ChaoZhang
Überblick
Die Strategie ist ein Short-Line-Trading-System, das mehrere technische Indikatoren kombiniert, hauptsächlich auf dem Parabola-Schwankungs-Indikator (PSAR) als Kernsignal basiert, die Gewichtungs- und Dynamik-Indikatoren kombiniert, um den Handel zu filtern, und eine Risikomanagement-Methode verwendet, die eine Kombination aus dynamischen Stopps und festen Stopps verwendet. Die Strategie ist so konzipiert, dass die Markttrends und -volatilität berücksichtigt werden, und ist geeignet für den Short-Line-Handel in einem stark volatilen Marktumfeld.
Strategieprinzip
Die Strategie nutzt die PSAR-Anzeige als primäres Trendscheidungsinstrument, um ein Handelssignal zu erzeugen, wenn der Preis die PSAR überschreitet. Um die Zuverlässigkeit des Signals zu erhöhen, wurden die folgenden Filterbedingungen hinzugefügt:
- 50 Periodic Index Moving Average (EMA50) als Trendfilter, um sicherzustellen, dass die Handelsrichtung mit der mittelfristigen Tendenz übereinstimmt
- Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einen wackligen Markt zu filtern, wobei ein Mehrkopf-Holding RSI > 40 und ein Leerkopf-Holding RSI < 60 erfordert
- Die Verwendung von ATR (Average True Range) für die dynamische Berechnung der Stop-Loss-Position bietet eine flexiblere Risikokontrolle
- Mit einem festen Stop-Loss-Ziel von 0,7% wird sichergestellt, dass die Gewinne rechtzeitig abgewickelt werden.
- Einrichtung von Lagerprüfungsmechanismen zur Vermeidung von Wiederholung von Lageröffnungen
Strategische Vorteile
- Signalsysteme: Kombination von Trend-Tracking und Dynamometer, um zuverlässigere Handelssignale zu liefern
- Risikokontrollflexibilität: Dynamische Stop-Losses können an die Volatilität des Marktes angepasst werden
- Verhinderung von Falschmeldungen: Mehrfache Filterbedingungen können die Auswirkungen von Falschmeldungen wirksam reduzieren
- Ertragsziel eindeutig: Fixed Stop-Loss Ratio hilft bei der Kontrolle der Haltedauer und der Effizienz der Kapitalnutzung
- Klarheit der Transaktionslogik: Die Aufgaben der einzelnen Komponenten sind klar definiert, was die Optimierung und Anpassung erleichtert
Strategisches Risiko
- Übermäßige Risiken: Mehrfache Bedingungen können dazu führen, dass einige gute Handelsmöglichkeiten verpasst werden
- Fixed Stop Limit: Ein Fixed Stop von 0,7% könnte einen vorzeitigen Ausstieg aus dem Trend bedeuten
- Parameter-Sensitivität: Die Einstellung von Parametern für Indikatoren wie PSAR, EMA und RSI hat einen großen Einfluss auf die Strategie
- Abhängigkeit vom Marktumfeld: kann in einem schwachen oder stark schwankenden Markt schlecht abschneiden
- Schlupfpunkteffekt: Häufige Transaktionen können zu höheren Transaktionskosten führen
Richtung der Strategieoptimierung
- Dynamische Stop-Mechanismen: Die Stop-Rate kann an die Marktvolatilität angepasst werden
- Optimierung der Positionsverwaltung: Einführung eines dynamischen Positionsverwaltungssystems auf Basis von Volatilität
- Marktumfelderkennung: Hinzufügen von Modulen zur Marktumfeldentscheidung und Anpassung der Strategieparameter an unterschiedliche Marktbedingungen
- Optimierung der Kennzahlen: Einführung eines Anpassungsmechanismus für die Anpassung der Kennzahlen zur Erhöhung der Anpassungsfähigkeit der Strategie
- Kostenkontrolle: Optimierung der Häufigkeit der Platzierung und Senkung der Kosten
Zusammenfassen
Die Strategie baut durch die Kombination mehrerer technischer Indikatoren ein vollständiges Handelssystem auf, das in Bezug auf Trendbeurteilung, Risikokontrolle und Handelsdurchführung gut berücksichtigt wird. Die Kernvorteile der Strategie liegen in ihren flexiblen Risikokontrollmechanismen und einem vollständigen Signalsystem, wobei jedoch auch auf die Optimierung der Parameter und die Frage der Marktadaptibilität geachtet werden muss. Durch kontinuierliche Optimierung und Verbesserung wird die Strategie in der Lage sein, in verschiedenen Marktumgebungen eine stabile Leistung zu erzielen.
/*backtest
start: 2024-02-20 00:00:00
end: 2025-02-17 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=6
strategy("妮可百分百", overlay=true)
// 📌 設定 Parabolic SAR 參數
start = input.float(0.02, "起始 AF")
increment = input.float(0.02, "加速因子")
maximum = input.float(0.2, "最大 AF")
// 📌 計算 Parabolic SAR
SAR = ta.sar(start, increment, maximum)
// 📌 ATR 計算（用於動態止損）
atrLength = input.int(14, "ATR 計算週期")
atrMultiplier = input.float(1.3, "ATR 係數") // 2倍 ATR 作為止損範圍
ATR = ta.atr(atrLength)
// 📌 固定 0.5% 止盈計算
takeProfitPercent = 0.007 // 0.7% 固定止盈
takeProfitLong = close * (1 + takeProfitPercent) // 多單止盈
takeProfitShort = close * (1 - takeProfitPercent) // 空單止盈
// 📌 **50 EMA 過濾**
ema50 = ta.ema(close, 50)
// 📌 **RSI 過濾（防止震盪進場）**
rsiLength = input.int(14, "RSI 週期")
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
longFilter = rsi > 40 // 只在 RSI > 31 時做多
shortFilter = rsi < 60 // 只在 RSI < 69 時做空
// 📌 **檢查是否已經有持倉**
isFlat = strategy.position_size == 0 // **無持倉時，才能開新單**
// 🔼 **多頭進場條件**
longCondition = ta.crossover(close, SAR) and close > ema50 and longFilter and isFlat
// 🔽 **空頭進場條件**
shortCondition = ta.crossunder(close, SAR) and close < ema50 and shortFilter and isFlat
// 📌 **進場策略**
if (longCondition)
strategy.entry("B", strategy.long, comment="B")
if (shortCondition)
strategy.entry("S", strategy.short, comment="S")
// 📌 **止盈 & 止損**
stopLossLong = close - (ATR * atrMultiplier) // 多單 ATR 止損
stopLossShort = close + (ATR * atrMultiplier) // 空單 ATR 止損
strategy.exit("Exit Long", from_entry="B", stop=stopLossLong, limit=takeProfitLong, comment="TP Long")
strategy.exit("Exit Short", from_entry="S", stop=stopLossShort, limit=takeProfitShort, comment="TP Short")
// 📌 **標記進出場點**
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, title="B")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, title="S")
// 📌 **繪製 50 EMA**
plot(ema50, color=color.blue, title="50 EMA")