine schnelle Umkehrung könnte langsamer sein.
- Ein fester Stop-Loss-Ratio ist möglicherweise nicht für alle Marktbedingungen geeignet.
- In den Horizontalmärkten könnten zu viele falsche Signale entstehen
- Benötigt werden Echtzeit-Datenberechnungen, die eine bestimmte Geschwindigkeit erfordern
Richtung der Strategieoptimierung
- Es wird empfohlen, die Stop-Loss-Ratio an die Marktfluktuation anzupassen.
- Umsatzindikatoren können als Signalbestätigung hinzugefügt werden
- Einführung eines linearen Regressionszyklus mit Anpassung in Betracht
- Optimierung der Einsatzbedingungen von Heinrichs, möglicherweise zusätzliche Bestätigungsmerkmale erforderlich
- Es wird empfohlen, eine Zeitfilterung einzuführen, um den Handel in Zeiten mit geringer Liquidität zu vermeiden.
Zusammenfassen
Die Strategie bietet den Händlern ein relativ vollständiges Handelssystem durch die Kombination von linearen Regressionskanälen und Preisbrüchen. Sie hat den Vorteil, dass sie mehrere technische Indikatoren und Risikokontrollmaßnahmen kombiniert, aber immer noch optimiert und an die tatsächlichen Marktsituationen angepasst werden muss. Es wird empfohlen, vor dem Live-Handel ausreichend Rückmeldung und Parameteroptimierung durchzuführen.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2025-02-16 08:00:00
period: 12h
basePeriod: 12h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy('STRATEGY WITH SL', overlay=true)
// Parameters for Linear Regression
length = input.int(30, title='Linear Regression Length')
mult = input.float(2.0, title='Channel Multiplier', step=0.1)
// Calculate Linear Regression
regression_line = ta.linreg(close, length, 0)
// Calculate Standard Deviation
stddev = ta.stdev(close, length)
// Upper and Lower Channel Boundaries
upper_channel = regression_line + mult * stddev
lower_channel = regression_line - mult * stddev
// Plot the Linear Regression and Channel
plot(regression_line, color=color.blue, linewidth=2, title='Linear Regression Line')
plot(upper_channel, color=color.green, linewidth=1, title='Upper Channel')
plot(lower_channel, color=color.red, linewidth=1, title='Lower Channel')
// Parameters for Price Move Check (Indicator 1: 1.8% Move)
threshold_move = 1.8
large_threshold_move = 5.0
timeframe_for_large_move = 120
// Calculate the percentage change over the last 3 minutes
priceChange = (close - close[3]) / close[3] * 100
// Calculate the percentage change over the last 2 hours (120 minutes)
priceChange2Hour = (close - close[120]) / close[120] * 100
// Condition for a price move greater than 1.8%
isPriceUp = priceChange > threshold_move
// Condition for price move greater than 5% in 2 hours (no alert if true)
isLargePriceMove = priceChange2Hour > large_threshold_move
// Parameters for Price Drop Check (Indicator 2: 0.2% Drop)
threshold_drop = 0.2 / 100 // 0.2% threshold
// Get the price 3 minutes ago
price_3min_ago = request.security(syminfo.tickerid, '3', close[1])
// Calculate the percentage drop over the last 3 minutes
price_drop = (close - price_3min_ago) / price_3min_ago
// Condition for a 0.2% drop
drop_condition = price_drop <= -threshold_drop
// Track whether the price has crossed the upper or lower Linear Regression channel
var bool lower_crossed = false
var bool upper_crossed = false
var bool move_after_cross = false
var bool alert_sent = false
// Reset flags when price crosses channels
if (close < lower_channel)
lower_crossed := true
move_after_cross := false
if (close > upper_channel)
upper_crossed := true
alert_sent := false
// Combine both conditions for price crossing lower and upper channels and move/drop conditions
final_condition_long = lower_crossed and isPriceUp and not move_after_cross and not isLargePriceMove
final_condition_short = upper_crossed and drop_condition and not alert_sent
// Set flags when conditions are met
if (final_condition_long)
move_after_cross := true
if (final_condition_short)
alert_sent := true
// Heikin-Ashi calculation for dynamic timeframe (3-minute)
heikin_open = (open + close) / 2
heikin_close = (open + high + low + close) / 4
heikin_high = math.max(high, math.max(heikin_open, heikin_close))
heikin_low = math.min(low, math.min(heikin_open, heikin_close))
// Conditions for EXIT signals based on Heikin-Ashi candle body
exit_long_condition = (heikin_open > lower_channel and heikin_close < lower_channel) or (heikin_open < lower_channel and heikin_close > lower_channel)
exit_short_condition = heikin_open < upper_channel and heikin_close > upper_channel
// Strategy logic: Enter long or short based on the combined conditions
// Long Entry Condition
if (final_condition_long)
strategy.entry('Long', strategy.long)
// Short Entry Condition
if (final_condition_short)
strategy.entry('Short', strategy.short)
// Exit Conditions (EXIT-LONG and EXIT-SHORT)
if (exit_long_condition)
strategy.close('Long')
if (exit_short_condition)
strategy.close('Short')
// Take Profit and Stop Loss
take_profit = 10 / 100 // 10% Take Profit
stop_loss = 5 / 100 // 5% Stop Loss
// Calculate Take Profit and Stop Loss levels based on entry price
long_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit)
long_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 - stop_loss)
short_take_profit = strategy.position_avg_price * (1 - take_profit)
short_stop_loss = strategy.position_avg_price * (1 + stop_loss)
// Apply Take Profit and Stop Loss for Long and Short positions
strategy.exit('Take Profit/Stop Loss Long', from_entry='Long', limit=long_take_profit, stop=long_stop_loss)
strategy.exit('Take Profit/Stop Loss Short', from_entry='Short', limit=short_take_profit, stop=short_stop_loss)
// Plot background color when the conditions are met (for visual aid)
bgcolor(final_condition_long ? color.new(color.green, 90) : na, title='Price Move Alert After Lower Channel Crossed')
bgcolor(final_condition_short ? color.new(color.red, 90) : na, title='Price Drop Alert After Upper Channel Crossed')
bgcolor(exit_long_condition ? color.new(color.blue, 90) : na, title='EXIT-LONG Alert')
bgcolor(exit_short_condition ? color.new(color.orange, 90) : na, title='EXIT-SHORT Alert')
// Plot shapes when conditions are met
plotshape(final_condition_long, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.green, text='1.8% Move', textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(final_condition_short, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.red, text='0.2% Drop', textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(exit_long_condition, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.purple, text='EXIT-LONG', textcolor=color.white, size=size.small)
plotshape(exit_short_condition, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.orange, text='EXIT-SHORT', textcolor=color.white, size=size.small)
// Alert conditions for price moves and exits
alertcondition(final_condition_long, title="Price Move > 1.8% After Lower LR Channel Cross", message="Price crossed the lower Linear Regression Channel and moved more than 1.8% in the last 3 minutes!")
alertcondition(final_condition_short, title="Price Drop > 0.2% After Upper LR Channel Cross", message="Price crossed the upper Linear Regression Channel and dropped more than 0.2% in the last 3 minutes!")
alertcondition(exit_long_condition, title="EXIT-LONG: Heikin-Ashi Candle Body Crossing Lower LR Channel", message="The body of a 3-minute Heikin-Ashi candle is crossing outside the lower Linear Regression Channel.")
alertcondition(exit_short_condition, title="EXIT-SHORT: Heikin-Ashi Candle Body Crossing Upper LR Channel", message="The body of a 3-minute Heikin-Ashi candle is crossing outside the upper Linear Regression Channel.")