ChaoZhang
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Überblick
Es handelt sich um eine durchbruchshandelsstrategie, die auf reiner preisbewegung basiert und mit einem hohen risiko-rendite-verhältnis von 1: 5 ausgelegt ist. Die strategie tritt durch die identifizierung von durchbrüchen in den kritischen preisniveaus ein und kombiniert die dynamischen markstrukturen mit stop-loss- und profit-zielen. Die strategie ist nicht auf technische indikatoren angewiesen und trifft handelsentscheidungen ausschließlich auf der grundlage von realzeit-preisbewegungen.
Strategieprinzip
Die Kernlogik der Strategie umfasst die folgenden Schlüsselelemente:
- Durch die Identifizierung von Höchst- und Tiefstpreisen in der Rücklaufphase, um einen Durchbruch-Referenzpunkt zu bilden
- Über- oder Leerpositionen, wenn der Schlusskurs den vorangegangenen Höchststand überschreitet
- Dynamische Stop-Positions basierend auf kurzfristigen Schwankungen, Stop-Positions für Mehrpositionen bei den Tiefstpositionen und Stop-Positions für Leerpositionen bei den Höchstpositionen
- Berechnung des Gewinnzielpositions nach einem Risiko-Rendite-Verhältnis von 1:5
- Setzen Sie eine maximale Anzahl von Transaktionen pro Tag, um Übertriebenen zu vermeiden Der gesamte Handelsprozess basiert ausschließlich auf dem Preisverhalten und verwendet keine technischen Indikatoren als Referenz.
Strategische Vorteile
- Der Markt ist in der Lage, den Markt zu verhindern, wenn der Markt nicht in der Lage ist, den Markt zu verhindern.
- Mit einem High-Risk-Return-Ratio-Design, bei dem der potenzielle Gewinn pro Handel fünfmal so hoch ist wie das Risiko
- Dynamische Stop-Loss-Einstellungen, die sich an die Marktstruktur anpassen
- Klare Handelssignale und visuelle Markierungen, um die Ausführung von Geschäften zu erleichtern
- Die Parameter sind hochgradig anpassbar, um sich an unterschiedliche Marktumgebungen anzupassen
- Strenge Risikokontrollen, einschließlich der Begrenzung der Anzahl der täglichen Transaktionen
Strategisches Risiko
- Häufige falsche Durchbruchsignale bei turbulenten Märkten
- Ein hohes Risiko-Rendite-Verhältnis kann zu einer relativ niedrigen Gewinnrate führen
- Ein Rückruf nach dem Durchbruch könnte einen Stillstand auslösen.
- Veränderungen in der Marktvolatilität können die Strategie beeinflussen
- Das bedeutet, dass ein höherer Preiswechsel notwendig ist, um die Gewinnziele zu erreichen.
Minderungsmaßnahmen:
- Der Einsatz dieser Strategie in Trendmärkten
- Vermeiden Sie Transaktionen während wichtiger Pressemitteilungen
- Die Größe der Position ist vernünftig festgelegt.
- Regelmäßige Überprüfung und Optimierung der Parameter
Richtung der Strategieoptimierung
- Hinzufügen von Trendfiltern, um nur in Richtung der Hauptrends zu handeln
- Hinzufügung von Mengenbestätigungsmechanismen, um die Zuverlässigkeit der Durchbrüche zu erhöhen
- Risikobetrag, der dynamisch an die Volatilität angepasst ist
- Einführung von Multi-Zeit-Zyklus-Analysen zur Verbesserung der Transaktionsgenauigkeit
- Entwicklung von intelligenten Stop-Loss-Mechanismen wie Stop-Loss-Tracking
- Erweiterte Marktumfelderkennung und Anpassung der Strategieparameter
Zusammenfassen
Es handelt sich hierbei um eine rigoros und logisch klar konzipierte Preis- und Verhaltens-Handelsstrategie. Die Strategie ist durch eine hohe Risiko-Rendite-Ratio konzipiert, um erhebliche Gewinne zu erzielen, während die Risiken effektiv kontrolliert werden. Der Vorteil der Strategie liegt in der reinen Preis-Drivenheit, der flexiblen Anpassung der Parameter und der perfekten Risikokontrolle.
Strategiequellcode
/*backtest
start: 2024-02-19 00:00:00
end: 2024-11-14 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("Filtered Price Action Breakout", overlay=true)
// === INPUTS ===
lookback = input.int(20, title="Breakout Lookback Period", minval=5)
stopLookback = input.int(10, title="Stop Loss Lookback Period", minval=3)
rrMultiplier = input.float(5.0, title="Risk-to-Reward Multiplier", step=0.1)
maxTradesPerDay = input.int(5, title="Max Trades Per Day", minval=1)
// Ensure there are enough bars for calculations
inRange = bar_index >= lookback
// === CALCULATIONS ===
// Highest high and lowest low over the 'lookback' period
highestHigh = ta.highest(high, lookback)
lowestLow = ta.lowest(low, lookback)
// Define breakout conditions (using previous bar's level)
bullBreakout = ta.crossover(close, highestHigh[1])
bearBreakout = ta.crossunder(close, lowestLow[1])
// Store breakout signals in variables to prevent inconsistencies
bullBreakoutSignal = bullBreakout
bearBreakoutSignal = bearBreakout
// Determine stop levels based on recent swing lows/highs
longStop = ta.lowest(low, stopLookback)
shortStop = ta.highest(high, stopLookback)
// Track number of trades per day (fixing boolean condition issue)
newDay = ta.change(time("D")) != 0
todayTrades = ta.barssince(newDay)
tradeCount = 0
if newDay
tradeCount := 0
else
tradeCount := tradeCount + 1
// === STRATEGY LOGIC: ENTRY & EXIT ===
if bullBreakoutSignal and tradeCount < maxTradesPerDay
entryPrice = close
stopLevel = longStop
risk = entryPrice - stopLevel
if risk > 0
target = entryPrice + rrMultiplier * risk
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=stopLevel, limit=target)
tradeCount := tradeCount + 1
// // Draw Markups
// label.new(bar_index, entryPrice, text="Long Entry", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
// line.new(x1=bar_index, y1=entryPrice, x2=bar_index + 5, y2=entryPrice, color=color.green, width=2)
// line.new(x1=bar_index, y1=stopLevel, x2=bar_index + 5, y2=stopLevel, color=color.red, width=2, style=line.style_dotted)
// line.new(x1=bar_index, y1=target, x2=bar_index + 5, y2=target, color=color.blue, width=2, style=line.style_dashed)
// label.new(bar_index, stopLevel, text="Stop Loss", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
// label.new(bar_index, target, text="Target", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
if bearBreakoutSignal and tradeCount < maxTradesPerDay
entryPrice = close
stopLevel = shortStop
risk = stopLevel - entryPrice
if risk > 0
target = entryPrice - rrMultiplier * risk
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=stopLevel, limit=target)
tradeCount := tradeCount + 1
// // Draw Markups
// label.new(bar_index, entryPrice, text="Short Entry", color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
// line.new(x1=bar_index, y1=entryPrice, x2=bar_index + 5, y2=entryPrice, color=color.red, width=2)
// line.new(x1=bar_index, y1=stopLevel, x2=bar_index + 5, y2=stopLevel, color=color.green, width=2, style=line.style_dotted)
// line.new(x1=bar_index, y1=target, x2=bar_index + 5, y2=target, color=color.blue, width=2, style=line.style_dashed)
// label.new(bar_index, stopLevel, text="Stop Loss", color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_up)
// label.new(bar_index, target, text="Target", color=color.blue, textcolor=color.white, size=size.small, style=label.style_label_down)
// === PLOTTING ===
plot(highestHigh, color=color.green, title="Highest High (Breakout Level)")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Lowest Low (Breakout Level)")